Hurst üssü - sayfa 27
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Karışıklığı önlemek için MO tanımına dönelim: matematiksel beklenti, rastgele bir değişkenin bir dizi getirisinin ortalama değeridir .
Örnek MO = örnek ortalama. Numunenin alındığı serinin türü de MO tanımı için geçerli değildir. Ama mesele bu değil.
Diğer her şey için - birbirimizi anladık.
Dağılım, sıfır MO ve belirli bir standart sapma ile normaldir. Bu bağlamda, kalıcılık ve eğilim bir ve aynıdır. "Trend serisi" dediğimde, artış işaretinin önceki getirilerinin işaretiyle çakışma olasılığının %50'den yüksek, anti-trend - tam tersine işaretin olasılığının %50'den az olduğu anlamına gelir. . Bu benim tanımım değil, tam olarak kitapta kastedilen şey.
Halkın belirtilen konuya olan ılık ilgisine rağmen, Peters'in kitabının takibine devam ediyorum.
Ayrıca, Peters tarafından analiz edilen serinin tamamı bağımsız alt dönemlere bölünmüştür. Her bir alt dönem, yukarıdaki yönteme göre hesaplanır. Sonuç olarak, RS'nin bir ortalama değeri vardır ve Brownian hareketinden niteliksel olarak farklı olmalıdır. Parçacıkların saçılması periyodun logaritması ile doğru orantılı olacağından Hurst üssü, yani. aralığın periyoda oranı sabit olmalı ve 0,5'e eşit olmalıdır. Aslında, formül mükemmel değildir ve sonucu 0,3 ile fazla tahmin etme eğilimindedir, yani. kasıtlı olarak rastgele serilerde, Hurst 0,50 değil 0,53 gösterecektir. Ve bu, küçük bir örnekten kaynaklanmıyor, ne kadar çok veri kullanırsak, gösterge 0,53 bölgesine o kadar doğru ulaşır.
....
Gördüğünüz gibi, göstergenin iki ana sorunu var: keskin dönüşlerde MO önemli olmayacak, salınım ise tam tersine yüksek olacak ve bu da göstergenin mantıksız bir şekilde fazla tahmin edilmesine yol açacak. Aksine, net bir yükseliş trendinde, MO tüm hareketin büyük bölümünü oluşturacak ve MO etrafındaki dalgalanmalar küçük olacak ve buna bağlı olarak Hurst yine makul olmayan bir şekilde düşük olacaktır.
Böylece, önerilen yöntemin piyasa fiyat hareketini yeterince tanımlayamadığı ve trend ve trend karşıtı bileşenleri etkin bir şekilde tanımlayamadığı konusunda bir ön sonuç çıkarabiliriz.
Bunun nedeni, formülde kullanılan ve sırasıyla oynaklığın bir sabite yakınsamamasıdır. Burada, deneyimin frekansını "bağımsız alt dönemlere" bölmek gerekir, böylece hız üzerlerinde bir sabite yakınsar. Onlar. onları buldozerden almayın.
Ama yine de diziyi bir bütün olarak alıp kalıcılığını kontrol etmek anlamsız. Hastanenin ortalaması SB'den biraz farklı olacaktır çünkü seriler bazen trend bazen de düzdür. Trendin ne zaman, ne zaman düz ve neden koşullarını bilmeniz gerekir. Piyasayı filtreleyin :)
Hurst'u "finansal seriler" üzerinde kullanırken dikkate alınmayan önemli bir nokta daha var. Gerçek şu ki, Nil taşkınlarının dinamikleri ile Hurst'ün bir iskambil destesiyle yaptığı deneyler arasında önemli bir "benzerlik" var, ancak "finansal seri" ile değil.
Cevabı daha ayrıntılı olarak genişletebilir misiniz? Nil'in taşması her yıl belirli bir aralıkta değişir. Bu onun geri dönüş serisi. Dökülmenin her zaman pozitif bir değer olacağı açıktır, bu da bu serinin MO'suna göre trendinin düşürülmesi gerektiği anlamına gelir. Daha sonra, birikmiş serilere bakacağız: ulaşılan en yüksek ve en düşük değerler bir aralık oluşturacaktır. Her yıl dökülme rastgele ve bağımsız bir değer ise, sonuçta ortaya çıkan seri rastgele olacak ve zamana göre çan şeklindeki bir yörünge boyunca hareket edecektir. Seri rastgele değilse ve kalıcı seri daha sık olarak çan yörüngesinin koşullu sınırlarının ötesine geçecekse, eğer anti-trend ise, o zaman tam tersine, bu çanın derinliklerinde olacaktır.
Burada asıl sorun biraz farklı görülüyor. Bu yöntem, Nil veya güneş aktivitesi durumunda olduğu gibi, matematiksel beklenti (temel, düşündüğümüz şey) az çok kararlı olduğunda iyi çalışacaktır. Ancak bu piyasalarda işe yaramaz ve her an kendi MO'su vardır. Bu durumda MO'yu piyasa serisinden çıkarma hakkımız yok çünkü aralığın bir parçası mı yoksa sürecin durağan bir bileşeni mi bilmiyoruz. Lineer regresyon gibi daha "ileri" teknikler de çalışmayacaktır, çünkü aynı şekilde trend (regresyon çizgisi) durağan değildir ve bu nedenle deterministik bir sürecin sonucu olabilir.
Bunun nedeni, formülde kullanılan ve sırasıyla oynaklığın bir sabite yakınsamamasıdır. Burada, deneyimin frekansını "bağımsız alt dönemlere" bölmek gerekir, böylece hız üzerlerinde bir sabite yakınsar. Onlar. onları buldozerden almayın.
Oynaklık sadece normalleşmenin bir ölçüsüdür. Dönemin aralığını r.s.d.'ye böleriz. tüm olası seriler için tek bir ölçek elde etmek için. Ayrıca, s.c.o. son dönem için, nihai değer. Bitişik periyotlarla çakışmayacak, ancak periyodu için tek değerli bir değer olacak ve bu nedenle bu periyodun elde edilen aralığına göre tamamen yeterli bir normalizasyon değeri olacaktır.
İşte bu yüzden özellikle bağımsız alt dönemler için hesaplama yaptım. Onlar. seri 1000 değerden oluşuyor ve ortalama periyot 100 ise ardışık 100 değerlik 10 alt periyot alınır, her biri için farklı bir RS hesaplanır ve ardından bu RS'lerin ortalama değeri görüntülenir.
Ama yine de diziyi bir bütün olarak alıp kalıcılığını kontrol etmek anlamsız. Hastanenin ortalaması SB'den biraz farklı olacaktır çünkü seriler bazen trend bazen de düzdür. Trendin ne zaman, ne zaman düz ve neden koşullarını bilmeniz gerekir. Piyasayı filtreleyin :)
Ben de düşündüm. Bunu yapmak için, özellikle her an değerini hesaplayan bir Hurst hareketli göstergesi yazdım. Niteliksel düzenlilikler tanımlanamadı. Ancak birçok eksiklik var, örneğin, Hurst, fiyat dönüşlerindeki değerlerini olduğundan fazla tahmin edecek ve tam tersi, tahminini güçlü bir trendde hafife alacak.
Oynaklık sadece normalleşmenin bir ölçüsüdür. Dönemin aralığını r.s.d.'ye böleriz. tüm olası seriler için tek bir ölçek elde etmek için. Ayrıca, s.c.o. son dönem için, nihai değer. Bitişik periyotlarla çakışmayacak, ancak periyodu için tek değerli bir değer olacak ve bu nedenle bu periyodun elde edilen aralığına göre tamamen yeterli bir normalizasyon değeri olacaktır.
İşte bu yüzden özellikle bağımsız alt dönemler için hesaplama yaptım. Onlar. seri 1000 değerden oluşuyor ve ortalama periyot 100 ise ardışık 100 değerlik 10 alt periyot alınır, her biri için farklı bir RS hesaplanır ve ardından bu RS'lerin ortalama değeri görüntülenir.
Elbette belirli bir bölümde belirli bir hız değeri elde edeceğiz, ancak bu, üzerindeki öküzün bir sabite yakınsadığı anlamına gelmez. Reel finansal seriler için oynaklık değişkendir ve ayrı bir sayı ile karakterize edilmez. Bu nedenle, "alt dönemler", yüksek ve düşük öküz parçalarını içerebilir ve formül yanlış hesaplayacaktır. Örneğin, 00:00'dan 24:00'e kadar bir güne eşit alt periyotlar aldık.Günün farklı saatlerinde volatilite sürekli olarak farklı ve zamanlarda. Ortalama değer tüm alanı karakterize etmez ve buna göre hesaplanan Hurst ve periyodu dikkate alarak kimin ne bildiğini gösterecektir. Hurst formülünün tamamı, alt dönemlerde öküzün istikrarlı bir şekilde değişemeyeceği, ancak ortalama bir değer ile karakterize edileceği gerçeği için tasarlanmıştır.
Cevabı daha ayrıntılı olarak genişletebilir misiniz? Nil'in taşması her yıl belirli bir aralıkta değişir. Bu onun geri dönüş serisi. Dökülmenin her zaman pozitif bir değer olacağı açıktır, bu da bu serinin MO'suna göre trendinin düşürülmesi gerektiği anlamına gelir. Ardından, birikmiş serilere bakarız: ulaşılan en yüksek ve en düşük değerler bir aralık oluşturacaktır. Her yıl dökülme rastgele ve bağımsız bir değer ise, sonuçta ortaya çıkan seri rastgele olacak ve zamana göre çan şeklindeki bir yörünge boyunca hareket edecektir. Seri rastgele değilse ve kalıcı seri daha sık olarak çan yörüngesinin koşullu sınırlarının ötesine geçecekse, eğer anti-trend ise, o zaman tam tersine, bu çanın derinliklerinde olacaktır.
Düşükler, yüksekler, kapsam vb. hakkında - her şey açık. Başka bir şeyle ilgili.
Hirst, yönteminin prensipte uygulanabilir olduğunu göstermek için, bir iskambil destesi üzerinde test etti. Önemli olmayan zor bir kart düzeni vardı. Ana şey, deneylerinde temel bir olayın olduğu açıkça tanımlanmış olmasıdır.
Nil için, hatırladığım kadarıyla, aynı temel olayı tanımlamıştı, bir yıl içinde su seviyesinin yükselmesi için maksimum işareti (ya da orada harcamaları vardı - hatırlamıyorum). Başka hiçbir ara değer dikkate alınmadı. Sürecin "fiziğinin" orada her zaman sabit olduğu açıktır. Nil havzasında ne kadar su toplandı, kanaldan ne kadar aktı. Prensip olarak, bir varil olsaydı, hiçbir şey olmazdı, ancak Nil havzasının suyun toplanması / salınmasında bir tür ataleti (birkaç yıl ölçeğinde) vardır, bu nedenle bir "hafıza" oluşturur. Her yıl aynı şeyin gerçekleştiğini, belirli bir mevsimde, atmosferden büyük bir havuzda toplanan suyun, topraklardan yavaş yavaş Nil'e sızdığını ve denize doğru aktığını anlamak önemlidir.
Şimdi, Nil için Hurst katsayısını hesaplarsak , o zaman bu temel homojen olaylar dizisini, üzerinde matematiksel işlemler gerçekleştirdiğimiz serilere böleriz.
Temel bir etkinliğin, her ilk gün, ayda bir seviye ölçümü olacağını hayal edin. Az önce aldık ve artık temel olayın doğada olduğu gibi değil, bizim sevdiğimiz şekilde olacağını duyurduk. Peki, bu ayları, yağışlı ve kurak geçen ayları alıp serilere ayırıyoruz. Vb. Sonuç, bence, iyi tahmin edilebilir.
İşte tüm bunlar hakkındaki fikrim.
Finansal serilerde de tam olarak aynı sorun var, süreci karakterize edecek temel olay tanımlanmadı. Daha doğrusu, çubuklara koşullu kesme, bence bunlar olaylar değil. Vasya'nın son dakika satın alması ve fiyatı birkaç puan değiştirmesi ve John'un bir sonraki dakika satması benim için ne fark eder. Nil'e sızan su damlacıkları gibi. Toplamda neler olduğu ilginç.
not. Bu arada birikim/dağıtım arayışı fikirleri, Wyckoff vb. - bu sadece piyasadaki temel olayların bar olmadığı anlayışından kaynaklanmaktadır.
ZYY. Bunun neden böyle olduğunu anlamayanlar için - büyük çoğunlukta istatistiksel işlemler yalnızca temel olaylar üzerinde gerçekleştirilebilir. aksi takdirde sonuç saçma olacaktır.
Burada asıl sorun biraz farklı görülüyor. Bu yöntem, Nil veya güneş aktivitesi durumunda olduğu gibi, matematiksel beklenti (temel, düşündüğümüz şey) az çok kararlı olduğunda iyi çalışacaktır. Ancak bu piyasalarda işe yaramaz ve her an kendi MO'su vardır. Bu durumda MO'yu piyasa serisinden çıkarma hakkımız yok çünkü aralığın bir parçası mı yoksa sürecin durağan bir bileşeni mi bilmiyoruz. Lineer regresyon gibi daha "ileri" teknikler de çalışmayacaktır, çünkü aynı şekilde trend (regresyon çizgisi) durağan değildir ve bu nedenle deterministik bir sürecin sonucu olabilir.
Ayrıca (ben de Hurst'u Excel'de düşündüğüm için) bu istatistiğin tahmin özelliğinin şüpheli olduğunu da eklerdim. Evet biliyoruz ki piyasa falan böyleydi ama bundan sonraki 100-1000 barda durum nasıl olacak kim bilir?? Ne düşünüyorsun?
Matroskin'in zeka eksikliğinden sorunları vardı ve hepimiz onun eğitimsizliğinden ve fazlalığından sorunlar yaşadık.
Bin yıllık tarihiyle Nil'i baş başa bırakalım ve yeryüzüne inelim.
En sağdaki çubuğumuz var ve bir sonraki çubuğun tahminiyle ilgileniyoruz. Eğer düşünün. M1, H1 veya D1 olabilirse, ufuk sorunu çözülür.
Şimdi soruyu cevaplayalım: Bir sonrakini tahmin etmek için önceki kaç çubuk gerekli. Bir keresinde, gözlem sayısı 30'un üzerindeyken t-istatistiklerinin z-istatistiğine girdiğini okumuştum. Üç katına, 100 alıyoruz. H1 için bir haftada 118 gözlem var. Büyük olasılıkla H1'de yeni bir hafta yeni sorunlar getirecek. Herşey.
1 adım ilerisini tahmin ediyoruz. Örneğin, son 3 nokta boyunca düz bir çizgi çizip ileriye doğru uzatıyoruz.
Şimdi. Bu tahminin rastgele bir değişken tarafından temsil edildiğini biliyoruz. Bu tahminin hesaplanmasında bir hata olduğu sonucu çıkmaktadır. Ve bütün köpek bu hataya gömülür. En azından yaklaşık olarak sabit mo ve vol varsa, o zaman bir şey olur. Ya da harika değil ve bir kapsamla değiştirilebilir, o zaman hiçbir şey de olmaz. Ama sorun hatadır.
Ve Allah korusun, tahmin hatası şöyle görünüyor.
Ve şimdi sorun ortaya çıkıyor: sınırlı örneğimizden hatanın durağan özelliklerini elde etmek.
Öyle düşünüyorum.