Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İşte sonunda buldum. Kahretsin, dosya sığmıyor. Bir kişisel görün.
Kitapları aldı. Her şeyden önce, tanımlarda herhangi bir tutarsızlık olup olmadığına bakacağım. Genel olarak, başlangıca gireceğim;)
İlginiz için teşekkürler.
Hesaplamayı C#'a çevirdi. Algoritma tamamen Peters yöntemini taklit etmeye başladı. Grafik aşağıda gösterilmiştir.
orijinal
Peki, ne diyebilirim. Elde edilen sonuçlar, bir kitaptaki çizelgeleri çok daha fazla andırıyor. Çizginin kendisi de gerçek gibi görünmeye başladı. Aralık boyunca pozitif bir eğime sahiptir (teori ile örtüşür), önce daha yumuşaktır ve sonunda daha kırılır (tesadüf). Ancak, değişmeyen eğim katsayısı iç karartıcıdır (aslında bu Hurst üssüdür).
Bu şu anlama gelebilir:
1. İncelenen süreç sonsuz bir belleğe sahiptir. Ancak bellek sonlu bir değer olmalıdır, çünkü SP 500 için gerçek piyasayı inceliyoruz.
2. İncelenen süreç, rastgele bir yürüyüşten ayırt edilemez (belki de budur). O zaman Hurst katsayısı, eğrinin tüm aralığında 0,5'e eşit olmalıdır. Eğer durum gerçekten buysa, o zaman:
3. Bir hata yaptım:
Üçüncü noktayı doğrulamak istiyorum. Bağımsız sonuçları dört gözle bekliyorum.
3. nokta lehine, diyor ki
ZY RS düz çizgisinin eğiminin bir ön tahmini, yaklaşık %46 (1,6 ila 1,66 aralığa kadar) değerleri verir, bu da herhangi bir trendin veya anti-trendin olmadığı anlamına gelir ve SB'nin zorunlu bir özelliğidir.
Sonuçları analiz ettikten sonra, hatanın hâlâ Peters'ın bir nedenden dolayı birikimli programa geri dönüşler hakkında hiçbir şeyden bahsetmediği gerçeğinde yatabileceğini fark ettim. Evreka!!! Hiçbir şey toplamaz, ancak ln(Pi / Pi-1) gibi bağımsız artışlarla çalışır. Benim serim getirilerin toplamıydı: S += ln(Pi/Pi-1). Sonra kodu değiştirdim ve bu işlemi atladım. Sonuçlar önemli ölçüde iyileşti:
Ortalama grafiğin sonuçları, Peters'in hesaplamalarıyla temelde birleşmeye başladı. Doğru, ayrıntılarda bazı yanlışlıklar var, özellikle maksimum ve minimum seviyeler arasında hala bir fark var. Ayrıca düz çizgilerin yerel kıvrımları da farklılık gösterir, ancak ana noktalar doğru bir şekilde görüntülenir. Yaklaşık 1,9'u belirli bir süre geçtikten sonra eğim açısının azaldığı görülmektedir.
İlginç bir şekilde, birikimli getiri eğrisi (ilk soldan) tam olarak rastgele bir yürüyüş izliyor. Şimdiye kadar bu etkiyi açıklayamadım. Şeylerin mantığına göre, tablonun getirileri mi yoksa birikmiş serileri mi alacağımıza göre temelde değişmemesi gerekiyor, ancak durumun böyle olmadığı açıkça görülüyor. Ama neden?
Görünüşe göre çok ilginç bir resim ortaya çıkmaya başlıyor!
ps Görünüşe göre, Peters ile benim aramda veri işlemede bazı küçük farklılıklar var, bu yüzden grafikler hala çok farklı değil..
Şimdiye kadar yapabildim. Ama burada sevmediğim bir şey var. not edildi noktalar, ancak fazlalığı kesmeniz gerekiyor -- orijinal görüntüdeki veriler yaklaşık olarak log(k)=0.8 ve log(k)=2.4 ile sınırlıdır
Daha fazla araştıracağım.