Hurst üssü - sayfa 23
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Şu anda konunun hiç kimseyi ilgilendirmediğini anlıyorum. Sanırım 5-10 yıl daha beklemem gerekecek...
Bu inanılmaz bir şey, bu "fraktal istatistikler". Görünüşe göre Mandelbort bu yöntemi 60'ların sonlarında (45 yıl önce!), Peters'ın fikirlerini 80'lerin sonlarında ve 90'ların ortalarında (20 yıl önce) geliştirmiş gibi görünüyor. Görünüşe göre tüm formüller ve grafikler orada. Ve güçlü Matkad'ları ve Matlab'ları olan matematikçiler bile bu basit görünen formülleri doğru bir şekilde nasıl sayacaklarını bilmiyorlar. Bir nevi paradoks...
Görünüşe göre, bu konuyu yapay olarak düşünce akışınızla ilk sayfada tutmak biraz zaman alacak. Belki bilgili biri merhamet gösterecek ve sonunda problemin üstesinden gelmeye yardımcı olacaktır ...
Şu anda konunun kimsenin ilgisini çekmediğini anlıyorum. Sanırım 5-10 yıl daha beklemem gerekecek...
Bu inanılmaz bir şey, bu "fraktal istatistikler". Görünüşe göre Mandelbort bu yöntemi 60'ların sonlarında (45 yıl önce!), Peters'ın fikirlerini 80'lerin sonlarında ve 90'ların ortalarında (20 yıl önce) geliştirmiş gibi görünüyor. Görünüşe göre tüm formüller ve grafikler orada. Ve güçlü Matkad'ları ve Matlab'ları olan matematikçiler bile bu basit görünen formülleri doğru bir şekilde nasıl hesaplayacaklarını bilmiyorlar. Bir nevi paradoks...
Görünüşe göre, bu konuyu yapay olarak düşünce akışınızla ilk sayfada tutmak biraz zaman alacak. Belki bilgili biri merhamet gösterecek ve sonunda problemin üstesinden gelmeye yardımcı olacaktır ...
Excel'de dosyanın bulunduğu bir yerde Hurst üssünün doğru hesaplamasını yapabildim. Ama dürüst olmak gerekirse, ticarette ek kavramlar olmadan nasıl uygulanacağını anlamıyorum. Bu yaklaşım genellikle duyurulur: Hurst bir süre için 0,5'ten fazlaysa, trendin devam etmesini bekleyin, daha azsa geri alma hareketlerini bekleyin. Her şey çok bulanık...
Basit olması için, bir süre için kovaryansı basitçe hesaplayabilirsiniz ve sonuç Hurst'e gerçekten benzer olacaktır.
Excel'de Hurst üssünün doğru hesaplamasını yapabildim, dosya bir yerlerde duruyor. Ancak, dürüst olmak gerekirse, ticarette ek kavramlar olmadan nasıl uygulanacağını anlamıyorum. Bu yaklaşım genellikle duyurulur: Hurst bir süre için 0,5'ten fazlaysa, trendin devam etmesini bekleyin, daha azsa geri alma hareketlerini bekleyin. Her şey çok bulanık...
Basit olması için, bir süre için kovaryansı basitçe hesaplayabilirsiniz ve sonuç Hurst'e gerçekten benzer olacaktır.
Neden bahsettiğini anlıyorum ama bu tamamen yanlış. Neden bahsettiğimi biliyorum çünkü orijinal kaynağı okudum ve içinde sunulan fikirler bana ilginç geldi. Hurst istatistiklerinin ne olduğu fikri, teknik analiz tarafından büyük ölçüde çarpıtılmıştır. R/S analizi gerçekten işe yaramaz bir RSI osilatörüne dönüştürüldü. Ama her şey anlamakla ilgili. Örneğin, aynı Hareketli Ortalamayı alın - herkes bunun yaklaşık olarak ikiye bölünen ortalama periyot sayısı kadar geç olduğunu bilir. Aslında Hareketli Ortalama geç değildir , sadece seçilen dönem için sürecin ortalama durumunu gösterir. Kullanımındaki başarısızlıkların nedeni, bu ortalama duruma dayanarak geleceği tahmin etmeye çalışmamızdır. Hareketli Ortalama, diğer göstergeler gibi geleceği göstermez, sadece sürecin özelliklerinden bahseder. Ancak geçmişin özelliklerine ilişkin bilgilere dayanarak, gelecekte olumlu sonuçlara yol açacak doğru kararları şimdiki zamanda verebiliriz. R/S analizi veya Hareketli Ortalama gibi çeşitli istatistikler, ilgimizi çekebilecek tipik süreç haritalarını toplamamıza izin verir.
Şu anda konunun kimsenin ilgisini çekmediğini anlıyorum. Sanırım 5-10 yıl daha beklemem gerekecek...
Bu inanılmaz bir şey, bu "fraktal istatistikler". Görünüşe göre Mandelbort bu yöntemi 60'ların sonlarında (45 yıl önce!), Peters'ın fikirlerini 80'lerin sonlarında ve 90'ların ortalarında (20 yıl önce) geliştirmiş gibi görünüyor. Görünüşe göre tüm formüller ve grafikler orada. Ve güçlü Matkad'ları ve Matlab'ları olan matematikçiler bile bu basit görünen formülleri doğru bir şekilde nasıl sayacaklarını bilmiyorlar. Bir nevi paradoks...
Görünüşe göre, bu konuyu yapay olarak düşünce akışınızla ilk sayfada tutmak biraz zaman alacak. Belki bilgili biri merhamet gösterecek ve sonunda problemin üstesinden gelmeye yardımcı olacaktır ...
İlginç bir el yazması, okunacak bir şey var. Ancak sonuçların banal tekrarlanabilirliği sorunuyla karşılaştım. Deney, Peters tarafından gerçekleştirilir, sonucu:
Deneyi aynı veriler üzerinde, aynı formül ve yöntemleri kullanarak yürütüyorum:
Açıkçası sonuç farklı. Sonuç - büyük olasılıkla hesaplamaya bir hata girdi. Neyi yanlış yaptığımı ve hatanın nerede olduğunu anlamam gerekiyor.
Yine de bir hatam olduğuna inanmaya meyilliyim, çünkü R / S aralığı periyodun artmasıyla küçülemez, hatta yatayda asılı kalamaz ve son değerim öncekilerden daha azdır. Bu teoride bile olamaz, çünkü kalıcı olmayan seriler için bile H eğimi 0,5'ten küçük, ancak sıfırdan küçük olmamalıdır, ki bu benim durumumda açık.
Şimdi hesaplamaları saf C#'ye bölmekle meşgulüm, orada verilerle çalışmak daha kolay. Normal bir biçimde yeniden yazdıktan sonra durumu analiz etmeye başlayacağım.
TAMAM. İşte 01/01/1950 ile 07/01/1988 arasındaki S&P 500 CSV dosyası.
ps Böyle bir yardım benim için çok faydalı olacaktır. Hesaplamanın dışarıdan bir kontrol değerlendirmesine umutsuzca ihtiyacım var, ancak o zaman sonucun güvenilirliği hakkında konuşabiliriz.
İyi. Çıkarmamaya çalışacağım.
Peters'ım yok. E. Feder'e dayanmaktadır. Fraktallar. M. "Mir". 1991.