Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 60
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
solandr 15.05.06 19:09
Vladislav 15.05.06 21:18
Sayfa 11'de hesaplamanızı buldum. Ama gerçek şu ki, bunu log(R/S)/log(0.5*N) formülünü kullanarak hesaplıyorsunuz ve ben onu hesaplamak için daha doğru bir algoritma yazmaya karar verdim, yani biraz farklı. Bir giriş olarak, (doğru anladıysam viborka[i] dizisine sahipsiniz), Open[] alınır ve örneğin Rosh, bence büyük bir fark yaratacak bir delta almayı önerir. Sonuçlar
Hesaplanan ortalama Hurst değil, iki koordinat Y=Log(R/S) ve X=Log(N). Ve bununla ne yapılacağı da açık görünüyor.
Şuna benzeyen bir Y=Y(X) denklemi vardır: Log(R/S) = H*Log(N) + A. Doğrusal bir regresyon oluşturmanız ve onun katsayısını ve kesişimini belirlemeniz gerekir. Hurst onun katsayısıdır.
Ve sadece logaritmaların oranı Hurst değildir.
Benim nacizane fikrime göre
Vladislav'ın kullandığı tekniğin kitapta klasik bir örnek olarak anlatılan tekniğe ÖNEMLİ BİR EKLENTİĞİNİ zaten belirtilen yazıda yazmıştım. Lineer regresyon kanalı için Hurst üssünü hesaplamanın kendi versiyonunu önerdi. Gözlemsel deneyimime göre, tekniği 1-3 günlük yakın gelecek için bir tahmin için iyi çalışıyor. Bu göstergenin hesaplanmasının kendi versiyonunu sunabilseniz de, herkesin ona bakması da çok ilginç olacaktır. Vladislav tarafından önerilen hesaplama yönteminin eksikliklerinden sadece aşağıdakiler not edilebilir. Örneğin, M30 döneminde 2 haftadan daha uzun bir örnek alırsak, bunun Hurst üssü her zaman 0,5'ten azdır. Bir yandan bu kadar uzun bir kanalın sonuna yakın olduğu iddia edilebilirken, diğer yandan bu kadar uzun bir örneğin göstergesini sadece dolaylı olarak (küçük bir ağırlık katsayısı ile) tahmin yapmak için kullanmak mümkündür. bir veya başka bir varsayımı doğrular. Benim öznel görüşüme göre, Vladislav tarafından önerilen yönteme göre elde edilen Hurst göstergelerinin gerçekten prognostik bir değere sahip olduğu belirli bir örnek uzunlukları aralığı var. Yani, 1-2 günlük bir süre için pozisyon tutmayı planlıyorsanız, 1 aya kadar olan örnekler için hesaplanan Hurst göstergelerine odaklanmak oldukça yeterlidir. Daha uzun numuneler nihai sonuca çok belirgin bir katkı yapmayacaktır (elbette Hurst katsayısının tek başına kullanılması açısından).
Hesaplanan ortalama Hurst değil, iki koordinat Y=Log(R/S) ve X=Log(N). Ve bununla ne yapılacağı da açık görünüyor.
Şuna benzeyen bir Y=Y(X) denklemi vardır: Log(R/S) = H*Log(N) + A. Doğrusal bir regresyon oluşturmanız ve onun katsayısını ve kesişimini belirlemeniz gerekir. Hurst onun katsayısıdır.
Ve sadece logaritmaların oranı Hurst değildir.
Benim nacizane fikrime göre
Yaparım!
Selam Rosh.
Sakıncası yoksa seninle özel olarak konuşmak isterim.
Lütfen postanızı sağlayın.
Rosh, eğer bu iletişim zaten gerçekleştiyse ve artık ticari bir sır değilse, Alex Niroba'nın stratejisine ilişkin genel değerlendirmenizi paylaşır mısınız?
Gerçekten en az 1.5 ... 2.0'dan fazla bir karlılıkla hayata uygulanabilecek bir şey geliştirdi mi? - Basit merak ;o). Ya Forex'te formülleri kullanarak hesaplayabileceğiniz bir şey varsa ve biz sürekli dolaşıp vakit kaybediyorsak :o)?
Vladislav'ın kullandığı tekniğin kitapta klasik bir örnek olarak anlatılan tekniğe ÖNEMLİ BİR EKLENTİĞİNİ zaten belirtilen yazıda yazmıştım. Lineer regresyon kanalı için Hurst üssünü hesaplamanın kendi versiyonunu önerdi. Gözlemsel deneyimime göre, tekniği 1-3 günlük yakın gelecek için bir tahmin için iyi çalışıyor. Bu göstergenin hesaplanmasının kendi versiyonunu sunabilseniz de, herkesin ona bakması da çok ilginç olacaktır. Vladislav tarafından önerilen hesaplama yönteminin eksikliklerinden sadece aşağıdakiler not edilebilir. Örneğin, M30 döneminde 2 haftadan daha uzun bir örnek alırsak, bunun Hurst üssü her zaman 0,5'ten azdır. Bir yandan bu kadar uzun bir kanalın sonuna yakın olduğu iddia edilebilirken, diğer yandan bu kadar uzun bir örneğin göstergesini sadece dolaylı olarak (küçük bir ağırlık katsayısı ile) tahmin yapmak için kullanmak mümkündür. bir veya başka bir varsayımı doğrular. Benim öznel görüşüme göre, Vladislav tarafından önerilen yönteme göre elde edilen Hurst göstergelerinin gerçekten prognostik bir değere sahip olduğu belirli bir örnek uzunlukları aralığı var. Yani, 1-2 günlük bir süre için pozisyon tutmayı planlıyorsanız, 1 aya kadar olan örnekler için hesaplanan Hurst göstergelerine odaklanmak oldukça yeterlidir. Daha uzun numuneler nihai sonuca çok belirgin bir katkı yapmayacaktır (elbette Hurst katsayısının tek başına kullanılması açısından).
Hurst üssünün hesaplamasını klasik, daha doğru bir şekilde yazmaya çalışıyorum. Tek endişem, eşit girdi parametrelerine sahip bu göstergenin değerlerinin daha önce önerilen yöntemlerden çok farklı olmasıdır.
Sonuçta, algoritmanın girişi yalnızca bir dizidir ve bu dizinin girişini ve uzunluğunu simgelemektedir. Ve sonuç inanılmaz derecede farklı. Şimdilik bunu olası hatalarım ile genel olarak açıklıyorum ve çözüme kavuşturmak için yardım istedim.
Bu konunun tartışılmasından çok sonra girdiğim için üzgünüm, ama oldu. Muhtemelen artık önemli değil. Ama yine de birisinin sorularımı halletmeye yardım edeceğini umuyorum.
Kitapta önerilen yaklaşımı uygulamak için kitapta anlatıldığı gibi TAM OLARAK AYNISINI yapmanız gerekmektedir. Kitap YALNIZCA Brownian hareketi için ayrıntılı bir örnek veriyor! Yani, Brownian hareketinin bir "kollarının" örneğinin farklı Hurst katsayılarında görsel olarak nasıl görünmesi gerektiği gösterilmiştir. Rastgele bir sayı üreteci alırsanız ve daha sonra meydana gelme olasılığını ayarlayarak beyaz gürültüde birbirine bağlı işlemler oluşturursanız, kitaptakiyle yaklaşık olarak aynı resimleri elde edersiniz. Yani, önce bir şeyin gerçek fiziksel hareketini elde edeceğiniz (bu durumda, Brownian gürültü osilogramı) fraktal gözlem gürültüsü ("kolların" seçimi) alacaksınız. Fiziksel hareketin genliğinden, Hurst katsayısına (birbirine bağlı işlemlerin olasılığı) ne kadar sahipseniz, fiziksel hareketin genliğinin o kadar büyük olduğunu göreceksiniz. Kitapta verilen örnekten nihayet ne anlayabiliriz? Sadece daha önce söylediğim şeyi anlayabiliriz: "Hurst katsayısı (birbirine bağlı işlemlerin olasılığı) ne kadar fazlaysa, fiziksel hareketin kendisinin genliğinin genliğinin genliği o kadar büyük olur." O zaman cevap verin lütfen, BU bilgi prognoz açısından bize tam olarak ne veriyor? Tam olarak cevap verebilirim - HİÇBİR ŞEY, 2 kez yazdıklarım dışında (sadece işlemlerin karşılıklı bağımlılık derecesini belirleyeceğiz)! Yazarlar kitapta daha fazla ne yapıyor? Önerilen hesaplamayı (Brownian hareket analizi) farklı sermaye piyasalarına uygularlar. Tüm piyasalarda (veya hemen hemen hepsinde) Hurst üssü 0,5'ten fazladır, özellikle EURUSD için yanılmıyorsam 0,64'tür. Sırada ne var? VE HİÇBİR ŞEY! Bunun dışında, piyasalardaki işlemlerin çoğunlukla birbirine bağımlı olduğunu biliyoruz. Ancak, fiyatın dün nereye hareket ettiğine bağlı olarak, insanların trendi takip etme olasılığının ona karşı olmaktan daha fazla olduğunu her zaman bildiğimizi varsayalım. Bu nedenle piyasalarda bir önceki harekete bağlı olarak net trend dönemleri yaşanıyor. Bu herkes için açıktır. Ve Vladislav, lineer regresyon kanallarını tahmin etmek için bu yaklaşımı uygulamaya çalıştı. Yani, “Çok yakın bir gelecekte kanala ne olacak - devam edecek mi yoksa varlığını sonlandıracak mı?” "
Yine kitaptan Brownian hareket örneklerine dönersek şunları söyleyebiliriz. Numuneler (veya tersine, belirli bir katsayılı numuneler) için elde edilen farklı bir Hurst katsayısı, Brown hareketinin devam edip etmeyeceği hakkında bilgi taşıyamaz. Kendiniz için mantıklı düşünün, gerçek bir örnek üzerindeki Brownian hareketinizde Hurst katsayısı 0,5'ten önemli ölçüde düşükse, o zaman hangi sonuçlar çıkarılabilir? Doğru - sadece numunede pratikte Brown hareketi olmadığı ve Brown hareketinin bitmek üzere olduğu değil, pazarla ilgili olarak bilmemiz gereken şey! Ayrıca ters bir örnek. 0,5'ten önemli ölçüde büyük olan Brownian hareketinin Hurst üssü, bize yalnızca örnekte açıkça mevcut olduğunu (işlemlerin doğası gereği birbirine bağlıdır) söyler ve Brown hareketinin gelecekte devam edeceğini söylemez. Dahası, Brown hareketinin mevcut olup olmadığına bakılmaksızın, örneğin osilogramda gördüğümüz şeyin bize nasıl para kazanabileceğiniz hakkında herhangi bir bilgi vermeden sıfır civarında kalacağı gerçeğine yol açar. eğer piyasa Brownian hareketiyle tamamen aynı doğaya sahip olsaydı. Tam olarak ihtiyacınız olanı elde etmek için gösterge hesaplama sisteminizi geliştirmeden önce dikkatlice düşünün.
Rosh, eğer bu iletişim zaten gerçekleştiyse ve artık ticari bir sır değilse, Alex Niroba'nın stratejisine ilişkin genel değerlendirmenizi paylaşır mısınız?
Gerçekten en az 1.5 ... 2.0'dan fazla bir karlılıkla hayata uygulanabilecek bir şey geliştirdi mi? - Basit merak ;o). Ya Forex'te formülleri kullanarak hesaplayabileceğiniz bir şey varsa ve biz sürekli dolaşıp vakit kaybediyorsak :o)?
Alex Niroba , MQL-4 araçlarını kullanarak açıklamasına dayalı bir gösterge oluşturmanın temel olasılığı hakkında tavsiye almak istedi. Kesin cevap verdim. Bence mutlu. Stratejisi hakkında yorum yapamam.