Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 62
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Belki de sorun, tüm örnek kümesi üzerinde bir gerileme oluşturmanızdır.
Bu anladığım kadarıyla yanlış. N'nin küçük değerleri için, noktalar tamamen farklı bir çizgide uzanabilir veya uygunsuz davranabilir. Düz bir çizgiye yaklaşmak için, inşa edilen eğrinin sadece sağ tarafını ve tam olarak regresyon çizgisi üzerinde oldukça doğru bir şekilde uzanan kısmı almak gerekir. Peters ise bu kurgulanmış hatta bir kopukluk olduğunu gösterdi.
Bir Hurst üs raporuna sahip basit bir salt giriş sayıları sütunu, bu hesaplamanın yapıldığı örneğin kendisini bilmeden size ne verecek? Kolaylaştırmaya karar verdim. Sol üst köşedeki kanallar için Hurst üssünü gösteren bir resim yayınladım. Kanal 1 en uzun, kanal 4 grafikteki en kısadır. Bunun hesaplama algoritmanızı kontrol etmeniz için fazlasıyla yeterli olacağını düşünüyorum.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/channels_EURUSD.zip
Belki de sorun, tüm örnek kümesi üzerinde bir gerileme oluşturmanızdır.
Bu anladığım kadarıyla yanlış. N'nin küçük değerleri için, noktalar tamamen farklı bir çizgide uzanabilir veya uygunsuz davranabilir. Düz bir çizgiye yaklaşmak için, inşa edilen eğrinin sadece sağ tarafını ve tam olarak regresyon çizgisi üzerinde oldukça doğru bir şekilde uzanan kısmı almak gerekir. Peters ise bu kurgulanmış hatta bir kopukluk olduğunu gösterdi.
Oldukça mümkün. Bir zamanlar Vladislav tarafından sağlanan bir kitaptan alıntı: "Verilerin dalgalı davranışı, farklı zaman ölçeklerinde değişen derecelerde (veya dedikleri gibi, güçte) kalıcılık alanlarının varlığını gösterir. Göze bu şekilde görünüyor. Soru ortaya çıkıyor - ne kadar sağa kaydırılacak? Ve sonuçta, bu kesinlikle sonucu etkileyecek, sadece daha iyisi veya daha kötüsü için.
Ne düşünüyorsunuz, ortalama giriş N için hesaplanan tüm n için aynı mı alınmalı, yoksa her n için N'ye doğru hareket ederek mi hesaplanmalı?
Not: Afedersiniz, doğruluğu seviyorum, daha doğrusu bana bunu MAI'de öğrettiler.
Bir Hurst üs raporuna sahip basit bir salt giriş sayıları sütunu, bu hesaplamanın yapıldığı örneğin kendisini bilmeden size ne verecek? Kolaylaştırmaya karar verdim. Sol üst köşedeki kanallar için Hurst üssünü gösteren bir resim yayınladım. Kanal 1 en uzun, kanal 4 grafikteki en kısadır. Bunun hesaplama algoritmanızı kontrol etmeniz için fazlasıyla yeterli olacağını düşünüyorum.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/channels_EURUSD.zip
Numunenin kendisini ve uzunluğunu hemen anlamak, bir şekilde resimden işe yaramadı. Muhtemelen, kişi zaten genişlemiş bir bilince sahip olmalıdır, ancak kişi onu nasıl genişletebilir? :hakkında)))
Bana öyle geliyor ki Hurst'ün belirlendiği regresyon eğrinin sonundan inşa edilmelidir. Ve aralığın büyüklüğü için kriter, muhtemelen, alınan kanalın hızı olarak alınabilir. Daha ileri gider gitmez, diyelim ki Log(R/S) değerinin %3-5'i (yani uzaklaşmaya başladı), buna bir son verin.
Bu noktada çeşitli kaynaklar farklılık göstermektedir. Ve mesele, hız kadar ortalamayı ilgilendirmiyor. Pek çok insan, en büyük N numunesi için sko'nun alınması gerektiğini ve numune n için sadece aralığın alınması gerektiğini düşünüyor. Ancak böyle bir yaklaşımın matematiksel (ve fiziksel) anlamdan yoksun olduğuna inanıyorum. Hesaplamadaki tüm değerler aynı örneğe atıfta bulunmalıdır.
Bilincimi yalnızca bu başlıkta belirtilen bilgilerle genişlettim :o))). Siz de deneyin. Belki yardım edersin? En azından sadece Vladislav'ın gönderilerinin yavaş okunmasını önerebilirim, peki, benimkilerden birkaçını da okuyabilirsiniz. Bazı gönderilerde (her şeyden çok, birçok gönderi olduğu gibi - sadece gökyüzünü işaret eden bilimsel bir parmak ;o)!) Stratejinin ana özünü - daha doğrusu nasıl anladığımı - özetledim.
Bilincimi yalnızca bu başlıkta belirtilen bilgilerle genişlettim :o))). Siz de deneyin. Belki yardım edersin? En azından sadece Vladislav'ın gönderilerinin yavaş okunmasını tavsiye edebilirim, peki, benimkilerden birkaçını da okuyabilirsiniz. Bazı gönderilerde (hepsinden çok, pek çok gönderi olduğu gibi - sadece gökyüzünü işaret eden bilimsel bir parmak ;o)!) Stratejinin ana özünü - daha doğrusu nasıl anladığımı - özetledim.
Tavsiyenize uydum ve 13/05/06 13:07 tarihinden itibaren 12. sayfadaki kodunuzu yavaş ve dikkatli bir şekilde tekrar okudum. (sadece o değil, kusura bakmayın) Bir metin dosyasında neden "girdi" veremediğinizi anlıyorum. Sadece sahip değilsin.
Mesajınızda özetlenen hesaplama ilkelerinin bugüne kadar aynı kaldığını varsayıyorum. H'nin hesaplanması, son formüle göre yapılır:
H=log(R/S)/log(0.5*N)
R'yi hesaplamak için şunları kullanırsınız:
pMin=Düşük[…]
pMax=Yüksek[…]
R=pMin-pMax
Open[], S'yi saymak için kullanılır
Resmi olarak hesaplananın Hurst üssü değil, başka bir şey olduğu ortaya çıktı. Elbette Açık[], Düşük[], Yüksek[] hepsi aynı fiyattaki değerlerdir. Ancak formül açısından, bir "giriş" veya daha doğrusu bir dizi (zaman - değer) oluşturmazlar. Çubuk için ilk Yüksek[] veya Düşük[]'ün ne ve ne zaman olduğunu söyleyemeyiz. Hesaplamanın kendisi biraz “ihlal edildi” (tırnak içine koydum).
Yöntemin özel olarak değiştirildiğini hatırlıyorum, ancak bu durumda oldukça derin bir değişiklik. Hesapların doğruluğunu sorgulamıyorum, sadece klasiklerden tamamen farklı bir yaklaşıma neyin sebep olduğunu bulmak istiyorum (Hurst üssünün tüm kaynaklardaki tanımı aynıdır ve "tanım" ile örtüşmez. algoritmada). Kullandığım hesaplama yöntemiyle ilgili hiçbir kaynakta herhangi bir kısıtlamaya rastlamadım, “yalnızca Brownian hareketi için kullan” gibi bir öneri yok. Bu iyi, doğru bir yöntem (eğer yalan söylemiyorlarsa tabii)
Hala klasik Hurst hesaplamasını yazmak istiyorum ve eminim (şimdiye kadar kimse beni aksine ikna etmedi) sunulan algoritmalardan daha kötü çalışmayacaktır.
En azından Hurst'u hesapladığımdan emin olacağım.
Not: Sorularımla başa çıkabilseydim, bence her şey akınla ilgili.
Tabii ki resmi bir dosya yok - o zaman neden buna ihtiyacım var? Hesaplarken herhangi bir dosya oluşturmuyorum. Tüm veriler basitçe dizilerde saklanır ve gerekli olanlar grafikte görüntülenir.
Vladislav'ın algoritmasında, giriş, mevcut çubuğun fiyatı ile mevcut çubuğu içermeyen bir örnek için hesaplanan doğrusal regresyon kanalının projeksiyonu arasındaki farktır.
Hesaplama formülü aynı H=log(R/S)/log(0.5*N) olarak kalır.
Gerçekten de, bu zaten bu başlıkta milyonlarca kez söylendi.
Evet, derin bir değişiklik - özellikle sorunumuzu çözmek için.
Bana öyle geliyor ki Hurst'ün belirlendiği regresyon eğrinin sonundan inşa edilmelidir. Ve aralığın büyüklüğü için kriter, muhtemelen alınan kanalın hızı olarak alınabilir. Daha ileri gider gitmez, diyelim ki Log(R/S) değerinin %3-5'i (yani uzaklaşmaya başladı), buna bir son verin.
Bu noktada çeşitli kaynaklar farklılık göstermektedir. Ve mesele, hız kadar ortalamayı ilgilendirmiyor. Pek çok insan, en büyük N numunesi için sko'nun alınması gerektiğini ve numune n için sadece aralığın alınması gerektiğini düşünüyor. Ancak böyle bir yaklaşımın matematiksel (ve fiziksel) anlamdan yoksun olduğuna inanıyorum. Hesaplamadaki tüm değerler aynı örneğe atıfta bulunmalıdır.
Tavsiyelerinizi mutlaka deneyeceğim. Ortalama ve standart sapmanın seçilmesi konusunda görüşlerimiz örtüşmektedir. Bu yaklaşımı algoritmada uyguladım (eğer bir şeyi karıştırmadıysam).
Kaynaklarda tüm hesaplamaların yıl üzerinden yapılması da kafam karıştı. Doğada bir yıl bir döngüdür. Ne de olsa, tek bir hidromühendis, yalnızca üç aylık kuru bir yaz verilerine dayanarak “barajı kıracak veya kırmayacak” olayı hakkında bir sonuç çıkarmayacak. Ve bu felsefeyi henüz alıntılara aktaramıyorum - ne kadar N, hangi kriterler. Bu konuda sadece belirsiz bir mantık var. Tabii ki, hepsi hedefe bağlı.
Senden başka bir isteğim var. Bir şekilde sormak pek uygun değil (ama küstah olmalısın, beni bağışlayacaksın), ama hesaplama mantığından sapmalar ve hatalar için koduma yeni bir bakışla bakabilir misin? Senden yazmanı istemiyorum, her şeyi kendim yapacağım. Şu veya bu şekilde bir hata olduğunu söylemek yeterli olacaktır, şu şu formüle bakın.
Tabii ki resmi bir dosya yok - o zaman neden buna ihtiyacım var? Hesaplarken herhangi bir dosya oluşturmuyorum. Tüm veriler basitçe dizilerde saklanır ve gerekli olanlar grafikte görüntülenir.
Vladislav'ın algoritmasında, giriş, mevcut çubuğun fiyatı ile mevcut çubuğu içermeyen örnek için hesaplanan doğrusal regresyon kanalının projeksiyonu arasındaki farktır.
Hesaplama formülü aynı H=log(R/S)/log(0.5*N) olarak kalır.
Galiba kendimi pek iyi ifade edemedim. Tabii ki, dosyanın varlığını değil, akışın kendisini kastettim. Algoritmanızda, resmi bir bakış açısından yoktur.
Ve veriler için "yalvarmak" gerçekten anlamsız, benim Hurst'um senin Hurst'inle eşleşmeyecek. :hakkında))))
Gerçekten de, bu zaten bu başlıkta milyonlarca kez söylendi.
Milyonlarca kez Hurst üssü hakkında ve yaklaşımlar ve Hurst üssü olarak yorumlanması hakkında söylendi.
Kitaptaki bu hesaplamanın neye uygun olduğunu size ayrıntılı olarak açıklamaya çalıştım, ama görünüşe göre kendi fikriniz var. Pekala, bunu yapmaya hakkınız var.
Açıklamaları gerçekten takdir ediyorum. Ama onların onayını bulamadım. Hurst'un bu yöntemleri kullanarak hesaplanmasını hiçbir şey engelleyemez (piyasalar da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklarda bunu yaparlar).
Algoritmanızı bekliyoruz. Ama ya gerçekten daha doğru olduğu ortaya çıkarsa? Başlangıç olarak, "klasik" algoritmanızı arayacağınız problemi açıkça formüle etmelisiniz.
Destek için teşekkürler. Deneyeceğim, daha fazla tavsiye ve katılımınızı umuyorum. :hakkında))))