Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 225
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
"Normalleştirme" nedeniyle, =1 olduğunda tüm durumları tek bir duruma düşürürsünüz.
Ek olarak, H-volatilitesini hesaplamak için "doğrudan" bir formül yerine, şuna benziyorsunuz:
kendinizinkini kullanın, ancak hatalı, bu nedenle bir hatayla elde ettiğiniz sonuç.
Haklısın!
Aslında H-volatilitesinin yeni bir tanımını getirerek yanlış davrandım.
Savunmamda, H-volatilitesini normalleştirerek, piyasayı trend veya yatay olarak karakterize eden ve fiyat dalgalanmalarının genliğine bağlı olmayan mükemmel bir gösterge elde ettiğimizi söyleyebilirim.
not. Uyuduktan sonra önerdiğin satırları sayacağım.
...H-volatilitesinin yeni bir tanımı...
Yeni yöntem için yeni bir isme ihtiyacımız var.
...H-volatilitesini normalleştirerek, piyasayı trend veya düz olarak nitelendiren ve fiyat dalgalanmalarının genliğine bağlı olmayan mükemmel bir gösterge elde ettiğimizi söyleyebilirim...
Bununla tartışamam, ama önce özelliklerini araştırmanız gerekiyor.
Daha sonra FAC ve H-volatilitesini hesaplayalım.
başka bir satır, örneğin 3, -1,3, -1, vb. FAC'nin =-1, H-ox =2 olacağını onaylıyorum.
H-bölümü h=1'de gerçekleştirilir. Fark almaya gerek yok seri en saf haliyle.
Bu arada, bir başka ilginç seri örneği, 1,2, -3,1,2, -3. Ne işe yarayacağını düşünüyorsun?
Haydi.
Satır 3, -1,3, -1 vb. için.
Seri durağandır, merkezli değildir. Serinin her bir elemanından m=1 beklentisini çıkararak merkezleme işlemini gerçekleştiriyoruz.
1,2,-3,1,2,-3 vb. satırlar için.
Seri durağan, merkezlidir. Fiyat artışlarının genliklerinin dağılımı, y eksenine göre simetrik değildir. FAC için daha genel bir ifade kullanmak istiyoruz:
çünkü FAK=-1'de H=1 ve FAK=-0.5'te H=4/3 olmalıdır.
Özgeçmişi doğru anlıyor muyum?
H-volatilitesinin FAK ile ilişkisiyle çok ilgilenmiyorum, daha çok Hurst üssü ile ilişkileriyle ilgileniyorum.
Satır 3, -1,3, -1 vb. durumunda. elde ederiz:
FAK=-1'den gelen h=0'ı izler, bu yanlıştır ve H=2'den h=0.5'i izler, bu da yanlıştır, çünkü bu durumda aralık T gibi büyür, sqrt(T) gibi değil ve h olmalıdır =1.
1,2, -3,1,2, -3, vb. serisi durumunda. elde ederiz:
FAC=-0.5'ten itibaren h=1/4'ü takip eder, bu yanlıştır, çünkü burada aralık zamana bağlı değildir ve h=0 olmalıdır. H=3, h=2/3 anlamına gelir ve bu da yanlıştır.
Daha kesin olarak, FAK=1-2/N kimliği, normal olarak dağıtılmış (veya normal dağılıma yakın) birinci farklara sahip bir zaman serisi oluşturan 1 adımlı bir Renko bölünmesi için geçerlidir. Bölme adımı m'ye eşitse, doğrudur: FAK=1-2*m/N. Kagi ayrımı için doğru: FAC=1-2*sigma/N, burada sigma standart sapmadır . FAK=2h-1 özdeşliği, normal dağılımlı (normal dağılıma yakın) birinci farklarla TÜM integral zaman serileri için (Forex piyasası için tipiktir) karşılanır.
İncelediğimiz yapay seri örnekleri (3, -1,3, -1 vb.) normalden uzak dağılım kanunlarına sahiptir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, sonuçlar garip görünüyor.
...Daha doğrusu, FAK=1-2/Н kimliği, normal dağılımlı (veya normal dağılıma yakın) birinci farklara sahip bir zaman serisi oluşturan 1 adımlı bir Renko ayrımı için geçerlidir. Bölme adımı m'ye eşitse, doğrudur: FAK=1-2*m/N. Kagi-bölümleme için doğru: FAC=1-2*sigma/N, burada sigma standart sapmadır. FAK=2h-1 özdeşliği, normal dağılımlı (normal dağılıma yakın) birinci farklarla TÜM integral zaman serileri için (Forex piyasası için tipiktir) karşılanır.
İncelediğimiz yapay seri örnekleri (3, -1,3, -1 vb.) normalden uzak dağılım kanunlarına sahiptir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, sonuçlar garip görünüyor.
FAK=1-2/N eşitliğini FAK= 1-2/N=-1 şeklinde yazmak daha doğru olur.
eşitlik sadece bu durumda geçerlidir, diğer durumlarda çalışmaz.
İnşaat algoritması, Kuzey Rüzgarı tarafından http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=8 post: 12.12.2006, 15:44 adresinde açıklananla aynıdır.
İlginç olan şu sorunun cevabıydı: Bir sonraki ekstremumun oluşumundan sonra fiyat önceki harekete göre hangi değerde hareket edecek. Başka bir deyişle, üç uç ile oluşturulmuş hayali bir üçgenin sağ tarafından eşik değeri çıkarılmış ve ortaya çıkan fark sol tarafın tam değerine bölünmüştür. İşte 2 pip eşiği için EURUSD 2006 kene fiyatları için olanlar. Apsis, kenarların oranını gösterir ve ordinat, bu tür hareketlerin göreceli sayısını gösterir. Ortaya çıkan dağılım fonksiyonu üzerindeki integral 1'e eşittir, bu açıktır.
Sonucu analiz ederek ne söylenebilir? Belki de, sadece bir sonraki ekstremumun oluşumundan sonra fiyatın, kazanma fırsatı vermeden geri dönüp ters yöne gitmesi muhtemeldir. Bu durum, EURUSD, EURCHF, EURGBP için çok çeşitli eşikler için tipiktir. Bu da, piyasayı "modaya uygun değil" olarak nitelendirmemizi sağlıyor. Gerçekten de, aksi takdirde, fiyat bir kez hızlandığında, büyük olasılıkla başlattığı hareketi devam ettirecekti...
Kuzey Rüzgarına
eşitlik sadece bu durumda geçerlidir, diğer durumlarda çalışmaz.
Örneğin, bir dizi EURUSD 2006 keneleri için:
-0.512= FAC=1-2*sigma/H =-0.51 değerinin %1'den daha kötü olmayan bir doğrulukla olduğu görülebilir.
Vurgulanan kelimelere takıldım. Ekstremum oluşumu için koşullar nelerdir? Eşik değerinden az olmayan bir değerle ters yönde bir hareket değil mi? Cevabınız evet ise, özgeçmişiniz üzerindeki karamsarlık damgasını kaldırarak biraz daha rafine edilebilir.
Bir ekstremumun oluşumu, fiyatın zaten tersine döndüğü ve eşikten daha az olmayan ters yönde hareket ettiği anlamına gelir. Dağılım grafiğinde <= eşik + önceki hareket mesafesini geçtiği durumlar [0,1] segmentinde yer alır ve (gözle) %95'i oluşturur. Görünüşe göre bu, piyasada tekrarlamanın mutlak hakimiyetini gösteriyor. Ancak olaya diğer taraftan da bakabilirsiniz.
Kendi gözlemlerime göre, ortalama tik frekansı (MQ-demo) dakikada yaklaşık 4 tik. Neutron arşivine göre - yaklaşık 5. GainCapital arşivine göre - yaklaşık 5.5
Ve aslında günlük ticaret için bir fırsat sağlayan kısa vadeli fiyat hareketleri ne kadar sürüyor? Evet, genel olarak çok fazla değil , haberlerin yayınlanması sırasında neler olduğunu ve piyasadaki fiyat değişikliklerinin spazmodik doğasını hatırlarsanız. Keneler böyle bir hızda takip ederse, fiyat zamanın geri kalanında ne yapmalı?
Sergey'in hesaplamalarına göre trendlerde kalan zamanın %5'i bence çok iyi. Bu her gün bir saatten fazla! Soru yalnızca sorunun formülasyonundadır. Ve birkaç tane olabilir.
1. Yükselen trendin belirlenmesi. Kuzey Rüzgarı'nın yazdığı anlaşmazlık sorununa en yakın olduğu varsayılmalıdır. Fiyatın dönüş hareketinin durağanlığının ihlal edildiğini söyleyebilmek için hangi kriterlere ihtiyaç vardır?
2. Nispeten konuşursak - "piyasadaki bir bahis." Fiyat işaretleme zamanı olduğundan, istediğiniz zaman girebilirsiniz. Piyasanın kendisi, trendin yönünü doğru zamanda belirleyecektir. Bunun için yine uygun bir kritere veya MM'nin ustaca kullanılmasına ihtiyaç duyduğunuz, bu yinelemeden yararlanarak doğru bir şekilde bir geri dönüş ile bir durdurma yerleştirmeniz yeterlidir.
3. Fiyat hareketinde tekrarlamanın fiili kullanımı. Bu yinelemenin kendisini en büyük ölçüde gösterdiği çerçeveyi (tik-? zaman-? H-?) belirlemek neden gereklidir. Yazınız Sergey, Pastukhov'un tezini okuduktan sonra, bunun mümkün olduğunu ve nasıl yapılacağını mükemmel bir şekilde gösterdi.
Başka birçok yapıcı yaklaşım olabileceğini düşünüyorum.
Kötümserliğinizin ironik olduğunu anlıyorum. Her tik hareketinden para kazanamayacaktınız. ? :-)) Ve eğer öyleyse, o zaman belki de piyasa istatistikleri çalışmasında vurguyu bir şekilde yeniden düzenlemek mümkün mü? Aşağıdakileri kastediyorum.
Büyük, yönlü hareketler nadirdir, ancak ilgilendiğimiz şeylerdir. Bunları genel çiğnemelerden ayırmak ve yapılarını istatistiksel olarak incelemek mümkün olabilir. Örneğin, dağıtımınızdaki apsisin 0 noktasına karşılık gelen durumlar (tüm vakaların% 94'ü), zıt yöndeki fiyatın tam olarak eşiği geçtiği anlamına gelir. Aynı anda orijinal yönde 2 eşiği geçerse, iki hareketin toplamı eşiği zaten oluşturmuştur ve bir sonraki tersine çevirmeden sonra fiyat tekrar orijinal yönde hareket eder. 1. ayak >> 2. ayak olması koşuluyla, ZigZag'ın 3. ayağının istatistiklerine bakmak ilginç olurdu.
Aslında ben de uzun zamandır kene zikzakları ile uğraşıyorum, piyasanın yapısını keşfetmeye çalışıyorum. Ancak matematiksel istatistik alanındaki eğitim eksikliği, yaptığım problem ifadelerine bile belirli sınırlamalar getiriyor. İstatistikçi olduğunuz kategorilerde hiç sanmıyorum. Bu nedenle, hem iki komşu zikzak kıvrımın incelenmesinin ötesine geçen problemlerin formülasyonunu hem de çözümlerinin sonuçlarını tartışmak çok ilginç olurdu.
...
H-volatilitem var, bu seri için her zaman 2'ye çok yakın çıktı, sizde 1.35 var.
2 sayısı da bu parametreyi hesaplamış birçok kişi tarafından aynı şekilde elde edilmiştir.
Ayrıca, H-volatilitesi için a değil b kullanılması gerekiyordu.
o zaman gerçekten H-volatilitesi olacak, ama bu yine başka bir şey.