Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 223
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
... Hurst üssü ( h ), FAK ve H - oynaklığının (aşağıda tanımlandığı gibi) olduğunu hatırlatmama izin verin.
Pastukhov'un tezi), bariz ilişkilerle birbirine bağlıdır:
FAC=1-2/H=2h-1 .
FAK'ın, fiyatın tüm eş yönlü sıçramaları (hareketleri) ile karşı yönlü, tüm hareketlerin toplamına atıfta bulunulan arasındaki fark olarak tanımlanabileceğini hatırlatmama izin verin...
FAK=1-2/H=2h-1 eşitliğinin çok güçlü bir varsayım olduğunu düşünüyorum.
Sözcüklerle formüle edilirse, H-uçuculuğu tüm H artışlarının toplamı olarak tanımlanabilir.
(modulo) tüm artışların sayısına bölünür. FAK tanımınıza göre güçlü
farklı. Ek olarak, FAC'nin tam olarak ifade edilmediğini düşünüyorum, ancak bundan henüz emin değilim,
bakmak gerekecek.
Rağmen. Brownian hareketi için H-uçuculuk =2, H-Hurst =0.5 ise. yani
1-2/H=2h-1 karşılanır, 1-2/2=0 ve 2*0.5-1=0. Eşitlik bu durumda doğrudur
(Brown hareketi).
H-volatilite = 1 gibi diğer durumlar (bir H salınımı ile "testere" olarak adlandırılan, tipik olarak
böyle bir çizgi boyunca genel eğilimin sıfır olması ve hareketlerin geri dönüşünün mutlak olması, yani her biri için
"yukarı" hareketi tam olarak aynı "aşağı" hareketidir). 1'i sol tarafa yazarsak
-1 ortaya çıkacak, H-Hurst = 0 (tekrarlama ile de karakterize edilen kalıcılık,
ancak bu durumda genel eğilim hakkında hiçbir şey söylenemez ve bunun ne olduğunu söylemek de bir o kadar zor.
tekrarlama). Bu arada, H-volatilite = 1, bu parametre için alt sınır budur, olmamalıdır.
H-uçuculuk değeri 1'den küçük olan satırlar var. N-Hurst için bilmiyorum
öyle bir durum mu var.
Başka bir durum, H-volatilitesi \u003d 4 ve H-Hurst \u003d 0.75. En basit durumda, H-uçuculuk = 4
bir yöndeki hareketler, kapsam olarak diğer yöndeki hareketlerden yedi kat daha büyük olmalıdır.
En basit haliyle, bu aynı testeredir, ancak genel eğilimde bir kayma vardır. Kalıcılık durumu için
N-Hurst =0.75 bu söylenemez. Bu arada, N-Hurst = 1 ile H-volatilitesi genellikle
sonsuzluk.
1-2/H=2h-1'in genel bir yaklaşımla çok niteliksel bir düzeyde olabileceğini düşünüyorum,
parametrelerin davranışını tanımlayın, ancak daha fazlasını değil. Bu, FAK ile H-uçuculuğu ve N-Hurst ile ilgilidir.
Anlamadım, belki sürprizler vardır.
2 Kuzey Rüzgarı
bir vaka hariç. Temel olarak 50/50 artı veya eksi %2-4'e bölünmüştür.
fxclub ForAxel'deki konunuzda sadece sayılamayan setlerin resimleri sağlandı.
yeterince ayrılabilir, ancak aynı zamanda belirgin merkezleri olan
yerelleştirme. Bilmiyorum, sadece bazı gerçek verileri yansıtıyorlar mı yoksa şimdiye kadar mı,
arama programı
Yani ForAxel diğer özellikleri kullandı . Belki de kimleri bulmayı başardı?
sonuçlarla oldukça iyi ayrılmıştır. Ama orada, hatırladığım kadarıyla, soru ortaya çıktı
sürdürülebilirlik hakkında.
Bir şekilde oradan çıkaramıyorum. Benim gördüğüm şu:
Dosya Adı: USDnew.zip
Boyut: 4.45 MB
Açıklama: EURUSD 2006
İndirme bağlantıları yok. Kayıt olduktan ve giriş yaptıktan sonra, aynı şey.
Sergey, belki bu arşivi bana e-posta ile gönderebilirsin: yurixxx [at] gmail [dot] com
Veya bu siteyle nasıl davranacağınızı açıklayın.
not
Sergey, FAC'yi tüm tarih için değil, sadece 100 Renko çubuğu penceresi için hesapladığınızı doğru anladım mı? Sonuç, resimde gösterilen eğridir. Eğer öyleyse, seni yine yanlış anladım. Bu
Tarih boyunca entegrasyonla ilgili sözlerimin bir teyidi olarak anladım. Ve anahtar kelimeler, muhtemelen, " tıpkı ... diğerleri gibi ". Yani, alışılmış yol, tüm geçmişi değil, sınırlı bir sürgülü pencere kullanmaktır.
FAK=1-2/H=2h-1 eşitliğinin çok güçlü bir varsayım olduğunu düşünüyorum.
Sözcüklerle formüle edilirse, H-volatilitesi tüm H artışlarının toplamı olarak tanımlanabilir.
(modulo) tüm artışların sayısına bölünür. FAK tanımınıza göre güçlü
farklı. Ek olarak, FAC'nin tam olarak ifade edilmediğini düşünüyorum, ancak bundan henüz emin değilim,
bakmak gerekecek.
Tezde H-volatilitesi, TÜM fiyat değişikliklerinin toplamının inversiyon sayısına veya başka bir deyişle fiyat hareketi yönlerindeki değişiklik sayısına oranı olarak tanımlanmaktadır (bkz . http://forum.fxclub. org/showthread.php?t=32942&page=9 , 18.12.2006 tarihli gönderi, 10:46 :-)
Öyleyse, n1 ile gösterelim - tüm eş yönlü fiyat artışlarının toplamı, n2 - tüm karşı yönlü fiyat artışlarının toplamı (tüm H artışlarının toplamı), N ile - tüm sıçramaların toplamı (sayı tüm artışlar), ardından tek fiyat artışları için şunları tanımlarız:
FAK=(n1-n2)/N ve H=1*N/n2 . Açıkçası, n1+n2=N.
O zaman FAK=(n1-n2)/N=(n1+n2-2*n2)/N=1-2/Н , kanıtlanması gereken buydu!
Elbette, genlikteki birim artışlarla sürüklendiğimi kabul ediyorum ve iyi bilinen bir artış dağılımı yasası söz konusu olduğunda şunu yazmak doğru:
FAK=1-2/H/sigma=2h-1 .
Bu arada, bir "mutlak testere" ile (eş yönlü fiyat hareketleri yoktur), Hurst üssünün (h) sıfıra eşit olması, bu göstergenin standardın bağımlılığını belirlediğini hatırlarsak, garip değildir. TF'deki sapma: sigma(TF)= sigma(t0 )*(t/t0)^h .
Onlar. TF'deki bir artışla, "mutlak testere" aralığı artmaz. Hangisi belli.
Yuryxx'e
İşaretli arşiv, adresinize posta yoluyla gönderildi :-) Bekleyin.
Ve Hurst üssü hakkında, dediğim gibi, seçilen TF'deki standart sapmayı hesaplamak için tüm tarih boyunca ENTEGRE OLUN. FAC'yi hesaplamak için kayan bir pencerede özetleyin. Pencere uzunluğu 100 bardır.
İşte FAK için bir örnek:
Ve işte Hurst için bir örnek:
Bir şekilde oradan çıkaramıyorum. Benim gördüğüm şu:
Dosya Adı: USDnew.zip
Boyut: 4.45 MB
Açıklama: EURUSD 2006
İndirme bağlantıları yok. Kayıt olduktan ve giriş yaptıktan sonra, aynı şey.
Sayfanın ortasında aşağıdaki ifadeyi aramanız ve üzerine tıklamanız gerekir:
FileFactory Basic ile ücretsiz indirin
1 reklam sayfası görünecek, Atla'ya tıklayın ve ardından bir sonraki sayfada İndir'e tekrar tıklayın...
Merhaba Sergey.
Şimdi, özellikle trend tespiti konusundan geçici olarak uzaklaştığımız için, forumda tartışılan konulardan biraz dikkatim dağıldı ve araştırmama odaklandım. Yazara kredi vermeme rağmen kagi, renko ve H konstrüksiyonlarının pek ilgimi çekmediğini itiraf etmeliyim. Bu alanda bu kadar sağlam ve ilginç bir çalışma bulmak nadirdir. Ama belki de özetlenen yaklaşımın kullanımına ilişkin sonuçlara atlıyorum.
Ancak trend tespiti, özellikle stratejimin temelini oluşturduğu için benim için gerçekten ilginç.
Gitmek...
Zaman serisi analizinin ana görevleri.
Bir zaman serisinin istatistiksel analizinin temel amacı, bu serinin mevcut yörüngesini takip etmektir:
….
Bu yazıyı okuduktan sonra teorik temeli özetlediğinizi fark ettim ama kendim için faydalı bir bilgi bulamadım. Doğru modelin ön inşasında haklı olarak ısrar ederek, zaten trendleri bulmuş olmanız ilginçtir:
Sergey, önceki gönderimdeki resme dikkat et. Orada, kayan pencerenin boyutu 100 renko çubuktur, yani geçmiş veriler üzerinden ortalama alma prosedüründen kaynaklanan faz gecikmesi bu değerin yarısını geçmez, yani. 50 bar. Piyasa oynaklığının karakteristik periyodu (şekle bakınız) yaklaşık 300-400 bardır! Böylece, Renko yapısını kullanarak bir zaman serisinde bir trendin (deterministik) GÜVENİLİR tespiti gerçeğini belirtebiliriz! Klasik zaman serisi para birimi enstrümanları ile bu asla mümkün olmadı ve tüm TF FAK'ta güvenilir bir şekilde olumlu değildi.
Ve onu bularak doğru olanı yaptı. Ve ne, Renko-bina kullanımındaki tüm model? Bu arada, trendle ilgili bir sorum var: resminizde nasıl belirlenir? İzninizle, biraz karıştırdım. Büyük eğilim iki kalın kırmızı çizgi arasındadır. Açıkça orada olduğunu anlamak için FAC çizelgesinin nasıl veya nasıl doğru okunacağı.
Ek : yani Size fiyatsız ayrı bir FAC tablosu versem, trendleri bulabilir misiniz?
Bu fikrin herhangi bir tezahüründe veriler üzerinde kayan bir pencerenin kullanılmasını kesinlikle kabul etmiyorum. Neden 137, 76 veya 7 değil de 100 sayınız var? Ve pencere 7000 bar ise piyasa oynaklığı süresi ne kadar olacak?
Size bir trend arayışımı hatırlatayım. Örneğin bu yönde akıllı kitaplar okumak beni sadece üzüyor. Tam bir dehşet, onları bulmanın ya zor ya da imkansız olduğu gerçeğine bağlı ve bu nedenle bulunan her şey bir trend değil. Sorun ifadesini düzeltmeye karar verdim. Alıntıların tarihi boyunca gelip giden tüm eğilimleri bulmama gerek yok. Okumalar arasındaki ilişki seviyesinin (“bağlantı gücü”), mevcut okumadan tarihe doğru hareket ederek, başlangıç noktası olarak kabul edilen minimum değere düştüğü başlangıç noktasını bulmak için kendime daha mütevazı bir görev koydum. mevcut çubuktan bağlantı (sayma) tamamen kaybolur. Bu amaçlar için otokorelasyonu seçtim (ama başka fikirler de var). Bu nedenle, bende:
İstatistikler - Otokorelasyon Değerleri (Ro)
Ölçüt - aralık [0:Ro=y]
Otokorelasyonu biraz elden geçirmek zorunda kaldım. Mantıksal olarak (doğal olarak ev kadınları), en yakın çubuklar en güçlü bağlantılara sahip olmalıdır. Bu kuvvetin işlevi kademeli olarak (ancak zorunlu olarak tekdüze değil) bir değere (0.0 dahil) yakınsamalıdır. Yaklaşımıma odaklandım ve en uygun kriter seçimi üzerine araştırmaya devam ettim. Gerçek şu ki, bu kriter (elbette her zaman değil) çok “uzun bağlantılar” bulabilir ve gerçekten bir şekilde onları doğru bir şekilde azaltmak istiyorum.
Ve Renko yapımına dayalı bir trendi belirlemek için istatistikleriniz ve kriterleriniz nelerdir?
Seçilen yönde çalışmaya devam etmenize sevindim.
Resimde trend olarak vurguladığınız şey aslında "stokastik bir trend" - yönlü bir fiyat hareketine benziyor, ancak özü rastgele, Brownian bir hareket. Üzerinden para kazanmak temelde imkansızdır. Ancak, pozitif değerler alanına giren FAC'yi ayıran şey - üzerinde para kazanabileceğiniz ve kazanmanız gereken deterministik bir eğilim var. FAK negatif değerler alanına girdiğinde, geri dönüş piyasasında para kazanmak da mümkün ve gereklidir. Bir Renko grafiğinde bir trend ve bir daire tespit etme kriterleri, normal bir zaman serisi ile aynıdır. Evet, bu mantıklı, çünkü neden (bozulma) ve sonuç (piyasa tepkisi) arasındaki ilişkilerin yasalarını arıyoruz ve yasalar, zaman serilerinin herhangi bir temsili için aynı olmalıdır.
Burada not edilmelidir: belirli bir zaman diliminde veya Renko ayrıklığında, başka bir zaman diliminde veya Renko ayrılığında bir trend nedir, geri çekilme olabilir. Bunu hatırlamanız ve piyasanın mevcut doğasına karar vermek için zaman serisi grafiğine bakmaya çalışmamanız gerekir. Bu, insan sezgisinin güçsüz olduğu nadir bir durumdur. Burada top, sıradan akla yabancı, kendine özgü, özel yasalarıyla Kaos tarafından yönetilir.
Aferin. Gerçeğe doğru bir adım daha atın!
...Öyleyse, n1 ile gösterelim - tüm eş yönlü fiyat artışlarının toplamı, n2 - tüm ters yönlü fiyat artışlarının toplamı (tüm H artışlarının toplamı), N ile - tüm sıçramaların toplamı (tüm artışların sayısı), ardından tek fiyat artışları için şunları tanımlarız:
FAK=(n1-n2)/N ve H=1*N/n2 . Açıkçası, n1+n2=N.
O zaman FAK=(n1-n2)/N=(n1+n2-2*n2)/N=1-2/Н , kanıtlanması gereken buydu!
Elbette, genlikteki birim artışlarla sürüklendiğimi kabul ediyorum ve iyi bilinen bir artış dağılımı yasası söz konusu olduğunda şunu yazmak doğru:
FAK=1-2/H/sigma=2h-1 .
Bu arada, bir "mutlak testere" ile (eş yönlü fiyat hareketleri yoktur), Hurst üssünün (h) sıfıra eşit olması, bu göstergenin standardın bağımlılığını belirlediğini hatırlarsak, garip değildir. TF'deki sapma: sigma(TF)= sigma(t0 )*(t/t0)^h .
Onlar. TF'deki bir artışla, "mutlak testere" aralığı artmaz. Hangisi belli...
Önce terminolojiyi anlamaya çalışalım. öneriyorum
Takip etmek:
H , fiyat değerindeki değişimin boyutunu karakterize eden bir değerdir.
fiyatın değerinde gerçek bir değişiklik olduğu düşünülmektedir. nasıl
herhangi bir boyut sadece pozitif olabilir.
Fiyat değişikliği - fiyat değerinin değiştiği aralık
H değerine göre, işarete bağlı olarak pozitif veya negatif
aralığın sonunda ve başında fiyat değerlerindeki fark. olarak hesaplanır
=(Aralık Sonundaki Fiyat Değeri-Aralığın Başındaki Fiyat Değeri)/ N , ile
bu sadece 1 veya -1 değerlerini alabilir.
Olumlu bir fiyat değişikliği, olumlu bir işaret fiyat değişikliğidir.
Negatif fiyat değişikliği - negatif işaretli fiyat değişikliği .
Fiyat hareketleri - aynı işaretle art arda fiyat değişikliklerinin bir bölümü,
bir fiyat değişikliğine eşit veya daha büyük. Bu değer sayılabilir.
Böylece, H-uçuculuk şu şekilde tanımlanır:
=( Olumlu fiyat değişikliklerinin sayısı + Negatif fiyat değişikliklerinin sayısı)
/Toplam no. fiyat hareketleri .
Şimdi, eş yönlü ile ne demek istediğinizi anlamak istiyorum ve
ters yönlü fiyat artışları?
İşaretli arşiv, adresinize posta yoluyla gönderildi :-) Bekleyin.
Paket yok, koli yok, makbuz bile yok. :-))
Bak bakalım geri geldi mi? Evet ise, adreste bir hata var demektir. Büyük olasılıkla - kayıp "x".
Seçilen yönde çalışmaya devam etmenize sevindim.
karşılıklı. Ayrıca kırılması zor bir cevizsin. :hakkında)
Evet, bu mantıklı, çünkü neden (bozulma) ve sonuç (piyasa tepkisi) arasındaki ilişkilerin yasalarını arıyoruz ve yasalar, zaman serilerinin herhangi bir temsili için aynı olmalıdır.
Sergey, burada sana katılmıyorum. Sadece ben değil, aynı zamanda, piyasanın fraktallığı üzerine incelemesiyle Bay Peters. Piyasa katılımcıları aynı piyasa değişikliğine (dolayısıyla hep birlikte ürettiğimiz şey - fiyat serisi) ve dolayısıyla onun fraktallığına asla aynı şekilde tepki göstermezler. Herkes için her şey farklıdır, hem mevduat hem de tahmin ufku ve kabul edilebilir kayıplar... Piyasa, doğru bir şekilde belirttiğiniz gibi Kaostur ve aynı şeye aynı şekilde tepki veremez. Örneğin, yoğun bir ormana girerseniz, yerel "yatırımcılar" "rahatsızlığa" farklı şekillerde tepki verecektir.
Bu, insan sezgisinin güçsüz olduğu nadir bir durumdur. Burada top, sıradan akla yabancı, kendine özgü, özel yasalarıyla Kaos tarafından yönetilir.
Görünüşe göre yaşlanıyorum ya da aptallaşıyorum ama Kaos'tan daha büyük bir düzen olmadığını düşünmeye gittikçe daha fazla meyilliyim.
Ancak, pozitif değerler alanına giren FAC'yi vurgulayan şey - belirleyici bir eğilim var
Şimdi çizelgenize ve özellikle 1600'den 2000 referansına kadar olan alana daha yakından bakalım. İçinde, 1600 sayısından hareket eden FAC, 0'a (gözle - 1700 bar) ulaşır ve pozitif bölgesine girer. 1900'e kadar (gözle) içinde kalır. Dolayısıyla deterministik bir eğilimdir. İyi. Fiyat hareketine bakıyorum ve orada ne görüyorum? akım? Orada bir eğilim görmüyorum. Gözlerime ve sezgilerime FAK'tan daha fazla güvenirken (özellikle böyle bir kısaltma ile :o)
Bu arada, FAK, deterministik bir eğilimin oldukça az alanlarını gösteriyor. Ve çoğunlukla hiç var olmadıkları yerlerde. Ve açıklayın, eğer FAK+ deterministik bir seri ise ve eğer FAK- ise hangisi?
Resimde trend olarak vurguladığınız şey aslında "stokastik bir trend" - yönlü bir fiyat hareketine benziyor, ancak özü rastgele, Brownian bir hareket.
Determinizm, trendlik, stokastiklik vb. konularda tamamen kafam karıştı. :o) Ve bu konuda hiç endişelenmiyorum. Kendi kulaklarım gibi bir trend göremediğimi daha doğrusu akıllı kitaplarda okuduğumu fark ettim. Ama buna ihtiyacım olmadığını da anladım. Şu anda üzerinde çalıştığım model şartlı olarak evrimsel fraktal dalga analizi olarak adlandırılabilir (hiçbir analogunu görmedim). Tüm gereken, okumalar arasındaki bağlantının gücünün bir tahminidir. Bu arada, çok yönlü hareketleri de özetliyorum ve temelde sizinle aynı FAK'ı ve aynı miktarları kullanırsam nasıl stokastik olabilir? Tek yaptığım biraz yükseltmekti.
Aferin. Gerçeğe doğru bir adım daha atın!
Teşekkür ederim. Ona doğru emin adımlarla yürüyorum. :hakkında))))
İyi şanlar