Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 222
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Üzgünüm, formunuzu anlamadım. Sonuç olarak, kısa çizgi bir eksi işareti olarak algılandı. Dolayısıyla gösterge ile fiyat değişimi arasındaki fark için yapılanları neden tekrar ettiğini ve ne anlama geldiğini anlamadım. (BL,dA) ve (BR,dA) koordinat düzlemleri üzerine inşa etmek anlaşılır ve makul bir fikirdir.
Yayılma konusunda da haklısın. Bu durumda, iki nedenden dolayı bir değişiklik yaptım. 1) Programlı olarak yapmak kolaydı. 2) Deneyimin koşulları altında istatistiksel bir üstünlük elde etmenin temel olasılığı tarafımdan zaten elde edildi. Bu nedenle, yayılmaya göre ayarlanmış verileri sunmayı daha ilginç buldum.
GAIN Capital bağlantısından memnunum ve verileri oradan indireceğim, ancak verileriniz başka bir komisyoncudan ise, onlar için çok minnettar olurum. Sistemin veri akışına tamamen dayanıklı olması gerektiğine inanıyorum. Farklı brokerler için farklı olduklarına şüphe yoktur ve gerçek hesaplarımızda piyasanın saf bir görüntüsünü değil, aşağı yukarı benzer görüntüsünü elde ederiz. Forex'te böyle bir saf piyasa olmadığı için, bu sorun temelde çözülemez. Bu nedenle, tek bir çıkış yolu vardır - kararlı sistemler, yani ana şeyi ayrıntılardan filtreleyebilen sistemler yapmak. Ve bunu kontrol etmenin en kolay ve en güvenilir yolu, onları farklı kaynaklardan gelen veriler üzerinde test etmektir.
Brokerimden 3 ay boyunca kişisel olarak veri topladım. Geçen yılki araştırmam için bu benim için yeterliydi. Ancak, bu artık yeterli değil. Toplamak uzun zaman alıyor, daha önce yapmış birini bulmak daha kolay. :-)))
Belki de haklısın. Bununla birlikte, mesele şu ki, Hurst, piyasanın doğasını - trend veya karşı trendi - tanımlamak için güveniyor. Bu amaçlar için, piyasanın doğası zamanla değiştiği için mevcut tüm veriler üzerinde hesaplamak mantıklı değildir ve sadece bu sayede kazanç elde etmek mümkündür. Bu nedenle, yerel Hurst değerinin hesaplanmasının varyantı ilgi çekicidir. Benim açımdan gördüğüm böyle bir bağlamda kullanımı dikkati hak ediyor. Ancak Hurst'ün hesaplamasını tanım gereği zaman serisinin ayrılmaz bir özelliği olan FAK'a bağlarsanız, hiçbir yerelleştirme çalışmayacaktır. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE.
Fxclub başlığınızda ForAxel, yalnızca yeterince ayrılabilir olarak kabul edilebilecek değil, aynı zamanda belirgin yerelleştirme merkezlerine sahip olan kümelerin resimlerini sağladı. Bilmiyorum, sadece bazı gerçek verileri yansıtıyorlar mı yoksa şimdiye kadar bir arama programı mı?
Sergey, böyle bir deneyiminiz varsa, matcad'de büyük hacimlerin nasıl işlendiğini paylaşabilir misiniz?
Her bir döviz çifti için, yıllar ve aylar boyunca her şey orada ayrı ayrı düzenlenir.
Sonuç olarak, tüm veritabanı bir grup aylık kene arşivinden oluşur. Yalnızca ihtiyacınız olanı indirin.
Yani sadece bir ay boyunca tikleri denemek oldukça mümkün. Bu yaklaşık 30-40 bin puandır.
Sergey, bu miktarı dene, işe yarayabilir.
Her bir döviz çifti için, yıllar ve aylar boyunca her şey orada ayrı ayrı düzenlenir.
Sonuç olarak, tüm veritabanı bir grup aylık kene arşivinden oluşur. Yalnızca ihtiyacınız olanı indirin.
Yani sadece bir ay boyunca tikleri denemek oldukça mümkün. Bu yaklaşık 30-40 bin puandır.
Sergey, bu miktarı dene, işe yarayabilir.
Böyle bir miktarda ortaya çıkıyor. Şu anda 40.000 kaydım var. Ama deney için çok daha fazlasına ihtiyacım var
"MQL4: Meta alıntılarla ilgili forum için resim" ,
yüklenebilecek maksimum miktarın 1 MB olduğu ortaya çıktı :-(
EURUSD'de yıl boyunca 60 MB biriktirdim ... ve tüm bunlar çocukça bir şekilde değiştirilmediyse 5 MB.
Bana biraz tavsiye ver lütfen.
Yurixx'e
Önerdiğim Hurst üssünü hesaplama yöntemi de diğerleri gibi tarih entegrasyonunu kullanıyor. Aslında ilk önce enstrümanın oynaklığının değerini bulmamız gerekiyor ve bu tarihin toplamı. Yani sorun devam edecek. Ek olarak, farklı zaman dilimlerinde iki noktada oynaklığı bulmanız ve ardından oranın logaritmasını almanız gerekecek ve bu prosedür sadece gürültü ekleyecektir.
Şekil, FAK'ın piyasa davranışının doğasına nasıl tepki verdiğini göstermektedir. EURUSD 1m 2005'ten, 17 puntoluk ayrıklıkla bir Renko serisi sentezlendi (şekilde kırmızı renkte). Ortaya çıkan seri, 100 barlık sürgülü pencereli FAK kullanılarak "trend" ve "geri alma" için analiz edildi. FAK'ın -1'den 1'e kadar bir değer aralığına sahip olduğunu ve negatif bir değer, karlı bir işlemden sonra hemen ters yönde açmanız gerektiğini, pozitif bir değer ise açmanız gerektiğini belirtir. fiyat hareketinin yönü.
"MQL4: Meta alıntılarla ilgili forum için resim" ,
yüklenebilecek maksimum miktarın 1 MB olduğu ortaya çıktı :-(
EURUSD'de yıl boyunca 60 MB biriktirdim ... ve tüm bunlar çocukça bir şekilde değiştirilmediyse 5 MB.
Bana biraz tavsiye ver lütfen.
1. WinRAR kullanarak 5Mb'nizi 1Mb parçalara bölebilir, RAR dosyaları forumla alakalı olmadığı için uzantıları rar'dan zip'e değiştirebilir ve ardından parçaları www.mql4.com'a yükleyebilirsiniz. MQL4: Meta alıntılarla ilgili forum için resim"
Dosyaları geri indirirken, uzantıları zip'ten rar'a değiştirmeniz gerekmez, çünkü WinRAR zip uzantılı dosyaları da açacaktır.
2. Geçici indirme için arşivi www.filefactory.com'a yükleyin
Dosyaları geri indirirken, uzantıları zip'ten rar'a değiştirmeniz gerekmez, çünkü WinRAR zip uzantılı dosyaları da açacaktır.
2. Geçici indirme için arşivi www.filefactory.com'a yükleyin
Teşekkürler!
Burada, http://www.filefactory.com/file/aef4cf/ adresinde yayınlanmıştır.
Grans'a .
Sergey, önceki gönderimdeki resme dikkat et. Orada, kayan pencerenin boyutu 100 renko çubuktur, yani geçmiş veriler üzerinden ortalama alma prosedüründen kaynaklanan faz gecikmesi bu değerin yarısını geçmez, yani. 50 bar. Piyasa oynaklığının karakteristik periyodu (şekle bakınız) yaklaşık 300-400 bardır! Böylece, Renko yapısını kullanarak bir zaman serisinde bir trendin (deterministik) GÜVENİLİR tespiti gerçeğini belirtebiliriz! Klasik zaman serisi para birimi enstrümanları ile bu asla mümkün olmadı ve tüm TF FAK'ta güvenilir bir şekilde olumlu değildi.
Teşekkürler!
burada, gönderildi
İyi indirildi. Teşekkür ederim!
Biriktirme sürecinde veri kayıt formatının değişmesi üzücü:
2006.04 0.1 3 1144639388 1.2105 1.2108
......
EURUSD 2006.08.10 15:59 1155225540 1.2829 1.2831
......
2006.10.02 14:00 1159797628 1.2691 1.2692
Prensip olarak, oldukça düzeltilebilir.
İyi indirildi. Teşekkür ederim!
Biriktirme sürecinde veri kayıt formatının değişmesi üzücü:
Prensip olarak, oldukça düzeltilebilir.
Bu çok önemli değil.
Saniye cinsinden zaman içinde: A(i,3).
Teklif fiyatları: A(i,4).
Fiyat sor: A(i,5).
Bu, TÜM dosya için geçerlidir!