Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 221
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu sonradan anlaşılmıştır. Bir test cihazında bir strateji yürütmüyorum. Sadece sinyalleri olan aynı göstergeye sahibim
filtrelenmesi gerekir. Tarihte bu sinyaller, sinyali tanımlamak için gerçek zamanlı olarak bilinmektedir.
o zaman alır. Bu gecikmeyi hesaba katarsak belki de bu avantaj tamamen ortadan kalkacaktır.
En iyi ihtimalle, önemli ölçüde azaltılacaktır.
Ne yapmaya çalıştığınızı anlıyor gibi görünüyor.
Eylemlere bakılırsa sahip olduğunuz şey, en basit sinir ağı gibi bir şey.
Girişte iki parametreniz var, biri çıkışta...
...
Eylemlere bakılırsa, en basit sinir ağı gibi bir şey ortaya çıkıyor.
Girişte iki parametreniz var, biri çıkışta...
Bu şekilde. sinir ağı altında, f(a,b)={return(a+b)} işlevini de getirebilirsiniz.
Belki de dA'nın fiyat hareketi genliği olduğu BR-dA ve BL-dA düzleminde noktalar oluşturmak mantıklıdır? Puanlar ayrıca iki renkte boyanır - işlemin sonucuna bağlı olarak. Sadece bana öyle geliyor ki, bu aşamada her işlemden komisyonu hesaba katmak gerekli değil - sonuç daha şeffaf olacak.
Bu şekilde. sinir ağı altında, f(a,b)={return(a+b)} işlevini de getirebilirsiniz.
Bir yerde, özünde.
Elbette öyle diyebilirsiniz. Ancak sorun, bu "sinir ağını" oluşturmak için en azından kümelerin istatistiksel olarak ayrılabilirliğine ihtiyaç duyulmasıdır. Ve resme bakılırsa, başarısız girdilerin başarılı olanlar kümesine neredeyse eşit olarak dağıtıldığı ortaya çıkıyor. Başka bir şey umuyordum. Ama yine de rakamlara bakmanız gerekiyor.
Belki de dA'nın fiyat hareketi genliği olduğu BR-dA ve BL-dA düzleminde noktalar oluşturmak mantıklıdır? Puanlar ayrıca iki renkte boyanır - işlemin sonucuna bağlı olarak. Sadece bana öyle geliyor ki, bu aşamada her işlemden komisyonu hesaba katmak gerekli değil - sonuç daha şeffaf olacak.
Komisyonu hesaba katmıyorum. İlk önce temel olasılığı ve ancak o zaman pratik uygulamayı göstermeniz gerekir.
BR-dA ve BL-dA koordinatlarındaki noktaların inşasının ne anlama gelebileceğini anlamıyorum. Veya bu koordinatların kendileri. Ve hareket aralığına ne diyorsunuz? Açıklamak.
Ve renklendirebilirim. :-))
Bu arada Sergey, son zamanlarda birkaç çiftten oluşan kene arşivine sahip olduğundan bahsetmiştin. EURUSD arşivini paylaşır mısınız? Ayrıca Hurst üssünü uyguladığınız formda görebilirseniz size minnettar olurum. Karşılığında, çok basit ama fikrimle oldukça tutarlı bir fraktal boyut göstergesi gönderebilirim. Bilindiği gibi, fraktal boyut ve Hurst basit bir ilişki ile birbirine bağlıdır. Bu durumda bunun nasıl yapıldığını kontrol etmek mümkün olacaktır.
Elbette öyle diyebilirsiniz. Ancak sorun, bu "sinir ağını" oluşturmak için en azından kümelerin istatistiksel olarak ayrılabilirliğine ihtiyaç duyulmasıdır. Ve resme bakılırsa, başarısız girdilerin başarılı olanlar kümesine neredeyse eşit olarak dağıtıldığı ortaya çıkıyor. Başka bir şey umuyordum. Ama yine de rakamlara bakmanız gerekiyor.
Bu gibi durumlarda henüz net bir ayrım görmedim. Şey, belki bir vaka dışında. Temelde 50/50 artı veya eksi %2-4'e bölünmüştür.
Komisyonu hesaba katmıyorum. İlk önce temel olasılığı ve ancak o zaman pratik uygulamayı göstermeniz gerekir.
110. sayfadaki yazınızı okuyoruz:
Enstrüman - GBPUSD, M15
Grafikteki çubuk sayısı - 38856
Potansiyel giriş noktaları - 4038
Mavi noktalar - başarılı giriş, kırmızı - başarısız
Kriter - +6 veya daha fazla puan getiren bir giriş başarılı olarak kabul edildi ( spread için ayarlama ),
olumlu olanlar da dahil olmak üzere geri kalanı başarısızdır.
Toplam başarılı giriş - 3482, başarısız - 556
Benim açımdan, bu resim hakkında sadece faz kullanımının olduğu söylenebilir.
gösterge düzlemi BR,BL, kümeyi ayırmak için bir kriter oluşturulmasına izin vermiyor
işlemleri başarılı ve başarısız olarak değerlendirir.
Bu durumda spread ve komisyonun aynı olduğunu varsayarsak, yine de spread'i hesaba katarsınız.
BR-dA ve BL-dA koordinatlarındaki noktaların inşasının ne anlama gelebileceğini anlamıyorum. Veya bu koordinatların kendileri. Ve hareket aralığına ne diyorsunuz? Açıklamak.
Ve renklendirebilirim. :-))
108. sayfadaki yazınızı okuduk
Sistemin faz uzayı bu düzlemden daha büyüktür. Buraya en az bir boyut daha eklenmelidir - belirli (her durumda farklı) bir zaman diliminde meydana gelen fiyat değişikliğinin değeri. BR ve BL fikri, BR üstünse satmak, BL üstünse satın almak gerektiğidir - bu anlaşılabilir bir durumdur. Bu hipotezi test etmek, böyle bir üstünlük bulunduğunda fiyatın doğru yönde değiştiğini göstermelidir.
Böylece uçakta kırmızı ve mavi olmak üzere 2 renkli noktalar olmalıdır. Kırmızı - varsayımsal anlaşmanın başarılı olduğu yer, mavi - aksi halde. Aynı zamanda, fiyat değişikliklerinin değerini henüz kaybetmemekte fayda var. Her değişiklik bana uymayabilir. Bunu açıkça, kırmızı çubukların düzlemin üzerinde (pozitif yön) ve mavi çubukların onun altında olduğu bir çubuk grafikle temsil edebilirsiniz.
Bu durumda "fiyat hareketinin genliği" ve "fiyat değişikliklerinin değerlerinin" aynı olduğunu varsayarsak, o zaman benim içine koyduğum anlam sizinkinden farklı değildir ve analize eklemenin uygunluğu sizin için, gönderinizin içeriğine bakılırsa, bilinen :-)
Bu arada Sergey, son zamanlarda birkaç çiftten oluşan kene arşiviniz olduğundan bahsetmiştiniz. EURUSD arşivini paylaşır mısınız?
Herhangi bir nedenle , Kuzey Rüzgarı tarafından sağlanan bağlantıdan memnun kalmazsanız: http://ratedata.gaincapital.com/ , benimkini hemen yayınlayacağıma söz veriyorum. Bu arada, eğer önemliyse, gerçek (demo değil) bir hesaptan aldım.
Ayrıca Hurst üssünü uyguladığınız formda görebilirseniz size minnettar olurum. Karşılığında, çok basit ama fikrimle oldukça tutarlı bir fraktal boyut göstergesi gönderebilirim. Bilindiği gibi, fraktal boyut ve Hurst basit bir ilişki ile birbirine bağlıdır. Bu durumda bunun nasıl yapıldığını kontrol etmek mümkün olacaktır.
Hurst üssü ( h ), FAK ve H - oynaklığının (Pastukhov'un tezinde tanımlandığı gibi) açık ilişkilerle birbirine bağlı olduğunu hatırlatmama izin verin:
FAC=1-2/H=2h-1 .
FAK'ın, fiyatın tüm eş yönlü sıçramaları (hareketleri) ile tüm hareketlerin toplamına atıfta bulunulan karşı yönlü atlamaları arasındaki fark olarak tanımlanabileceğini hatırlatmama izin verin. Bir enstrümanın ortalama getirisini tahmin etmek için basit bir ifadeyle ilişkili FAC kullanmanın avantajını görüyorum:
s=SSS*sigma , burada sigma standart sapmadır.
Ayrıca Hurst üssü h , standart sapmanın ( sigma ) değerini TF ile ilişkilendiren ifadede zaman üssü olarak net bir yoruma sahiptir:
sigma(t1)=sigma(t0)*(t1/t0)^h.
Bu ifadeden, seçilen TF üzerindeki Hurst üssü için bir tahmin elde etmek kolaydır, bkz. Şekil:
Yukarıdaki algoritmaya göre, Hurst üssünün doğru değerlendirmesinin iki noktalı bir şemaya göre yapılması gerektiğine dikkat edilmelidir - ilgili TF'nin solunda ve sağında. Arzu edilen h değeri aritmetik ortalama olarak tanımlanabilir. Genel olarak, Hurst üssü FAC veya H - oynaklığı ile kolayca ifade edilebiliyorsa, neden bu ormana girdiğimi tam olarak anlayamıyorum?
http://vtsystem.narod.ru/market.htm
http://vtsystem.narod.ru/market2.htm
http://vtsystem.narod.ru/market3.htm
http://vtsystem.narod.ru/market4.htm
http://vtsystem.narod.ru/strateg.htm
Bağlantılar için çok teşekkürler! Okumak çok ilginçti! Sitenin yazarı, fiyatın farklı koordinat sistemlerinde temsil edilmesini önerdi ve ayrıca farklı sunum yöntemlerini karşılaştırdı.
Bu tür bir makalenin www.mql4.com'da bir yerde görünmesi harika olurdu.Henüz bu bilgiyi görmemiş hem yeni başlayanlar hem de deneyimli tüccarlar için ilgi çekici olacaktır. Pekala, eğer birisi (örneğin , komposter ), MT4'te (elbette çevrimdışı modda) çizelgeleri farklı koordinatlarda görüntüleyebilen bir komut dosyası (uzman) yazabilirse, o zaman böyle bir komut dosyası (uzman) anında bir indirme isabeti olur. CodeBase bölümü !!! :Ö)