Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 208
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sergey, açıklama için teşekkürler, fiyat aralığının zaten entegre bir birinci sipariş olarak elde edildiğini bilmiyordum. Bana göre bu bir tür haber. Bu iddia için herhangi bir gerekçe var mı?
Sadece durağan zaman serilerini analiz ediyoruz. Fiyat serisi böyle değil, sabit bir matematiksel beklentisi yok. Bununla birlikte, tek bir farklılaşma ile durağan bir X[i] artıkları serisine indirgenir:
X[i]=Aç[i]-Aç[i+1] .
Bu, kural olarak, sıfır beklentili ve işaret değiştiren bir korelogramlı, üstel olarak dağıtılmış bir rastgele değişkendir. Orijinal seri, basitçe entegre edilerek bir dizi kalıntıdan geri yüklenebilir:
Aç[i]=Aç[i+1]+X[i]
Bu nedenle fiyat serisine birinci dereceden bütünleşik bir zaman serisi denilebilir.
Her şeyin fiyat hareketinin tek bir yönünü tahmin etmeye bağlı olduğu ifadesine katılmıyorum. Yönü tahmin ettikten / tahmin ettikten / hesapladıktan (herhangi bir şekilde) sonra, pozisyonu ne kadar süre tutacağınızı anlamanız gerekir, aksi takdirde doğru tahmin yardımcı olmayabilir. İkincisi özellikle alakalı hale geliyor, özellikle de anladığım kadarıyla uzun vadeli bir tahmin yapmanın imkansız olduğunu savunuyorsunuz (bu arada, nicel ifadeler belirtebilirseniz, belki bir yerde gözden kaçırmışımdır).
Belirli bir TS için, açık pozisyonların ortalama tutma süresini T belirlemek mümkündür. Ayrıca, orijinal zaman serilerini (örneğin, dakikalar) TF=T 'ye dönüştürebilir, böylece bir sonraki mumun açılmasıyla (gerekirse) açtığımız ve kapanışıyla kapattığımız bir şema elde edebilirsiniz. Bilmemiz gereken tek şey, beklenen mumun işareti veya rengidir. boyutunu standart sapmadan güvenilir bir şekilde tahmin edebiliriz:
Bu zaman dilimi için fiyat artışının bir standart sapmadan az olma olasılığı yaklaşık %68 olacaktır.
Fiyat artışının standart sapmanın yarısından daha az olma olasılığı %38'dir.
Fiyat artışının standart sapmanın dörtte birinden az olma olasılığı %20'dir.
Bu formülasyondaki tahmin görevinin, bir pozisyon veya bir fiyat sıçrama işareti veya aynı olan bir sonraki mumun rengini açtıktan sonra SADECE fiyat hareketinin beklenen yönünü tahmin etmeye indirgendiği görülebilir.
Sonunda "trend" ve "gürültü" ye ineceğini düşünüyorum ve model bu olacak. Belki de kriterlere geçmenin zamanı geldi veya daha iyi düşünceleriniz var mı? :hakkında)
Yokluğu göz önüne alındığında tam olarak bir trende indirgenmeyecek ... ama daha iyi düşünceler var.
...önemsizlik olarak algılamayın, bana otokorelasyon hesabında kayan pencereyi nereden aldığınızı ve bunun anlamı ve faydasının ne olduğunu açıklayın. Yoksa bir görev için bir çeşit değişiklik mi?
Bir zamanlar FAK'a dayalı bir gösterge yazdım ve bunun için bir seçim penceresine ihtiyacım vardı. Kaydırarak, adım atarak... istediğiniz gibi yapılabilir veya hiç bir şey yapamazsınız :-)
Alex Niroba 08.01.07 21:36
Forex, her şeyden önce insanlar veya insanlar tarafından da geliştirilen MTS-ki'dir :)))
Gerçekten çoğu tüccarın
işte burası okhiney!!! :)))))))))))))))))))))))))))))
Nötron, sevgili arkadaşım, bunu kabalık olarak algılama!!! :)))))))))))))))))
Alex , kanıt olmadan, ancak Forex piyasasındaki çoğu özel yatırımcının mevduatlarını boşalttığı güvenilir bir gerçek olarak kabul edilebilir. Neden düşünüyorsun? Belki de bu çoğunluk bu "saçmalıkla" meşgul olmadığı için? Bir paradoks ortaya çıkıyor, dostum. Özellikle çoğunluğun yaklaşık %99 olduğunu düşündüğünüzde.
Bana göre bu ancak bir şekilde mümkündür. Newton'un teorisindeki dinamik sistemlerin mikroskobik tanımından termodinamikteki makroskopik tanımlarına geçişle aynı şey. Ancak bunun için piyasayı, içsel özelliklerinden biri fiyat olan bütünsel bir sistem olarak görmek gerekir. Ve fiyatı piyasada meydana gelen bireysel olaylara bağlamaya çalışmayın (örneğin, haber bülteni), ancak bu sistemi tanımlamanın başka, aynı zamanda makroskopik yollarını bulmaya çalışın.
Buradaki matematiksel istatistiklerde uzmanların rolü muhtemelen hala özeldir. Sonuçta, termodinamiğin (fizik istatistiği) ve matematiksel istatistiklerin gelişimi birbiriyle ilişkili ve birbirine bağlı şeylerdi.
Güzel çizgi!
Fizikte, eksiksiz bir teorinin inşasındaki ana ve tek rol, cisimlerin etkileşim mekanizmalarını belirleyen yasalar tarafından oynanırsa ve termodinamik yasaları, sınırlayıcı geçiş haline geldiyse, o zaman piyasada bu rol, Bana öyle geliyor ki, öncekinden beklenen sıçrama fiyatlarının yönünün etkileşiminin (bağlantısının) doğasını belirleyen yasalar tarafından alınmalıdır...
Yokluğu göz önüne alındığında tam olarak bir trende indirgenmeyecek ... ama daha iyi düşünceler var.
Düşüncelerinizi paylaşır mısınız? :hakkında)
Forex için trendlerin olmadığı konusunda sizinle aynı fikirde değilim. Bulmanın zor olduğu (ya da daha doğrusu inandırıcı bir şekilde kanıtlandığı) gerçeğine katılıyorum, ancak trend olmaması için hiçbir neden göremiyorum. Yukarıdaki argümanlar, benim için (benim için olduğunu vurguluyorum), bu tür eğilimlerin yokluğunu hiçbir şekilde kanıtlamıyor, ancak yalnızca Doğa hakkında sınırlı bilgiye ikna ediyor. (biraz felsefi :o)
Otokorelasyonun herhangi bir modifikasyonu, örnekler arasında yalnızca koşullu bir ilişkiyi değerlendirir ve bu rakam, elbette, henüz bir eğilimin varlığını veya yokluğunu göstermez.
Посмотрите на их календарь точек разворота и на дневной график 2006.
Даже в январе-феврале (а прогноз сделан в декабре 2005) они ошибаются.
...
yazarlar, bu yıl için tahminlerinin neredeyse tamamının gerçekleştiğini iddia ediyor. kendim kontrol etmedim. işte alıntı:
"... Ve böylece. En banal tekniğin verdiği sonuç, en çılgın beklentilerimi aştı.
Şu anda 30 tahmin noktasından 24'ü "doğru" çalıştı.Basit matematiksel işlemlerle bunun tesadüflerin %80'i olduğunu anlıyoruz. Ayrıca, yıl sonuna kadar sadece 3 tahmin noktası kaldı, yani. en kötü durumda, takvim okumalarının güvenilirliği yaklaşık %73 olacaktır..."
http://forum.viac.ru/viewtopic.php?p=81395#81395
Gerçekten bu kadar saf mısınız ve birinin karlı bir sistemi internete bağlayacağını mı düşünüyorsunuz :)))
Sistem %80 kibrit verseydi, bir grup kızla birlikte bu iki adam zaten Pasifik Okyanusunda bir yerde kendi adalarında rahatlıyor, tykula içiyor ve puro içiyor olacaktı :))))
Tekrar ayrıntılı olarak bakmak için çok tembel değildim. Resimler ektedir.
Maçı (+/-)1 bar doğrulukla sayarsak, 33 üzerinden 11 isabet alırız. Bu %33'tür - genel olarak çok iyi bir sonuç, ancak bu beyan edilen %73 değil. Ancak sorun şu ki, inandığım gibi, gerçek geri dönüş noktalarına kadar saymak gerekiyor. Ve trend değişikliği olarak gördükleri şeyi tanımlamadılar.
ZigZag parametrelerini, bu ters dönüş noktaları yaklaşık olarak onlarınkiyle aynı büyüklük mertebesinde olacak şekilde ayarlayan bendim. Dolayısıyla bu sonuçları objektif olarak değerlendirmek mümkün değildir.
Gerçekten bu kadar saf mısınız ve birinin karlı bir sistemi internete bağlayacağını mı düşünüyorsunuz :)))
Sistem %80 kibrit verseydi, bir grup kızla birlikte bu iki adam zaten Pasifik Okyanusunda bir yerde kendi adalarında rahatlıyor, tykula içiyor ve puro içiyor olacaktı :))))
1. Tamamen önemsiz öncüllerden geniş kapsamlı sonuçlar çıkarma eğiliminde olduğunuz izlenimini edinirsiniz ve bu yanlıştır.
2. kar sistemi ya da değil - Şahsen bilmiyorum, ancak açıklama yazarların yayınlanmış yöntemlere dayanarak fiyat hareketlerinin bazı özelliklerini tahmin etmeye çalıştıklarını gösteriyor. aynı zamanda onların verilerine göre bu özellikleri tahmin etmedeki başarı oranı %73-80 idi. makalede ve ötesinde tartışılanların hepsi bu. Karlı sistemlerden ve diğer şeylerden söz edilmiyor.
3. Kullanılan tüm teknikler temeldir ve açıklanmıştır. Size burada, konuyla ilgili biraz daha yüksek, "ev hanımı olmayanlar için" sorusunun gündeme geldiğini hatırlatmama izin verin - bu, böyle bir yaklaşımın bir göstergesidir. Hafifçe söylemek gerekirse, kullandıkları matematiksel yöntemlerde bir şeyler anlayan insanlarla.
4. Umarım konumumu yeterince netleştirmişimdir.
Nötron başkalarını yargılayamaz.
Neden mevduat birleştirme?! İyi soru.
Ticaret yaptığınız net bir sisteminiz yoksa, herhangi bir şekilde birleşeceksiniz :)))
ne kadar kazanırsanız kazanın, buradaki miktar büyük bir rol oynamaz
10 bin veya 600 milyon - neyse ...
Depozitonuzu cari ayda 5 biçme makinesinden 95'e yükselttiyseniz, o zaman
bir hafta içinde birleştirmeyeceğiniz gerçeği değil,
Zararı durdurmayı veya pozisyonu yeniden yüklemeyi unuttuğunuz bir yerde
sonunda her şeyi akışına bırak. Kumarhanedeki gibi.
Her şey açgözlülükle ilgili! :)))))))))
Para kazanmak sorun değil. asıl şey kaybetmemek!!!
Bu nedenle stop moose ile net bir strateji geliştirmeniz gerekiyor :)
Şu anda üzerinde çalıştığım şey...
Северный Ветер неужели вы так наивны и полагаете, что кто-то сольёт в Инет профитную систему :)))
Если бы система давала 80% совпадений эти бы два парня с кучей гёрлз уже бы отдыхали на собственном островке, где нибудь в Тихом океяне, попивая тыкулу и покуривая сигары :))))
1. Tamamen önemsiz öncüllerden geniş kapsamlı sonuçlar çıkarmaya meyilli olduğunuz izlenimini edinirsiniz ve bu yanlıştır.
2. kar sistemi ya da değil - Şahsen bilmiyorum, ancak açıklama yazarların yayınlanmış yöntemlere dayanarak fiyat hareketlerinin bazı özelliklerini tahmin etmeye çalıştıklarını gösteriyor. aynı zamanda onların verilerine göre bu özellikleri tahmin etmedeki başarı oranı %73-80 idi. makalede ve ötesinde tartışılanların hepsi bu. Karlı sistemlerden ve diğer şeylerden söz edilmiyor.
3. Kullanılan tüm teknikler temeldir ve açıklanmıştır. Size burada, konuyla ilgili biraz daha yüksek, "ev hanımı olmayanlar için" sorusunun gündeme geldiğini hatırlatmama izin verin - bu, böyle bir yaklaşımın bir göstergesidir. Hafifçe söylemek gerekirse, kullandıkları matematiksel yöntemlerde bir şeyler anlayan insanlarla.
4. Umarım konumumu yeterince netleştirmişimdir.
Kuzey Rüzgarı evet, konumunuz oldukça açık bir şekilde belirtilmiş. :)
Ama daha önce tahminlerini kontrol etmediğini kendin söyledin, o zaman neden ovalayalım!? :)
Söyleyebileceğim bir şey, tahminlerde bulunmak ve tamamen başka bir şeydir - bu tahminlere göre ticaret yapmak !!!
Tıpkı teorisyenler olduğu gibi, ama uygulayıcılar olduğu gibi :)))
Güzel çizgi!
Fizikte, eksiksiz bir teorinin inşasındaki ana ve tek rol, cisimlerin etkileşim mekanizmalarını belirleyen yasalar tarafından oynanırsa ve termodinamik yasaları, sınırlayıcı geçiş haline geldiyse, o zaman piyasada bu rol, Bana öyle geliyor ki, öncekinden beklenen sıçrama fiyatlarının yönünün etkileşiminin (bağlantısının) doğasını belirleyen yasalar tarafından alınmalıdır...
Kabul edemem. Hala mikroskobik bir yaklaşım. Tüm süreci mumun içine entegre etseniz, ortalama bir pozisyonda kalma süresine veya başka bir şeye göre mumlar oluştursanız bile, bunu yaparak basitçe başka bir fraktal seviyeye geçersiniz. Benim bakış açıma göre, bu yaklaşım model tahminleri için iyidir, ancak dinamik pazar analizi için değildir. İçinde iki eksiklik görüyorum.
1. Sürecin stokastiği mumun içinde gizlidir ve bu nedenle bir bilgi kaynağı olamaz. Piyasanın durumunu tanımlayabilen bu makro değerlerin gerçek ölçümleri, dinamik olarak bu stokastiklere dayanmalıdır.
2. Bu şekilde mum oluşturarak piyasaya belirli bir süreyi empoze etmiş olursunuz. Ama siz kendiniz, spektrumun durağan bileşenleri olmadığını iddia ettiniz. Bu nedenle, bu tür mumlar hiçbir şeyi aydınlatmayacak ve piyasa bundan hoşlanmayacaktır. :-))
Tekrar ayrıntılı olarak bakmak için çok tembel değildim. Resimler ektedir.
Maçı (+/-)1 bar doğrulukla sayarsak, 33 üzerinden 11 isabet alırız. Bu %33'tür - genel olarak çok iyi bir sonuç, ancak bu beyan edilen %73 değil. Ancak sorun şu ki, inandığım gibi, gerçek geri dönüş noktalarına kadar saymak gerekiyor. Ve trend değişikliği olarak gördükleri şeyi tanımlamadılar.
...
İlginç resimler, ama ne yazık ki, tam olarak neyin tahmin edildiğini şahsen anlamadım. "Dinamikte olası bir değişiklik" hakkında bilgi veriyorlar, bunun altında ne gizli - yargılayamam. İyi bir şekilde, yazarlara sormalısınız. Makale Şekil 5'e sahip, yani orada aynı şey zikzak ile örtüşmüyor.
Ama genel olarak bunun için değil link verdim. Şahsen, yazarların hangi teknikleri ve neden kullandıklarıyla daha çok ilgileniyorum.
Not: Resimler biraz daha küçük olsaydı, genel olarak harika olurdu.
zzy: bu arada, doğruluk +\- 1 bar, yani yaklaşık 1\250, yani %0.4.
İlginç resimler, ama ne yazık ki, tam olarak neyin tahmin edildiğini şahsen anlamadım. "Dinamikte olası bir değişiklik" hakkında bilgi veriyorlar, bunun altında ne gizli - yargılayamam. İyi bir şekilde, yazarlara sormalısınız. Ama genel olarak bunun için değil link verdim. Şahsen, yazarların hangi teknikleri ve neden kullandıklarıyla daha çok ilgileniyorum.
Not: Resimler biraz daha küçük olsaydı, genel olarak harika olurdu.
[/alıntı]
Kuzey Rüzgarı Kendiniz anlamadıysanız veya sonuna kadar anlamadıysanız, neden bu yöntemi böyle koruyorsunuz? :)))
ZY Daha küçük kartlar, daha büyük yazı tipi!
Kanatlar, bacaklar! Ana şey kuyruk !!! :)))