Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 205
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tamam, Sergey. Genel olarak, anladım, ancak ayrıntılar - önemli değil.
Nedense bu yaklaşım beni etkilemiyor.
Beni Yanlış Anladın. Söylemeye çalıştığım tek şey, bu dalda çözülen problemlerin bir şekilde kalite kontrol problemlerine benzediği ve bu problemlerin de düzensizlik probleminde daha "matematiksel" formüle edildiği. Orada ilginç noktalar olmasına rağmen, kalite kontrolünü organize etme sürecinden bahsetmiyoruz. Bu, stokastik sürecin ihlalini belirleme göreviyle ilgiliydi (garip bir şekilde, ancak örneğin, üretimdeki parçaların boyutu, ayrıca "bellek" ile birlikte stokastik bir süreçtir). Konvansiyonları bir kenara bırakırsanız, özünde fiyat değişim programının (temel piyasa süreçleri) kalite kontrole (okuma, üretim süreci kontrolü) çok benzer olduğunu göreceksiniz.
Ana terimlerin en özlü ve kapsamlı açıklaması, Statistica programının matematiksel istatistiklerine ilişkin elektronik referans kitabında, web sitelerinde Rusça olarak yer almaktadır.
Ve bu arada, şarkı sözleri hakkında bir konu olduğu için. Başarılı ticaret, bir fabrikada kalite kontrolünü organize etmek kadar kolaydır.
Bozukluk sorunu bağlamında, A. Gorchakov'un ticaret için pratik uygulaması ilginçtir.
Piyasadaki yöntemlerime gelince, bunlar "kısa vadeli" ve "uzun vadeli" olarak ikiye ayrılıyor. "Kısa vadeli" olanlar, koşullu olarak durağan olmayan bir model çerçevesinde, ortalama süreç a(i) ve süreç sigma s(i)'ye göre değişmez olan a(i)'deki uyumsuzluk kriterlerinin oluşturulmasından oluşur.
http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/195.html
Yani, göreli fiyat artışlarının gözlemlenemeyen durağan bir diziye durağan olmayan bir yanıt olduğunu varsayan bir modeldir. Bu, sinyalin gürültüden ayrılması teorisinde yaygın bir durumdur. Model parametriktir, çünkü a(i) (d(i) sabitliğinin uzunlukları da rastgele değerlerdir) küçük olabilir ve parametrik olmayan kriterler büyük bir hata üretecektir.
Ticaret sistemlerimin üzerine inşa edildiği şey budur.
Ve "uzun vadeli" yöntemler, aynı model içinde ortalama süreç a(i)'nin durağanlığının ve sürecin s(i) sigmasının sürekli olarak izlenmesinden oluşur. Kısa süreli sistemlere göre şort ve uzunların ağırlıklarını ayarlarlar.
Aslında dağılımların durağanlığı hakkında yazdığım bu fonksiyonlar, a (i) ve sigma ortalama sürecine göre değişmez olan bazı fonksiyonlardır. Bu sadece modeli doğrulamak amacıyla yapıldı ve fiyatlarda bir miktar durağanlık tespit etmenin başka bir pratik anlamı yoktu. Pratik uygulama zaten model çerçevesinde çalışmaktadır.
Daha fazlası: http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/192.html
Tamam, Sergey. Genel anlamda anladım ama detaylar önemsiz.
Nedense bu yaklaşım beni etkilemiyor.
Onun en iyisi olduğunu söylemedim ve bu konuda beyin fırtınası yapmayı öneriyorum. Şimdi, örneğin, otokorelasyonu araştırıyorum.
{0:20}
{0:21}
{0:22}
…
{0:4000}
Araştırmaya devam ediyorum, kriteri en iyi nasıl belirleyebilirim diye düşünüyorum, istatistiklerle her şey açık.
Not: Şimdi sadece tarihsel veriler üzerinde bir trend belirlemeyi (ortaya çıkarmayı) öğreniyorum, yani. başlangıcını ve sonunu bulun.
...
Daha fazlası: http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/192.html
Ne diyeyim, istatistikçinin yazdığı açık. :)
Daha fazlasını ekleyeceğim, görünüşe göre Pastukhov'un tezinde yazdıkları, aklındakilerin hepsi değil. Görünüşe göre H-volatilitesi, bu sorunun çözümüne de bağlanabilir.
nötron :
…
r[i]=SUM{(Aç[i+1+k]-Aç[i+k])*(Aç[i+k]-Aç[i-1+k])}/SUM{|Aç[i +1+k]-Open[i+k])*(Open[i+k]-Open[i-1+k]|}, burada toplama k=0...100 penceresinin üzerindedir (örneğin ).
…
Evet, önceki bir gönderiye, otomatik korelasyonu hesaplamak için veriler üzerinde kayan bir pencere kullanmadığımı ve Neutron'un avantajını göstermediği sürece, girişini haksız olduğunu düşündüğümü eklemeyi unuttum.
not:
nötron :
Sadece piyasada değil, araştırma faaliyetlerinde de OPTİMAL davranışa ulaşacağız!
Böylece, burada araştırma faaliyetlerini en uygun şekilde yürütmeye karar verdim. :hakkında)
...
Еще: http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/192.html
Ne diyebilirim ki, istatistikçinin yazdığı açık. :)
Daha fazlasını ekleyeceğim, görünüşe göre Pastukhov'un tezinde yazdıkları, aklındakilerin hepsi değil. Görünüşe göre H-volatilitesi, bu sorunun çözümüne de bağlanabilir.
Evet eğitimim orada yazılanları anlamaya yetmedi. Her ne kadar, elbette, çözebilirsin.
Görünüşe göre yakın gelecekte beklenenler gerçekleşiyor - profesyoneller bilimden teoriden pratiğe geçiyor.
Neden ? MT4 bunun için mükemmel fırsatlar sunuyor.
Çok yakında ev kadınlarının burada yapacak bir şeyi kalmayacak. :-)))
PS North Wind , H-volatilitesi nedir?
...
PS North Wind , H-volatilitesi nedir?
Burada http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9 , sayfanın ortası hakkında orijinal kaynaktan kısa alıntılar var.
Kanatlar, kanatlar.... bacaklar
Evet... )))
Sorun şu ki, doğru anlamadı.
yani, pratikte, herhangi bir sayıda Kendi Kendini Organize Eden Dinamik Sistemlerin toplamını alırsak, çıktıda aynı SDS'yi aldığımız ortaya çıkar.
(aynı trendler ve dairelerle. ;D)
Harika bir makale daha sunmak istiyorum..
http://www.fractals.ru/pdf/23Mavrikidi.pdf
(sadece piyasa ve kişisel zenginleşme ile ilgilenenler açılmayabilir - piyasa hakkında hiçbir şey söylenmez, bu yüzden orada onlar için ilginç bir şey yok.)
PS Önyargılarıma cevap olarak teori yapmayı önerdiğin için teşekkür ederim solandr..
Yurixx :
Görünüşe göre yakın gelecekte beklenenler gerçekleşiyor - profesyoneller bilimden teoriden pratiğe geçiyor.
Yanılıyorsunuz, bilimden profesyoneller uzun süredir piyasada. Ve profesyoneller, sermayenin oluşumundan tamamen yıkıma kadar tamamen farklı sonuçlara sahiptir.