Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 262
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
... нам нужна альтернативная статистическая модель, которая имеет распределения с толстыми хвостами, проявляет персистентность и имеет нестабильные дисперсии.
Существует класс шумовых процессов, который соответствует этим критериям: 1/f или дробные шумы ...
...
1/f-шум тесно связан с процессами релаксации. Фактически 1/f-шум был постулирован Мандельбротом (Mandelbrot, 1982) как сумма большого количества параллельных процессов релаксации, происходящих на многих различных частотах.
Candid, bu basılı baskının bağlantısını alabilir miyim?
Ek olarak, bu tür modeller mevcuttur ve dağılım fonksiyonu (yağ kuyruklu dağılımlar) ve otokorelasyon fonksiyonu (kalıcılık) açısından zaman serilerindeki artıkların davranışını mükemmel bir şekilde modeller. Bunlar sonsuz dereceden otoregresif modellerdir. Bu harika bir şey ve simüle edilen serinin davranışını iyi tahmin ediyor, ancak maksimum getiri limiti var - mevcut spreadleri neredeyse hiç kaplamıyor. Örneğin, günün her saati EUR/GBP çifti için 1 puandan fazla olmayan bir spread tutarsanız, AR modelinin yıllık geliri 10.000 puan olacaktır! Aynı şey EUR/CHF için de söylenebilir (yılda 20000-30000 puan). Bu çiftler için yayılma 2 puan ise, verim 3 puanla yılda 200-400 puana düşer - kırmızıya uçarız. Ancak EUR/USD çifti için kar marjı 0,5 puanlık alandadır, yani. gerçekçi olmayan yayılma
Peters'in Fractal Analysis of Financial Markets adlı kitabı internette mevcuttur. Bu arada, Rosh geçenlerde MQL forumunda birine tavsiye etti. Orada, Peters, diğer şeylerin yanı sıra, fraktal yaklaşımı AR'ye dayalı modellerle karşılaştırıyor. Anladığım kadarıyla 1/f-gürültüsünü Forex'in en yakın analogu olarak görüyor. Borsaların aksine.
Prensip olarak, en başından beri aklımda doğrusal olmayan bir model vardı. Ayrıca piyasanın tüm aşamalarında çalışacağına dair bir beklenti de yok. Şimdi, bu nedenlerden dolayı, "her şey tam tersi yapılmalı" serisinden yeni bir fikir ortaya çıkmış olsa da :), kodlamaya başlamak için neredeyse uygun, bu yüzden bir süre için benim için öncelik olacak.
Ama burası bir dalda kalabalık değil mi?
http://onix-trade.net/forum/'ın yönetilmesine yardım ediyorum..
kategorilerin yeniden düzenlenmesi ile bağlantılı olarak, matematiksel yaklaşım üzerine ayrı bir forum oluşturma fırsatımız var...
onlar. Ticaret sistemlerine ayrılmış bölümde bu tartışma için ayrı bir forum oluşturmayı öneriyorum.
bu izin verecek
- bilgi kullanım kolaylığını artırın - motor işlevsel olarak geliştirildi.
- yayınlama kolaylığını artırın - ayrı konular oluşturabilirsiniz.
- Herhangi bir resim ve dosyayı kolayca yükleyin.
- kendi forumunuzda komuta etmek için - ek kuralları / kolaylıkları kendiniz belirlersiniz.
teklif ilginizi çekiyorsa, o zaman şimdiden yazmaya başlayabilirsiniz
http://onix-trade.net/forum/index.php?showforum=67
(o zaman hemen uygun yere aktaracağım)
(Sevgili Metaquotes desteği, fazladan çalışmadan kurtulmayı düşündüklerini sanmıyorum.)
"MQL4: Adverza Metodu" solandr 04/06/2007 21:18
Öyle oldu - bu başlıkta sorulan soruyu yanıtladı. Burada sadece bir link veriyorum, böylece o sitede kaybolmaz.
Candid, Mandelbrot'u okudun mu?
1/f gürültü konusunda yanıldığını yazıyor.. (kiminle olmuyor...)
Mandelbrot, piyasa konusunu incelemek için yaklaşık 40 yıl harcadı.
ama son kitabının Amazon incelemelerine bakılırsa, (The Misbehavior of Markets)
ve henüz bitmiş bir şey sunamadı.
İnsanların Peters'ı nasıl okuduklarına şaşırdım... Kitapta tam bir karışıklık olduğu hissine kapıldım... (tabii ki, belki de kafamda olmasına rağmen.)
Sonuçta, bu konuda çok fazla literatür var, sadece "piyasa" kelimesinin başlıkta olmadığından emin olmanız gerekiyor ...
İşte link şu anda...
http://www.bearcave.com/misl/misl_tech/wavelets/hurst/index.html
Benim derin inancım, eğer strateji kârlıysa, DC'de var olan herhangi bir yayılma ile kâr gösterecektir. Japon Yeni çiftleri için sonuçlara bir göz atın. Yani, stratejinin kârının matematiksel beklentisi, işlem yapmak (tutma) için ödenen spread'den (nihai takasın yanı sıra) en az birkaç kat daha büyük olmalıdır. Bu gösterge spread etrafında dönüyorsa ve spread'i biraz aşarsa (ve takas), o zaman stratejinin GERÇEKTEN mevcut ticaret koşulları için geçerli olmadığına inanıyorum. Sıfır (veya normalleştirilmiş) yayılmaya sahip bir stratejinin ele alınması, modern gerçekliklerden uzak, yalnızca akademik bir ilgidir.
Ve hala sadece Rusya'da trafik için para topluyorlar. Tüm dünyada uzun zamandır sadece kanalın genişliği için sabit bir ücret alıyorlar. Bu nedenle, yurtdışında insanların film ve diğer büyük dosyaları indirdiği çok sayıda ücretsiz dosya barındırma hizmeti ortaya çıktı.
Candid, Mandelbrot'u okudun mu?
1/f gürültü konusunda yanıldığını yazıyor.. (kiminle olmuyor...)
Hayır, okumadım. Metne alıntı yapabilir veya bağlantı verebilir misiniz? Burada tam olarak neyi bir hata olarak gördüğü önemlidir. Bu arada, bu alıntıda, frekansların logaritmik olarak eşit uzaklıkta olması gerektiğinin söylendiğini not ediyorum. Tembellik veya kısalık sevgisi nedeniyle devamından hiç alıntı yapmadım :). Bir benzetme bir benzetmedir, ancak yine de piyasayı önceden 1 / f-gürültü ile tanımlamaya değmez.
Mandelbrot, piyasa konusunu incelemek için yaklaşık 40 yıl harcadı,
ama son kitabının Amazon incelemelerine bakılırsa, (The Misbehavior of Markets)
ve henüz bitmiş bir şey sunamadı.
Einstein, bu arada, hayatının çoğu birleşik alan teorisiyle meşguldü. Ayrıca bitmiş bir şey de sunamadım :)
İnsanların Peters'ı nasıl okuduklarına şaşırdım... Kitapta tam bir karışıklık olduğu hissine kapıldım... (tabii ki, belki de kafamda olmasına rağmen.)
Bence bu bir inceleme kitabı ve bu yüzden beğendim.