Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 203
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Doğada onları zamanında tespit etmenin HİÇBİR yolu yoktur. Ama belki yanılıyorum :-)
Hadi çalışalım?
Lirik araştırma.
Ünlü voleybolcularımızdan biri, rakibin vuruş ve blok yönünü neredeyse doğru tahmin etmesiyle ünlüydü. Top uçtuğunda tepki vermeyeceğiniz açık. Spordan ayrıldığında, röportajlardan birinde gelecekteki darbenin yönünü oldukça basit bir şekilde tahmin ettiğini söyledi: Darbeden önce, rakip kafasını darbenin tersi yöne çevirir - vurmak daha uygundur. Daha sonra, herkes tarafından bilindiğinde, bu iş çalışmayı durdurdu - voleybolcular, saldırı sırasında bu teknik kusuru ortadan kaldırdı.
Ancak genel olarak, artık kabul edildiği için piyasanın zaman dilimlerinde tanımını gerçekten sevmiyorum. Çok daha önemli olan, "ne kadar zaman geçti" değil, "fiyatın önemli sayıda puan geçip geçmediği" sorusunun cevabıdır. Pek çok forumda çok ilginç bir dövüşçü tartışılıyor, örneğin "MQL4: Self-Learning EXPERT" . Evet, ideal olmaktan uzak ve aynı zamanda birleşiyor. Ancak piyasa bilgilerini sunma konsepti çok ilginç. "şablonlar" oluşturur. Desen, 10 bit gibi bir tamsayıdır. Ve her şablon bir fiyat adımı - delta ile ilişkilendirilir. Şu şekilde çalışır:
1) İlk anda, şablonun tüm bitlerini örneğin 0'a sıfırlarız.
2) Fiyatın mevcut değerini sabitliyoruz.
3) Fiyatın en az delta yukarı veya aşağı değişmesini bekliyoruz.
4) Şablonu 1 bit sağa kaydırın.
5) Fiyat +delta ile değiştiyse, en anlamlı bitin başına 1, -delta ile ise 0 yazın.
6) (2)'ye dönüyoruz.
Farklı deltaların geçmişini tanımlayan bir dizi şablon numarası ortaya çıkıyor. Bana öyle geliyor ki, burada ikili değil, üçlü dengeli mantığı uygulamak daha iyi. Onlar. İlk anda, şablon 0'a sıfırlanır. Fiyat +delta ile değişti - yüksek sırayla 1 yazıyoruz -delta - -1'de. Belirli bir zaman aralığı için değişmedi - 0. Piyasa bilgilerinin sıkıştırılması hakkında konuşursak, yöntem bana çok iyi görünüyor. Deltanın büyük değerlerinde, çok eski tarih bile korunur. Küçük - daha yeni. Ve yalnızca önemli bilgiler saklanır - hangi yönde fiyat önemli sayıda puan geçmiştir. İşte analize gerçekten alışılmadık bir yaklaşım örneği... Belki bu yönde de düşüneceğiz?
TA teknik analiz ise, FA esastır.
Dürüst olmak gerekirse, trendi belirlemek için bu kriteri nasıl kullanacağınızı hala anlamıyorum.
Bence bu konuda önce Neutron'a danışılmalı. Yazısında okuyoruz:
Bu cümleyi, anlamını daha açık hale getirmek için biraz sadeleştirme cüretinde bulundum. Bundan, özellikle, matematikte "stokastik eğilim" ve "deterministik eğilim" kavramlarının olduğu anlaşılmaktadır. Ev hanımı rolünü terk ettiğimiz için, her şeyden önce bilime dönmeli ve Sergey'den daha önce yazdıklarına ek olarak bu iki kavramın matematiksel tanımlarını sunmasını istemeliyiz. Yani stüdyoda "stokastik trend" ve "deterministik trend"! :-)))
Belki bu tanımlar bize uymaz ama bu arayış için iyi, doğru bir başlangıç.
Bir şey daha. Bir trendin tanımıyla (kavramın tanımı anlamında) tanımlanmasının karıştırılması tehlikesi vardır. Bu iki şeyin en başından ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Tanım, çalışılacak bir şeye sahip olmak için verilmiştir, böylece incelenen fenomeni düzeltebilirsiniz. Onsuz, farklı fenomenlerin bir karışımı mikroskop altına düşecek ve tam olarak çalıştığımız şeyin karakteristiği olan önemli bir şeyi ortaya çıkarmak mümkün olmayacak.
Tanımlama zaten pratik bir tanımlamadır. Ve olay sonrası veya erken aşamalarda yapılabilir. Hepimiz bir trendin erken tespiti ile ilgileniyoruz. Ancak, fenomeni bu şekilde inceleme sürecinde, yani bir trend tanımı kullanılarak tarihte tanımlanabilecek tüm eğilimlerin tarihini inceleme sürecinde bazı kalıplar bulunursa mümkündür. Bu böyledir, bilimsel yaklaşımın metodolojisi hakkında lirik bir arasöz.
Daha önce yazdığım gibi, kurala göre tahmin için güvenilir bir örnek belirlemek için otokorelasyonu kullandım: otokorelasyon serisi ne kadar yavaş yakınsarsa, örnek tahmin için o kadar güvenilir olur (güçlü korelasyonlar vardır). Burada, yakınsamanın kendisinin tanımı ve nicel ifadesi ile ilgili zorluklar ortaya çıkar.
Hadi çalışalım?
Elbette çalışacağız:
(1) Belki de deterministik bir eğilimin tanımıyla başlayalım. Bu tür eğilimler için hangi koşullar yerine getirilmelidir? Ve deterministik bir eğilim nedir?
(2) KKS için her şey açıktır. Orada:
İstatistikler: R(n) – sıfır geçiş sayısı
Kriter: R1(alpha, n)<R(n)<R2(alpha, n), nihai olarak bir trendin varlığını veya yokluğunu belirler (Yuri için, sıfır geçişlerin sayısı bu aralığa düşerse, o zaman seri dikkate alınır rastgele R1 ve R2 her numune için hesaplanır n)
Otokorelasyon yöntemi için istatistik ve kriter ne olacaktır?
Not: Bilime gelince, henüz deterministik olmayan veya stokastik bir eğilimin anlaşılır bir tanımına rastlamadım. Hatta bu kavramların belirli bir uygulama alanına ŞİDDETLE bağlı olduğunu iddia etmeye meyilliyim.
Sinyal işleme teknolojisi, tüccarlar arasında - kagi \ renko, sinyal işleme teorisinin hayranları arasında - delta modülasyonu olarak adlandırılır. EA'nın teknolojisi - genel durumda kalıp arayışı, istatistiksel avantajın yaklaşık% 2-3'ünü verebilir.
Not: Bilime gelince, henüz deterministik olmayan veya stokastik bir eğilimin anlaşılır bir tanımına rastlamadım. Hatta bu kavramların belirli bir uygulama alanına ŞİDDETLE bağlı olduğunu iddia etmeye meyilliyim.
Genel durumda, anlama (bir kavramı değil, anlamayı vurguluyorum) bir dizi sayıdaki bazı kalıpların varlığını, "sürdürülebilir" bir sürecin varlığını ima eder. Bildiğim kadarıyla trend kavramı hiçbir yerde formüle edilmiyor.
Yurixx :
Dürüst olmak gerekirse, trendi belirlemek için bu kriteri nasıl kullanacağınızı hala anlamıyorum.
Yurixx , her şey çok basit. Mevcut sayımdan, bir adımla, örneğin +1 veya daha fazla, numuneler alınır ve istatistikler ve kriterler analiz edilir. Birkaç seçenek olabilir: trend, ilk yinelemeden sonra bulunabilir ve trendin kaybolduğu veya trendin bulunmadığı bir nokta bulunmalıdır. İkinci durumda, üzülmemelisiniz, ancak keşif ve tanımlama anına kadar tarihe geçmeye devam etmelisiniz.
Kuzey Rüzgarı
Genel durumda, anlama (bir kavramı değil, anlamayı vurguluyorum) bir dizi sayıdaki bazı kalıpların varlığını, "sürdürülebilir" bir sürecin varlığını ima eder. Bildiğim kadarıyla trend kavramı hiçbir yerde formüle edilmiyor.
Bu yüzden, belirlenen görevlerin uygulamalı bir anlayışına geçene kadar bunların hepsinin felsefe olduğunu söylüyorum.
Evet, şimdiye kadar.
Konuyla ilgili daha önce yazılanlarda en az iki “ev hanımları için değil” temasının özellikleri açıkça ortaya çıkıyor. Sürecin kalite kontrolü ve uyumsuzluk sorunu. İyi şanlar.
Evet, şimdiye kadar.
Konuyla ilgili daha önce yazılanlarda en az iki “ev hanımları için değil” temasının özellikleri açıkça ortaya çıkıyor. Sürecin kalite kontrolü ve uyumsuzluk sorunu. İyi şanlar.
Hiçbir şey anlamadım. Peki ya kalite kontrol (tam mutluluk için burada hala ISO 9000'in vidalanması gerekiyor) ve uyumsuzluk görevi? Açıklayın lütfen.
TAMAM. Biraz sonra formüle edeceğim.