Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 198
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet, işin gerçeği Y[i]=Open[i] serisini hesaplarken sadece sabit bileşeni değil trend bileşenini de kaldırdım. Yani, tüm aralık için doğrusal bir regresyon hesapladım ve Y[t]=Open[t] serisinin her bir üyesinden y=a*t+b çıkardım. Buradaki fikir, regresyon çizgisi etrafında işaretle değişen sayısal bir dalgalanma dizisi elde etmekti. Garip, orada gerçekte ne olduğunu kontrol etmek gerekli olacak.
P=1-2^(N-1)*P{1-p[i]}
İlginç formül. Muhtemelen, bağımlı göstergeler için şöyle bir şey ortaya çıkmalı:
Birim, bir korelasyon katsayıları matrisine dönüşür,
p[i] bir vektöre ve ürün bir determinant'a dönüşür.
Sergey, göstergenin fiyat serisi ile korelasyonu hakkında ne söyleyebilirsiniz? Bu korelogramın, göstergenin piyasada kullanım için uygunluğunu yansıtması gerektiğine dair bir varsayımım vardı. Tüm k için r[k] =0 ise, göstergenin fiyatla hiçbir şekilde ilişkili olmadığı ve kullanımının yazı tura atmaya eşdeğer olduğu açıktır. 0'dan büyükse, bundan bir şeyler öğrenilebilir gibi görünüyor. İdeal olarak (Vesnukhin'in fantezisi :-) korelogramın maksimumu gelecekte olmalıdır, o zaman bu göstergenin öngörücü özelliklere sahip olduğu söylenebilir. Ancak elde ettiğim sonucun (sabit bir pozitif değer) yorumlanması genellikle bir şekilde zordur.
Belki de korelogramı bir bilgi veya değerlendirme kaynağı olarak abartıyorum? Ya da yanlış bir şey yapıyorum.
Bu arada, daha önce verdiğiniz otokorelasyon katsayısını hesaplama formülü neden farklı? Bu yeni formül benim için tamamen anlaşılmaz. Ve bu ne anlama geliyor
ben ?
Açıklayın: ilk durum X[i]=Open[i] serisi anlamına gelir ve ikinci X[i]=Open[i]-Open[i-1] ? Yoksa başka bir şey mi kastediyorsun?
Sabit bileşeni ilk satırdan nasıl kaldırdınız? Tüm aralığın ortalamasını çıkararak mı? Yoksa hareketli ortalama mı? Bir şekilde farklı mı?
not. Yeni Yılınız Kutlu Olsun ve yeni yılda iyi şanslar.
26'sından bir dizi sayı süren carport akşamlarından biraz uzaklaştım (ayılma anlamında).
Bir önceki mesajda hata olmuş. Bu şekilde düzeltin:
1. İki zaman serisi X[i] ve Y[i] arasındaki korelasyon fonksiyonu şu şekilde tanımlanır:
F=SUM{X[i]*Y[i]}/SUM{X[i]*X[i]} , burada toplama i=1...n serisinin tüm üyeleri üzerindedir.
2. Zaman Çerçevesinde (TF) FAK aldım, şemaya göre yalnızca dakikalardan ihtiyacım vardı:
X(TF)=Aç[i*TF]-Aç[(i-1)*TF]
Y(TF)=Aç[(i+1)*TF]-Aç[i*TF]
Ortaya çıkan F(TF) serisi monoton olarak azalır ve TimeFrame'in bir fonksiyonu olarak beklenen fiyat sıçramasının bir öncekine bağımlılığını gösterir.
3. Korelogram, şemaya göre mevcut Zaman Çerçevesi üzerine inşa edilmiştir:
X=Aç[i]-Aç[(i-1)]
Y(j)=Açık[i+1+j]-Aç[i+j]
Ortaya çıkan F(j) serisi, işaret dönüşümlüdür ve beklenen fiyat sıçramasının, seçilen Zaman Çerçevesi üzerindeki keyfi bir önceki j'ye bağımlılığını gösterir.
Ortalık karışmıyor gibi...
Bu partilerde içilen alkol miktarını (hekalitre cinsinden) bu miktarın bu gönderi ile önceki gönderi arasındaki tutarsızlık sayısı arasındaki korelasyona dayanarak tahmin etmek mümkün olacaktır.
Ancak, zor... :-)))
Daha fazla soru sormuyorum çünkü özel partiler kurumsal partilerden sonra başlar.
Yeni Yılın Kutlu Olsun !
Not: Sergey, korelasyon hesaplamasını (SUM{x(i)*x(i+k)}/SUM{x(i)^2}) açıklığa kavuşturmak istedim. Bunu hesapladığım formül hemen hemen aynı, ancak küçük bir fark var:
F=SUM{X[i]*Y[i]}/SUM{X[i]*X[i]} , burada toplama i=1...n serisinin tüm üyeleri üzerindedir.
Ve bu formülü X[i] ve Y[i] zaman serilerinin korelasyon fonksiyonu için kullanıyorum.
F=TOPLA{X[i]*Y[i]}/{|X|*|Y|} ,
burada |X|=SQRT{SUM{X[i]*X[i]} ve |Y|=SQRT{SUM{Y[i]*Y[i]} ,
ve 1/n faktörü, hem payda hem de paydada mevcut olduğu için atlanmıştır.
Nasıl oluyor? Bu formül sadece herhangi bir sinyal için kullanılır. Böyle bir kısıtlama yok, bunları nereden aldınız?
onları nereden alabilirim?
tek bir göstergemiz var: Fiyat .
Göstergelere neden ihtiyaç duyulur?
bir buçuk yıl önce, tüm Nyman ansiklopedisini dikkatlice inceledim ve bilinen tüm göstergelerin son derece ilkel olduğu ve çok benzer bir hesaplama yöntemine sahip olduğu sonucuna vardım.
sayılarındaki bir artış, sonuçların entropisini arttırır ve özsermaye tablosu, TS yazarı için gösterge değerleri tablosu kadar öngörülemez hale gelir. :D
onları nereden alabilirim?
tek bir göstergemiz var: Fiyat .
Göstergelere neden ihtiyaç duyulur?
bir buçuk yıl önce, tüm Nyman ansiklopedisini dikkatlice inceledim ve bilinen tüm göstergelerin son derece ilkel olduğu ve çok benzer bir hesaplama yöntemine sahip olduğu sonucuna vardım.
sayılarındaki bir artış, sonuçların entropisini arttırır ve özsermaye tablosu, TS yazarı için gösterge değerleri tablosu kadar öngörülemez hale gelir. :D
1. Neden aynı anda birkaç gösterge kullanıyorsunuz?!? BU APTAL !!!
Soruyu cevaplayın: "Kararlılık getiren bir gösterge yazdıysanız
kâr, genel "kullanım" için düzenler misiniz? :))) Mda-ah-ah......
Anlıyorsun... :)))
Mevcut tüm göstergeleri pratikte kontrol etmek daha kolaydır ve bu gösterge temelinde
kendi "güvenilir şekilde çalışan" göstergenizi oluşturun.
Birçoğu kontrol etmek için zaman kaybetmek istemiyor, çeşitli forumlardaki konuları okuyorlar.
(bunun gibi) ve hepimizi ilgilendiren sorunun cevabını bulmaya çalışıyoruz...
"Nasıl kazanılır"? ANCAK................................................. ...................
2. Bu konuda:
2Roş
Tüm enstrümanlarda p=0.55 ise 10 çift 0.1 lot veya 1 çift 1 lot satın almam ne fark eder?
Olası bir düşüşü azaltmak için sadece çeşitlendirme adına mı? Mantıklı değil.
Kâr büyüme eğrisinin eğimi bundan değişmeyecek ve sonuç olarak sermaye büyüme oranı da değişmeyecektir. Ancak p=0.8 tamamen farklı bir resim verecektir.
Ayrıca, herhangi bir göstergenin tüm çiftlerde aynı p'ye sahip olacağından şüpheliyim. Fiyat hareketinin doğası farklıdır ve inanıyorum ki p de farklı olacaktır. Bu durumda, p'nin maksimum olduğu çifti seçmek ve çeşitlendirmemek daha iyidir.
Her iki seçeneği de pratikte kontrol ettim, Rosh'un pozisyonunu daha kabul edilebilir ve makul buluyorum
Yurixx alınma :)))
Samimi olarak,
Alexey