Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 195
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Я сейчас работаю по паре GBP/USD, здесь волантильность побольше, чем у EUR/USD.
Соответственно и возможностей больше. :)))
Garip bir şekilde, her iki para biriminin de oynaklığı her zaman yaklaşık olarak aynı kabul edilmiştir. Ve günlük çubukların (Yüksek-Düşük)/Haftanın günlerine göre ortalama nispi aralığının hesaplanması bunu doğrular:
EURUSD_1440_Day_of_Week_1 0.007266
EURUSD_1440_Day_of_Week_2 0.007871
EURUSD_1440_Day_of_Week_3 0.007981
EURUSD_1440_Day_of_Week_4 0.008332
EURUSD_1440_Day_of_Week_5 0.008522
GBPUSD_1440_Day_of_Week_1 0.007224
GBPUSD_1440_Day_of_Week_2 0.007431
GBPUSD_1440_Day_of_Week_3 0.007535
GBPUSD_1440_Day_of_Week_4 0.007863
GBPUSD_1440_Day_of_Week_5 0.008052
Her bir değeri hesaplamak için haftanın ilgili günü için 100 günlük çubuk alınmıştır.
Başka bir şey ise, pip cinsinden ortalama mutlak aralığı (ortalama göreli aralık)*Kapat[0] formülünü kullanarak hesaplarsanız, o zaman bu değer elbette olur mu? Sonuçta, sadece bir stop zararınız var ve GBPUSD'de kar almak, para birimleri arasındaki orana yaklaşık bir buçuk kat ölçeklendirilecek mi? Yani, stratejinin kendisinin karlılığı aynı kalacaktır!
solandr herkes volatiliteyi de fraktaliteyi de kendine göre anlar :)))
GBP/USD'nin "dalgalanmaların genliği"nin EUR/USD'ninkinden biraz daha büyük olduğunu başka bir şekilde söyleyeceğim.
Hem bir yönde hem de diğerinde ne kadar sık ve "keskin" hareketler meydana gelirse, o kadar kolay
yatay bir trendle yapmak yerine mevduatı artırın veya azaltın :)
2 bu göstergelerin temelde farklı bir kullanımı vardır ve bu nedenle sonuç (örneğin, MACD ve aynı MA)
1. Tüm göstergelerin bağımlı olduğunu söylemedim. Ayrıca, "bağımlı" gevşek bir kavramdır. Bunu kontrol etmek kolay olduğundan, tamamen bağımsız göstergelere bir örnek verin. Örneğin, ATR'nin ve MA'lardan herhangi birinin tam bağımsızlığını kanıtlayın.
2. Kullanım, yani yorumlama zaten psikoloji alanındandır. :-) Bu ifadeyi bir argüman olarak kullanmadan önce, kullanımınızın yanlış bilgi değil, gerçekten bilgi olduğunu kanıtlayın. :-))
2 встречается принципиально разное использование самих данных индикаторов, а следовательно заключения (например MACD и тот же MA)
1. Tüm göstergelerin bağımlı olduğunu söylemedim. Ayrıca, "bağımlı" gevşek bir kavramdır. Bunu kontrol etmek kolay olduğundan, tamamen bağımsız göstergelere bir örnek verin. Örneğin, ATR'nin ve MA'lardan herhangi birinin tam bağımsızlığını kanıtlayın.
2. Kullanım, yani yorumlama zaten psikoloji alanındandır. :-) Bu ifadeyi bir argüman olarak kullanmadan önce, kullanımınızın yanlış bilgi değil, gerçekten bilgi olduğunu kanıtlayın. :-))
Zaten detaylı bir cevap yazmaya başlamıştım ama yazınızı tekrar okuduktan sonra böyle bir simge koymaktan başka bir şey kalmadığını anladım: - o :)
solandr herkes volatiliteyi de fraktaliteyi de kendine göre anlar :)))
GBP/USD'nin "dalgalanmaların genliği"nin EUR/USD'ninkinden biraz daha büyük olduğunu başka bir şekilde söyleyeceğim.
Hem bir yönde hem de diğer yönde ne kadar sık ve "keskin" hareketler meydana gelirse, o kadar kolay
yatay bir trendle yapmak yerine mevduatı artırın veya azaltın :)
Evet, aynı şeyden bahsediyor gibiyim... Günlük çubukların aralığı, fiyatın gün boyunca seğirdiği maksimum genlik hakkında bilgi içerir. Yani, hesaplamalara göre her iki çift için de aynı olması gereken günlük işlem başına maksimum potansiyel kazanç hakkında bilgimiz var. Stratejinizde, 3-5 gün öncesindeki uzun vadeli bir analizden sadece gün içi bir oyuna geçtiyseniz, gün içindeki poundun ek seğirmesini ve tahmini 10-20 pips kârlı siparişleri hesaba katın. , o zaman elbette para biriminin pound'a değişmesi sadece buna katkıda bulunabilir. Aksine, bundan uzaklaşmaya çalışıyorum, çünkü gün içindeki kısa vadeli döviz dalgalanmalarından daha uzun vadeli eğilimleri (düşünmek ve sonuçları doğrulamak için daha fazla zamanınız olması açısından) tahmin etmek muhtemelen daha kolay. Kişisel olarak sisteminize karşı hiçbir şeyim olmamasına rağmen. Pound oynamayı deneyin. Yeni para biriminde başarılar dilerim.
Not: Bu arada, kendinizi herhangi bir para birimiyle sınırlamamanızı tavsiye edebilirim. Daha önce ben de aynı şeyi yaptım - örneğin, bir EURUSD'ye baktım. Ama şimdi danışmanı, komisyoncunun mevcut tüm para birimlerine koydum. 19 tane var. Açık pozisyonların sayısı önemli ölçüde arttığından, sırasıyla parti büyüklüğü azaltıldı. Bu, sanırım, farklı para birimlerinin hareketindeki bazı teknik farklılıkları gözlemlememe ve danışmanı buna göre geliştirmeme yardımcı oluyor. Evet ve göz, burada sunulan stratejiye göre danışmanı geliştirmeme yardımcı olduğunu düşündüğüm varsayımların, gözlemlerin ve sonuçların oluşumu ile teknik resimleri tanıma konusunda daha iyi eğitilmiştir.
Kullanılan gösterge sayısındaki artışla P tahmininin güvenilirliğinin nasıl değiştiği sorusunun cevabı ilgi çekiciydi . Hesaplama, her biri seride aynı doğru tahmin p olasılığına sahip olan, birbiriyle ilişkili olmayan keyfi sayıda gösterge için yapıldı. Grafik, p=0.5 ... 0.7 için tüm göstergelerin aynı anda tetiklenmesiyle tahminin güvenilirliğinin sayısal modellemesinin sonuçlarını gösterir.
Sonuçlar makul görünüyor. Birbiriyle ilintili OLMAYAN göstergelerin sayısındaki artışla birlikte tahminin güvenilirliğinin güçlü bir şekilde arttığı not edilebilir. Bu anlamda kullanılan göstergelerin sinyallerinin bağımsızlığına ilişkin bir ön değerlendirme yapmak ve bunları kullanmaya çalışmakta fayda var. Öte yandan, bir sinyal oluşturmak için geçmiş fiyat verilerini kullanan herhangi bir gösterge, a priori bağımlıdır. Sonuç olarak, farklı Zaman Çerçevelerinde göstergeler kullanmaya çalışmalısınız, bu en azından bir dereceye kadar sinyallerin korelasyonunu azaltacaktır.
Teşekkürler, bu gerçekten doğru.
Her durumda, içeride hiçbir itirazım yok. Sessizlik ! :-))
Sayısal deneyde ne birinin ne de diğer formülün doğrulanmaması ilginçtir.
Korelasyonların olmamasına rağmen, sonuç, ürünle verilen formülün verdiğinden daha azdır.
Ancak bu da aritmetik bir ortalama değildir!
P>%80'e ulaşmak için, p=0,55 ile 8, p=0,6 ile 4 ve p=0,7 ile sadece 2 göstergeye ihtiyacınız olduğu ortaya çıktı.
Sonuç açık - iyi göstergeler yapmanız gerekiyor. Ayrıca, aynı zamanda ilişkilidirler. :-))
Tekrar teşekkürler, bu gerçekten değerli bir sonuç.
Her ne kadar benim için uzlaşma formu hala bir sorun.
İyi şanlar.
Bu şekilde, tam bir karşılıklı anlayışla mutlak oybirliği sağlandı. :-)
P>%80'e ulaşmak için, p=0,55 ile 8, p=0,6 ile 4 ve p=0,7 ile sadece 2 göstergeye ihtiyacınız olduğu ortaya çıktı.
Bence, aslında, daha fazla gösterge, daha kötü.
s=Hacim*(2P-1) . Sonlu bir t süresi için S TS geliri, f işlemlerinin sıklığı ve zamana göre kârlılığın ürünü olarak tahmin edilebilir:
S=s*f*t .
İlk tahmin olarak, kullanılan gösterge sayısındaki artışla P'nin neredeyse doğrusal olarak büyüdüğünü varsayabiliriz (önceki gönderideki şekle bakın). Buna karşılık, n göstergenin eşzamanlı tetiklenme olasılığı n'nin büyümesiyle katlanarak azalır, bu da işlem sıklığının aynı hızla azalacağı anlamına gelir. Yani iki rakip sürecimiz var: karlılık ve işlem sıklığı. İlk değer doğrusal olarak büyür ve ikincisi, gösterge sayısındaki artışla katlanarak düşer. Bu gerçek hatırlanmalıdır, çünkü. gösterge sayısı belirli bir değeri aştığında, TS'nin verimliliği keskin bir şekilde azalmaya başlayacaktır. Örneğin, her p=0.55'in tahmini olasılığı için optimal gösterge sayısını bulmak ilginçtir, bkz. şek.
Tek bir sonuç var: İki bağımsız göstergenin kullanılması, işlem sayısı> 10 olan (istatistiksel anlamlılık için) alanda genellikle bir tane kullanmaktan daha kötü bir sonuç verecektir. Bunun nedeni pazara giriş sıklığındaki keskin düşüş.
Получается, что чтобы добиться Р>80%, нужно аж 8 индикаторов с р=0.55, 4 с р=0.6 и только 2 с р=0.7.
Bence, aslında, daha fazla gösterge, daha kötü.
Rosh'a katılıyorum. "Kötülükten" hepsi bu. En azından benim kendi deneyimim bunu doğruluyor. Ayrıca altını çizdiğim noktalar son derece önemli, meslektaşlarımın da izniyle hatırlatayım:
1, tüm göstergelerin birbirine bağlı olmayacağından emindir (örneğin, ATR ve MA'nın herhangi biri). Kontrol etmek kolaydır.
2 bu göstergelerin temelde farklı bir kullanımı vardır ve bu nedenle sonuç (örneğin, MACD ve aynı MA)
2. nokta özellikle ilginç.Örneğin, MACD'yi alalım. Buna dayanarak, yeterince büyük bir sayıda "etkinleştirmeyi" seçebilirsiniz. En ilginç olanı aşırı alım ve aşırı satım seviyeleridir. Bunları nasıl tanımlayacağınız aşağıda açıklanmıştır? Kesinlikle gözle görülebilirler, ancak tüm eğlence geçtikten sonra. Buna, her şeyin bağlı olduğu birkaç giriş parametresini ve ayrıca her oyuncunun “tetiklemek” için sıraladığı ek mantığı ekleyin. Bütün bunlar, birçok göstergenin birden daha kötü olduğu gerçeğine yol açamaz.