Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 44

Yeni yorum
 
Bugün başka bir sürprizle karşılaştım. Algoritmam (henüz değiştirmediğim) kanalları 45 ila 1000 bar arasında hesaplıyor. CKO23>RMS kriterini karşılayan tüm kanallar sayılır. Bu kanalların, bu kriterin karşılanmadığı kanallarla serpiştirileceğini varsaydım. Her dizideki en iyi kanalları bulup ezberlemesi gerekiyordu. RMS23-RMS işareti değiştirildiğinde, seri sayacı artırılarak seri sınırları depolanır, ardından seri sınırları içerisinde serideki en iyi kanal aranır. Ancak bu algoritmanın, ortaya çıktığı gibi, önemli bir kusuru var - pozitif RMS23-RMS değerine sahip bir seri 1000 bar için kesintiye uğramayabilir. Piyasada olmayacak her şey mutlaka olacaktır. GBPJPY H1'deki sabah kanalını yeniden hesaplamaya çalıştım ve anlamadım - komut dosyası çalışmıyor. Mistik! Şüphelenmeden önce birkaç kez sürdüm. Kontrol ettim ve her şey onaylandı.


 
GBPJPY H1'deki sabah kanalını yeniden hesaplamaya çalıştım ve anlamadım - komut dosyası çalışmıyor. Mistik! Şüphelenmeden önce birkaç kez sürdüm. Kontrol ettim ve her şey onaylandı.

Ayrıca şimdi 1000 barda GBPJPY Н1 hesaplamaya çalıştım. 63 ve 164 numaralı çubuklarda iki doğrusal regresyon kanalı var.
Numuneyi ortalama çubuk fiyatlarında (O+H+L+C)/4 olarak sayıyorum.
 
Dün, algoritmama göre, pound ile ilişkili çiftler için bazı saçmalıklar aldım - acilen kanalların ve bölgelerin inşası üzerinde kontrol sağlamam gerekiyordu - aksi takdirde, uzmanlar sadece "listelenmemiş hata" ile takıldı ve terminali yavaşlattı. Kontrolün tanıtılmasından sonra, kanalların ve bölgelerin algılanmayı bıraktığını, ancak Expert Advisor'ın en azından donmayı bıraktığını görünce şaşırdım. Yani, eşit derecede kötü (veya iyi) olarak kabul edilirler ve başka seçenek yoktur - hala kayıpta ??? Çiftlerin geri kalanı için her şey çalışıyor. Bir şekilde garip. Algoritma verilen komut dosyası ile ilgili değil.Evet göreceğiz.......

İyi şanslar ve geçen trendler.
 
Dün, algoritmama göre, pound ile ilişkili çiftler için bazı saçmalıklar aldım - acilen kanalların ve bölgelerin inşası üzerinde kontrol sağlamam gerekiyordu - aksi takdirde, uzmanlar sadece "listelenmemiş hata" ile takıldı ve terminali yavaşlattı. Kontrolün tanıtılmasından sonra, kanalların ve bölgelerin algılanmayı bıraktığını, ancak Expert Advisor'ın en azından donmayı bıraktığını görünce şaşırdım. Yani, eşit derecede kötü (veya iyi) olarak kabul edilirler ve başka seçenek yoktur - hala kayıpta ??? Çiftlerin geri kalanı için her şey çalışıyor. Bir şekilde garip. Algoritma verilen komut dosyası ile ilgili değil.Evet göreceğiz.......


Yine de, başarısız bir kanal aramasıyla sonsuz bir döngüye (bunun gibi bir şey) düştüğünden şüpheleniyorum.
Ve yine de - poundun standart dışı davranışı - belki de bu, bu algoritma için çok iyi hale geldiğinde bir tür sinyaldir?
 
Bence boşuna yaptın.
1. Hurst üssü, istatistiksel bir sayı dizisini ifade eder. LR veya parabol ile ilgisi yoktur.
2. Fiyat USD/EUR'dur ve Zaman saniye, dakika, saat vb.'dir. Neyle biriktireceksin. Hurst üssündeki R/S oranı boyutsuz bir niceliktir çünkü R ve S aynı boyuta sahiptir. Ve mantıklı olmasının tek nedeni bu.
3. H=Log(R/S)/Log(N/2) formülünde, N değeri sanıldığı gibi zaman değildir. N, örnekteki eleman sayısıdır. Tüm olayları değil, sadece bir kısmını (örneğin, Kapat ile sayıyoruz) süreci eşit zaman aralıklarına bölerek almamız, bu bizim sorunumuz ve Hurst ile ilgisi yok.

Doğrusu haklısın. Bu parametrede zamanın hesaplanması belki de aptallıktır!
Şimdiye kadar, parabolün komşu noktaları arasındaki basit bir fiyat farkı şeklinde eğrinin uzunluğunun ilk hesaplamasına karar verdim. Öznel olarak, şimdiye kadar bu hesaplamayı Hi-Lo örnekleri arasındaki farktan daha çok seviyorum. Bu konuyla ilgili henüz nihai bir karar verilmiş değil. Deneyler yapıyoruz. Bu R hesaplama yönteminin nasıl var olma hakkına sahip olduğunu anlamak için biraz gözlem zamanı alacağını düşünüyorum.
 
Hala tutan başka bir dünkü kanal.

 
Yine de, başarısız bir kanal aramasıyla sonsuz bir döngüye (bunun gibi bir şey) düştüğünden şüpheleniyorum.
Ve yine de - poundun standart dışı davranışı - belki de bu, bu algoritma için çok iyi hale geldiğinde bir tür sinyaldir?


Görünen o ki, tarihteki belayı tekrar etmeyi ve aynı zamanda düzeltmeyi başardık. Tarihte ekstrem çubukları aramak için kendi prosedürünüzü yazmaya çalışın.Lowest()'i değiştirdiğim anda sorun ortadan kalktı; ve En Yüksek(); arama algoritmanıza. Bu arada, bu işlevler uygun değil çünkü tam olarak ne verdikleri belli değil - belirli bir aralıktaki (uygun olmayan) işlevin en büyük / en küçük değeri veya aşırı uç (gerekli olan) ve bu aynı şey değildir - aralığın sonunda hala değerler vardır ve bunlar aşırı uçlardan daha uç olabilir, ancak uç değil - o zaman örnekler yanlış olabilir.

İyi şanslar ve geçen trendler.

Tehdit bana öyle geliyor ki, algoritmaların çalıştığından emin olmak için tüm işlevleri kendiniz yazmanız gerekecek ve ardından VCPP'de yeniden yazmak daha kolay olacak. :).
 

Görünen o ki, tarihteki belayı tekrar etmeyi ve aynı zamanda düzeltmeyi başardık. Tarihte ekstrem çubukları aramak için kendi prosedürünüzü yazmaya çalışın.Lowest()'i değiştirdiğim anda sorun ortadan kalktı; ve En Yüksek(); arama algoritmanıza. Bu arada, bu işlevler uygun değil çünkü tam olarak ne verdikleri belli değil - belirli bir aralıktaki (uygun olmayan) işlevin en büyük / en küçük değeri veya aşırı uç (gerekli olan) ve bu aynı şey değildir - aralığın sonunda hala değerler vardır ve bunlar aşırı uçlardan daha uç olabilir, ancak uç değil - o zaman örnekler yanlış olabilir.

İyi şanslar ve geçen trendler.

Tehdit bana öyle geliyor ki, algoritmaların çalıştığından emin olmak için tüm işlevleri kendiniz yazmanız gerekecek ve ardından VCPP'de yeniden yazmak daha kolay olacak. :).


"RE Slava - zikzak yanıtı :)"

son Posta
 
Diğer bir deyişle, bu işlevler segmentte hala maksimum/minimum değeri verir - bu durumda bu uygun değildir: bu eğilimle ilgili olmayan çubuklar örnekte yakalanabilir, bu da öngörülebilirliği kötüleştirir (en azından iyileştirmez). Bu arada, Murray bazen bu nedenle seviyeleri yanlış çizebiliyor - böyle bir sıkıntı oldu ....... Tamam, sanırım herkes neyin düzeltilmesi gerektiğini anladı.
Haev'i aramak için koşul en az

minimum için if((H[k-1]<H[k])&&(H[k]>H[k+1])&&(H[k]>curHi)) benzerdir.

İyi şanslar ve geçen trendler.
 
minimum için if((H[k-1]<H[k])&&(H[k]>H[k+1])&&(H[k]>curHi)) benzerdir.

Geriye sadece, Hai'yi verilen örneğin Hai'si olarak kabul etmek için yeterli bir alan seçimini haklı çıkarmak kalıyor. Bu Yüksek'in numune uzunluğunun + -%30'u yarıçapındaki maksimum nokta olması gerektiğini anlıyorum? Durum böyle değilse, numune muhtemelen 2 ortak şeyi belirlemek için arttırılmalıdır - ekstremum ve buna bağlı olarak numunenin uzunluğu? Ve bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?

Vladislav, ortaya çıkan yeni bilgiler ışığında Murray gösterge kodunu düzeltmeyi düşünüyor musunuz? Yeni versiyonu bekliyoruz; o)!
1...373839404142434445464748495051...309
Yeni yorum