Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 14

 
Danışmanı M1 tarihinde test ederken (tüm onaylar), kalite sadece% 25'tir - bu soru bu forumda birkaç kez gündeme getirildi (okuyun). Bu, geliştiricilerin bu konudaki yaklaşımının bir yansımasıdır ve benimki de dahil olmak üzere bazı kişilerin görüşlerine biraz aykırıdır ;o). Dedikleri gibi, bu gösterge için cevap veremem ve tüm sorular MT4 geliştiricileri içindir :o).

Benden önce var olmayan özgün bir şey icat ettiğimi stratejimde hiçbir şekilde belirtmek istemedim! Kullandığım yaklaşım, zaten açık olan ve yüzeyde yatan piyasanın en önemsiz görünümünü kullanan test cihazı hakkındaki geçmiş verilere gerçekten uyuyor. Sistem, işlemlerin kalitesini değil, miktarını almak için gerçekten günde ortalama 10 işleme sahiptir, çünkü dürüst olmak gerekirse, Forex'te yaygın olarak kullanılan diğer yöntemlere olan inancımı kaybettim :o MTS'deki uygulamalarının ve sadece istatistik için umut ediyorum. gerçek hayatta."

Teşekkür ederim kitabı mutlaka okuyacağım. İçinde bilmediğim çok şey olmalı. Ve bana faydalı olacağını düşünüyorum.

Eğer mekanik sistemler geliştirmiyor, manuel oynuyorsanız tabii ki birbirimizi asla anlamayacağız çünkü farklı diller konuşuyoruz. MTS'yi programlamaya başlamadan önce, nasıl olması gerektiği konusunda da tamamen farklı fikirlerim vardı. Ama sonra, bir şeyi test etmeye başladığımda, pazar ve üzerinde kullanılan yöntemler hakkındaki fikirlerim çarpıcı biçimde değişti (elbette, yöntemlerle ilgili olarak daha kötüsü için).

Hiçbir zaman mükemmel bir programcı olduğumu iddia etmedim (bunu nerede bulduğunu göster bana?)! Altı ay önce, aynı forumda bir yorumdan bir siparişin nasıl belirleneceği hakkında bir soru sordum ;o). Kendimi bu sitedeki ve www.mql4.com'daki makaleleri takip ederek bazı basit şeyleri programlamayı öğrenen tamamen amatör olarak görüyorum. Ve bu forumu okuyan diğer programcıların büyük çoğunluğu benim programlama bilgimi kat kat aşıyor!

Pekala, soruları formüle ettiğim şekli beğenmediyseniz (“çocukça saflık”) ve sizi öfkelendiren bu, o zaman özür dilerim. Sadece şunu kesin olarak biliyorum - herhangi bir güvenilir bilgiye sahip bir kişi, bu alandaki herhangi bir soruyu, hangi biçimde sorulursa sorulsun her zaman yanıtlayacaktır! Üstelik hem "parmaklarda" hem de daha ciddi hesaplamalarla cevap verebilecek. Ve Vladislav, bazıları "naif" olduğu ortaya çıksa bile, ilgilendiğim soruları yanıtlayarak çok değerli bir şekilde davrandı. Kendi stratejisine göre sorulan sorulardan utanan bir kişi, büyük olasılıkla korumaya çalıştığı konuya sahip değildir! Ve bu basit psikolojik numara gerçek hayatta da neredeyse kusursuz çalışıyor.
 
Nitekim tarihte bir ay öncesinden sistemin konumlarının başlangıç noktasında nerede olacağını hesaplarsak, muhtemelen sistemin farklı dalları için daha uygun başlangıç noktaları bulmak mümkün olacaktır.

solandr,
Bana göre bu pek doğru bir yaklaşım değil.
İşlemlere ilişkin kararlar, emirlerin var olup olmamasına ve nerede bulunduklarına bağlı olarak alınmamalıdır.
Durum Satmak için olgunsa, koymak gerekir ve varsa Bai kapatın.

Belirli bir stratejinin, hem kilitlerin hem de farklı maliyetlere sahip birkaç tek yönlü siparişin kullanımını içerebileceği açıktır.
Ancak, bir ay içinde durumu düzeltme olasılığı ile rastgele ilk pozisyonlarına izin verilmesine rağmen, emirlerin varlığı veya yokluğu gerçeğine dayanan ticaret ilkelerini anlamıyorum.

Bu çok özel bir yaklaşım.
Ticari bir sır değilse, mevcut sipariş pozisyonuyla ilgili olarak yöntemin özü hakkında daha fazla bilgi edinmek mümkün müdür?
Çok ilginç (muhtemelen sayısal göstergeler olmadan).
 
Действительно если подсчитать где будут находиться позиции системы при её старте месяцем ранее по истории, то наверное можно будет подыскать более удобные точки старта разных веток системы

solandr,
Bana göre bu pek doğru bir yaklaşım değil.
İşlemlere ilişkin kararlar, emirlerin var olup olmadığına ve nerede bulunduklarına bağlı olarak alınmamalıdır.
Durum Satmak için olgunsa, koymak gerekir ve varsa Bai kapatın.

Belirli bir stratejinin, hem kilitlerin hem de farklı maliyetlere sahip birkaç tek yönlü siparişin kullanımını içerebileceği açıktır.
Ancak, bir ay içinde durumu düzeltme olasılığı ile rastgele ilk pozisyonlarına izin verilmesine rağmen, emirlerin varlığı veya yokluğu gerçeğine dayanan ticaret ilkelerini anlamıyorum.

Bu çok özel bir yaklaşım.
Ticari bir sır değilse, mevcut sipariş pozisyonuyla ilgili olarak yöntemin özü hakkında daha fazla bilgi edinmek mümkün müdür?
Çok ilginç (muhtemelen sayısal göstergeler olmadan).


Her zaman tam olarak ne zaman satacağınızı ve ne zaman alacağınızı söyleyebilir misiniz? :o) Mesela ben yapamam diyorum açıkçası! Elbette, Murray kullanmak gibi ek yöntemler kullanarak sistemin lansmandan sonraki ilk ayda başarı şansını artırmak mümkün. Ama sonuçta, her işlem hattını farklı zaman dilimlerinde manuel olarak başlatmak için günün her saati bilgisayar başında oturmanız ve tam olarak böyle bir durumun ne zaman olgunlaştığını izlemeniz gerekir! Ve bu, elle oynanan oyundan pratik olarak farklı değil. Üstelik ilk gün karlı çıkacak bu özel giriş noktasının sonraki siparişlerde kar etme açısından optimal olacağının garantisini de kimse veremez. Belki bu, arka arkaya son karlı ticaretti ve gerisi başarısız olacak mı? (Sonuçta kimse herhangi bir stratejinin bantlanmasını iptal etmedi!) Bana öyle geliyor ki, ek fonlar kullanarak manuel olarak doğru yönde anlaşmalar açma olasılığı %50'den biraz daha yüksek olabilir. Her ne kadar bu yöntemi test etmedim ve yalnızca temelsiz varsayımlarda bulunabilirim. Ve en uygun girişi elde etmek için bir ay sonra testçi tarafından siparişlerin konumunun hesaplanması, ben de halkla paylaşmaya karar verdiğim istatistiksel bir gerçektir (kimse dilini çekmese de ;o)). Stratejiyi test cihazında farklı zaman noktalarında çalıştırdım (ne yazık ki, optimizasyonun yapıldığı aynı veri örneğinde :o( ) ve genellikle ilk ay sonrakilerden daha az başarılıydı. Sonuç olarak. , ilk ayın bir fırlatma ayı olduğu ve görevi sistemin başladığı zamandaki rastgele bir anın sonuçlarını ortadan kaldırmak olduğu sonucuna vardım.Belki varsayımlarımda yanılmışım ve sistemin ilk ayında sistem etkisizdir. başka nedenlerle ticaret.Birinin başka varsayımları varsa, o zaman memnuniyetle dinlerim.

Dürüst olmak gerekirse, siparişlerin mevcut durumuyla ilgili yöntemin ayrıntıları hakkındaki sorunuzu tam olarak anlamadım. Eğer stratejinin algoritmasını tam olarak belirtmediysem, o zaman bana söyle, ben de tekrar ifade etmeye çalışayım.
 
Dürüst olmak gerekirse, siparişlerin mevcut durumuyla ilgili yöntemin ayrıntıları hakkındaki sorunuzu tam olarak anlamadım.

solandr ,
Bunu anlamıyorum.
Gelecekteki ticaretin cari dönemdeki ticaretten farkı nedir? Yazdıklarınızdan, bu farkın sadece emirlerin varlığında yattığını varsayabilirim. Başka bir fark görmüyorum. Bu aynı zamanda, ticaretin başarısının bir şekilde emirlerin varlığına bağlı olduğu sonucunu da ortaya koymaktadır. Bu yüzden bunun doğru olup olmadığını soruyorum. Eğer öyleyse, lütfen nasıl olduğunu açıklayın. Değilse, neden ilk ayı sonrakilerden daha kârsız (daha az kârlı) olarak düşünüyorsunuz?

Kimse çizgiyi iptal etmedi, bu doğru.
Ancak bu durumda başka bir şeyden bahsediyoruz. Anladığım kadarıyla full makineden bahsediyoruz. Bu, EA'nın piyasaya girmek ve çıkmak için koşulları olduğu anlamına gelir. Bu koşullar, herhangi bir tarihsel dönem için eşit olarak geçerli olmalıdır. Bu anlamda ilk ayın bantlaması, stratejiye göre önceden belirlenen ortalama bantlamadan farklı olmamalıdır.
 
.
 
SK, genel olarak, aşağıdaki varsayımlara sahibim, ancak tam olarak emin değilim. Stratejimizi alalım ve bir kilit kullanımını atalım, çünkü daha önce de belirtildiği gibi, prensipte, kullanılan partinin hacmindeki bir artış dışında hiçbir şey vermez. O zaman strateji aşağıdaki gibidir. Örneğin, H1 periyodunu ele alalım. Son kapanan muma göre satış ve alış limit emirleri bir sonraki saat periyodu için belirlenir. Emirlerin hiçbiri işe yaramadıysa, bir sonraki mumun kapanışında, emirler henüz kapanan mumun verilerine göre değiştirilir. Bu işlem emirlerden biri tetiklenene kadar devam eder ve örneğin SATIŞ giriyoruz. Yani, bir SATIŞ pozisyonumuz ve bir ALIMLIM pozisyonumuz olacak. Sonra kar veya zarara ulaşana kadar SATIŞ'a devam ederiz. Aynı zamanda doğal olarak BUYLIMIT pozisyonunu yukarıdaki kurallara göre değiştirmeye devam ediyoruz. BUYLIMIT pozisyonu da buna bağlı olarak SATIŞ pozisyonumuz varken tam çalışma hakkına sahiptir. Yani, bu ticaret yönleri birbirinden kesinlikle bağımsızdır. Şimdi açık bir ALIŞ veya SATIŞ pozisyonunun, örneğin birkaç dakikadan birkaç güne kadar, kâr veya zararda kapanana kadar tutulabileceği söylenmelidir. Dolayısıyla, açık bir SATIŞ pozisyonu tuttuğumuzda, olası SELLLIMIT emirlerini ve buna bağlı olarak alım için aynısını vermiyoruz. Ancak biliyoruz ki, SAT'ı tutarken, açık bir SATIŞ pozisyonumuz olmasaydı, sadece SELLLIMIT emirleri olsaydı, bir SELLLIMIT emri bizim için işe yarayabilirdi. Ve o kadar tamamen spekülatif bir varsayıma sahibim ki, SELLIMIT-SEL işlemlerinin olası her dizisi ilk işlemlerde karlı değildir. Ancak, böyle bir sıralama eninde sonunda bir süre sonra, örneğin 1 ay sonra az çok kazanan bir sıraya gelecektir. Bu neden oluyor, henüz bilmiyorum. Bu sadece benim varsayımım ve sistemin başlangıcından itibaren aylara göre karlılık dağılımını hesaplamaktan başka hiçbir şekilde kanıtlayamam. Genel olarak, yakın gelecekte yapmak istediğim şey bu. Sanırım sonuçları biraz sonra buraya yazabilirim. Belki onlar bile benim varsayımımı çürütebilirler? Ve buna göre, bir süre monitörde oturup (SATIŞ veya SELLLIMIT'imiz olan) siparişlerin durumunu izler ve hesaplanan pozisyona göre doğru zamanda ayarlarsanız, muhtemelen sistemin şansını artırabilirsiniz. zaten ilk ayda başarılı olmak için. Yani, az ya da çok başarılı olan SELL-SELLLIMIT siparişlerinin tam sırasını girmemiz gerekiyor. Pekala, varsayımıma göre, farklı ticaret konuları için bir ay içinde (bu ay ticaret yaparsak) veya test cihazında (ticaret yapmıyorsak ancak tarihten hesap yaparsak) bu tür dizileri zaten oluşturacağız.
 
Söz verdiğim gibi, farklı zamanlarda başlatıldığında sistemi aylara göre çalıştırmanın sonuçlarını burada yayınlıyorum. Kolaylık sağlamak için sistem her ayın 1. günü başlatıldı. İlk depozito 1000'dir. Mevduatın büyümesiyle lot büyüklüğündeki artış, hesaplama kolaylığı için devre dışı bırakıldı. Stratejinin kendisi, mevduatın her bir sonraki bin doları için parti büyüklüğünde orantılı bir artış sağlar. Yani 1000 0,1 lot, 2000 0,2 lot, 3000 0,3 lot vb.
Gerçekten de, sistemin ilk ayda 11 lansmanının analizinin sonuçlarına göre, bir ay başka bir sistem başlatılmış olsaydı, sistemin çalışmasının ikinci ayına göre ortalama kar -% - 12,7 daha az olduğu ortaya çıktı. daha erken.
Ayrıca, SELLLIMIT-SELL ve BUYLIMIT-BUY işlemlerinin fanar dizisinden rasgele bir diziden optimal başarılı olana varışı hakkındaki varsayımım doğrulandı. Sol alttan sağ üstteki tabloda parantez içinde gösterilen aylık kâr verilerine bakarsanız, birçok durumda aylık kârın aynı kaldığını görebilirsiniz. Sistemin yeşil başlangıçlarını karşılaştırın. Ayrıca tabloda, optimum işlem sırasını girmek için 5 ay süren sistemin başlangıcı kırmızı ile vurgulanmıştır. Ancak kural olarak, mevcut veri örneğinde 1 ay yeterliydi.
 
solandr ,
Genel olarak, fikir açıktır.

Ama burada..
.. SELLIMIT-SELL işlemlerinin olası her dizisi ilk işlemlerde karlı değildir.

Neden başlangıç ve sonraki dönemler arasında ayrım yapıyorsunuz? Bu fark nedir?
Kenar etkilerinin teorik olarak bazı teknolojilerde mevcut olabileceğini anlıyorum. Ama bu durumda onları görmüyorum.

Aşağıdakileri anlamıyorum. Çubuğun özelliği neden tanımlayıcı seviyeler olarak alınır? Ne de olsa, eski TF'nin bir veya başka bir mumundaki genç mumun vuruşu, tamamen geri sayımın başlangıcına bağlıdır. Kökeni 20 dakika kaydırmak yeterlidir ve tüm resim farklı görünecektir. Tüm mumlar değişecek. Bence bu seçim rastgele.

Fikrin kendisi mevcut ve bende de var.
Ama eski ayarı için seviyeler olarak. siparişler, çubuğun özelliklerini değil, başka bir şeyi kullanmak gerekli olacaktır. Örneğin, mevcut dalgaların uç noktaları. Ve daha fazla ticarette, bu tür aşırı uçların kilit olduğu ve bunların geçileceği veya oranın onlara ulaşmayacağı varsayımından hareket edin.

Ayrıca, eğer mümkünse, stop ve kar belirleme sebepleri nelerdir?
 
Bu sistem için başlangıç ve sonraki dönemler arasındaki farkla ilgili sorularınızın cevabını yukarıdaki tabloda net bir şekilde görebileceğinizi düşünüyorum. Daha ayrıntılı ve net bir şekilde açıklayamam.

Çubuğun özelliği, hesaplama için aldığımız mum açısından piyasanın hareketi ve yönü hakkında bilgi taşıması esas alınarak alınmıştır. Ve sadece son kapanan mumu alıyoruz ve ondan daha fazlasını almıyoruz! Eh, bu sadece böyle bir strateji kuralı ve başka bir şey değil. Başka bir stratejide ne istersen alabilirsin :o). Analiz için son mumdan başka bir şey alırsak, bu zaten FARKLI bir strateji olacak! Bu DİĞER stratejisini ben programlamadım ve orada ne olacağı hakkında en ufak bir fikrim yok. Eğer kurarsanız, lütfen sonuçları paylaşın.

Gerçekten de, mumun başlangıç zamanını mumun kendi süresinden daha kısa bir süreliğine hareket ettirirsek, piyasanın zaman resmi değiştiği için başlangıç, bitiş ve kar noktalarını belirlemek için tüm katsayıları yeniden hesaplamamız gerekecektir. , yani durum, bir DC için katsayıları hesapladığınıza ve ardından başka bir DC üzerinde çalışmaya başladığınıza tamamen benzer - her şeyin yeni bir şekilde yeniden hesaplanması gerekecek. Ancak strateji bu durumda da işe yarar. Ben zaten kontrol ettim.

Stoplar ve karlar, limit emirlerin açılış fiyatlarının hesaplandığı, ancak sadece farklı çarpanların alındığı, hareketi sürdürmek için aynı formül temelinde belirlenir. Bana en basiti bu gibi geliyor. Her ne kadar pip olarak sabitlenmiş kâr ve zararı durdur gibi diğer kâr ve durdurma yöntemlerini deneyebilirsiniz. Bunu kontrol etmek benim için çok kolay ve kontrol etmek istediğim başka sorular olduğu için zamanım yok.
 
Bu teknikte rasyonel bir tane var. Yine de birkaç şeyi değiştirecektim.

Son mesajları tekrar okudum ama böyle bir sorunun cevabını bulamadım (eğer bir sır değilse).
Erteleme seviyeleri nasıl hesaplanır? OHLC'ye bağlı siparişler?
Emirlerin basitçe Aç ve Kapat'a ve sırasıyla Yüksek ve Düşük'e göre durdur ve kâra verildiğini doğru anlıyor muyum?
Başta hız formülü verilmiş ama ne işe yaradığı çok açık değil.