Makroekonomik göstergelere dayalı piyasa tahmini - sayfa 7
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Mayıs 2010'da robot hatasının neden olduğu çöküşü (herkes bu görüşe geldi) ve euro'nun 1000 (!) puandan fazla çökeceğini veya frankın Ocak ayı davranışının neden olduğu çöküşü nasıl tahmin edebilir?
Kaza, bu bir kazadır çünkü ANİDEN OLUR! :)
Bu tür gün içi çökmeler, tüm giriş ve çıkışların (S&P 500) çeyrek dönemler üzerinden ortalaması alındığından, yani modelim tarafından dikkate alınmaz. 3 çeyrek ortalaması alınır. Piyasa, bu tür kısa vadeli hatalardan sonra onu hareket ettiren ekonomik ve politik temellere her zaman hızlı bir şekilde geri döner. Flaş çöküşün olduğu gün bir iş gezisinde olsaydım, yatırımlarıma baktığımda böyle bir çöküş olduğunu fark etmezdim bile.
Kaza kelimesini yanlış kullanıyor olmalıyım. En az 1 çeyrek süren durgunluklar veya diğer büyük büyüklükteki piyasa hareketleriyle ilgileniyorum. 2008 bir KAZA ve 6 Mayıs 2010'daki ani kaza, bir filin sivrisinek ısırmasıdır.
Bu tür gün içi çökmeler, tüm giriş ve çıkışların (S&P 500) çeyrek dönemler üzerinden ortalaması alındığından, yani modelim tarafından dikkate alınmaz. 3 çeyrek ortalaması alınır. Piyasa, bu tür kısa vadeli hatalardan sonra onu hareket ettiren ekonomik ve politik temellere her zaman hızlı bir şekilde geri döner. Flaş çöküşün olduğu gün bir iş gezisinde olsaydım, yatırımlarıma baktığımda böyle bir çöküş olduğunu fark etmezdim bile.
Kaza kelimesini yanlış kullanıyor olmalıyım. En az 1 çeyrek süren durgunluklar veya diğer büyük büyüklükteki piyasa hareketleriyle ilgileniyorum. 2008 bir KAZADIR ve 6 Mayıs 2010'daki ani kaza, bir filin sivrisinek ısırığıdır.
Üç aylık bir grafikteki bir çöküşün, bir dakikalık bir grafikteki bir çöküşten farklı bir kalıbı olduğunu düşünüyor musunuz?
Yani fraktal piyasa fikrini reddediyor musunuz?
Üç aylık grafikteki bir çöküşün, bir dakikalık grafikteki bir çöküşten farklı bir kalıbı olduğunu düşünüyor musunuz?
Çeyrekte bir pozisyonu düzeltmek milyonerlerin işidir. :)
Ne yazık ki kendimi bu kategoriye dahil edemem.
Ekstrapolasyonda bir trendin kaldırılması gibi bir özellik vardır, bu nedenle onu doğru bir şekilde kaldırmak için önce onu doğru bir şekilde tahmin etmeniz gerekir.
Eğilimi kaldırarak, daha küçük dalgalanmalar daha doğru bir şekilde tahmin edilebilir.
Üç aylık grafikteki bir çöküşün, bir dakikalık grafikteki bir çöküşten farklı bir kalıbı olduğunu düşünüyor musunuz?
Yani fraktal piyasa fikrini reddediyor musunuz?
Çeyrekte bir pozisyonu düzeltmek milyonerlerin işidir. :)
Evet, model farklı olacak, ancak zaman dilimlerinde bir farkla çökmeler benzer görünebilir. Bu yüzden fiyat serisinin fraktallığını inkar etmiyorum , örüntü fraktallığını inkar ediyorum . Bu arada, modelimi hizmete sokmak ve ani çöküş sırasında bu tür piyasa davranışı için hiçbir ekonomik önkoşul olmadığını bilmek, hızlı satın alırsanız büyük para kazanabilirsiniz. Bir süre önce, modelim bir pazar düşüşü ve ardından hızlı bir yükseliş öngördü. Çeşitli hisse senetlerine yaptığım uzun vadeli yatırımlar için sigorta olarak S&P-short ETF'yi satın aldım. Piyasa gerçekten düştü ve sonra yükseldi ve ben ondan biraz para kazandım. "Biraz" çünkü modelimde hata ayıklamaya devam ediyorum ve ona %100 güvenmiyorum. Model birkaç çeyreklik bir aşağı hareket öngörseydi, o zaman tüm yatırımlarımı satardım. Yüksek frekanslı ticaret artık ilgimi çekmedi. Gün içi zaman dilimlerinde sadece gürültü olur ve ticaret ekonomik göstergelere göre değil teknik göstergelere göre yapılır.
Modelin fraktalitesinin ne olduğunu anlamıyorum. Farklı parametreler genlik frekansı fz olan Sinsus, bu bir ve aynı modeldir, sin(sin(x)) moduna göre fraktal olacaktır, ancak artık sinüs olmayacaktır, bu farklı bir modeldir.
Tüm bunların arkasından, fikrinizi anlıyor gibiyim: Zaman çerçevesinin büyümesiyle teknik analiz modelinden temel analiz modeline belirli bir geçiş var, büyük olasılıkla net değil ve etkinin nerede olduğu bir zaman dilimi var. her iki modelde mevcuttur.
Mayıs 2010'da robot hatasının neden olduğu çöküşü (herkes bu görüşe geldi) ve euro'nun 1000 (!) puandan fazla çökeceğini veya frankın Ocak ayı davranışının neden olduğu çöküşü nasıl tahmin edebilir?
Kaza, bu bir kazadır çünkü ANİDEN OLUR! :)
Forumda bir yerde kapanan bir hedge fonu hakkında okudum. HFT ticaretinin nedeni.
HFT ne zaman ofisler bazı milisaniyeler için avantaj elde etme şansına sahiptir.
Teorik olarak, camın tüm derinliğini ve küçük bir hacmi gördüklerinde varsayılabilir.
piyasadan garantili kârları ısırmak. Hedge fonun tarihine dönersek, geçmişiyle ilgili bir video buldum. Başka bir fondan bir tüccarın hikayesi vardı. Hikaye, bir noktada bardağın boşaldığı ve anlatıcının bundan sonra piyasayı anlamayı bıraktığını açıkladığı gerçeğiyle ilgiliydi. Genel olarak HFT nedeniyle piyasada para kazanmanın çok daha zor hale geldiği bir versiyon ortaya atıldı .
Ray Bradbury'nin geçmişte kanatlarını çırpan ve geleceği büyük ölçüde değiştiren bir kelebek hakkındaki hikayesindeki gibi.
Öyleyse, çalışma stratejilerini bulan, onları kullanan insanların geleceği değiştireceğini düşünün.
Böylece, sözde yerine getirme kehanetlerine dayalı olarak piyasanın yapısı değişiyor.
Euro'nun saatte 1000,0 puan düşmesinin sizin için bir "sivrisinek ısırığı" olduğu gerçeğinden, açık pozisyonlarınızın büyüklüğü ve dolayısıyla kâr miktarı hakkında sonuca varıyorum. Bu kârın somut olması için milyonlara ihtiyacınız var.
Ne yazık ki, "yüksek temettü yavaş hareket eden hisse senedi" terimine aşina değilim. Yani ne demek istediğini anlamıyorum.
8 sayfa ve bu kadar mı? yorgun?
Her şey tartışıldı mı?
Pichalka.