Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Özetle açıklamak zor. Önce burayı okuyun
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0 %BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
ve sonra burada (karşılıklı bilgi bölümü, formül orada verilmiştir):
http://www.jclinbioinformatics.com/content/2/1/16
Karşılıklı bilgi ve entropi nasıl hesaplanır? herhangi bir formül var mı?
Not Ve üzgünüm bulundu https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0 %B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8 %D1%8F
İşte bazı örnekler. Tarım Dışı bordro verileriyle Dow Jones endeksi.
Oklar dönüşün yerini işaretledi, veriler 20 yıldan fazla bir geçmişi içeriyor.
Desen bir kez oldu, bir streç ile 2000-2001 aralığında başka bir tane bulabilirsiniz. Bunu programlamak mümkündür, ancak yirmi yılda iki sinyal istatistik için çok az.
Bu, sadece regresyon değil, aynı zamanda sinir modelleri, ARMA ve diğerleri gibi herhangi bir model hakkında da söylenebilir. Girdiler ve çıktı arasında bir bağlantı yoksa, herhangi bir model bir tahmin üretecektir, sadece doğru olmayan bir tahmin.
Katılıyorum, sinir ağları daha da iyi, o zaman bulanık yazdım
fikri hızlı bir şekilde kontrol etmek için regresyon kullanımı uygundur - bu verilerle bir şeyler yapmak mümkün mü
yani, ampirik bir modeli hızlı bir şekilde oluşturun-görüntüleyin
ancak bağlantılar "varolmayan" veya dolaylı olarak açık olmayan olabilir
Bir keresinde böyle bir model inşa ettim:
MICEX endeksi + 5 yıllık hazineler + 3 aylık LIBOR + BRENT fiyatı + AB altın rezervleri + başka bir şey
bu kombinasyonun kanadayı nispeten iyi tahmin ettiği ortaya çıktı.
niye ya? ne bağlantısı? Kimse bilmiyor...
Karşılıklı bilgi hesabım:
İşte bazı örnekler. Tarım Dışı bordro verileriyle Dow Jones endeksi.
Oklar dönüşün yerini işaretledi, veriler 20 yıldan fazla bir geçmişi içeriyor.
Desen bir kez oldu, bir streç ile 2000-2001 aralığında başka bir tane bulabilirsiniz. Bunu programlamak mümkündür, ancak yirmi yılda iki sinyal istatistik için çok az.
Yüksek frekanslı alım satım için makroekonomik göstergeleri kullanmak için, bunların piyasaya çıkış tarihlerine göre alım satım yapmanız gerekir. Yani, bu göstergelerin bir modeline sahip olarak, bir sonraki değerini tahmin ediyoruz, bunları yayınlanan tahminle karşılaştırıyoruz ve haberin yayınlanmasından hemen önce bir pozisyon açıyoruz. Dürüst olmak gerekirse, böyle bir ticaretle ilgilenmiyorum. Ben daha çok kazaları tahmin etmekle ilgileniyorum. Yükselen bir piyasada herkes para kazanabilir ve çökmeler sırasında kayıplardan kaçınmak, bir çöküşün başlangıcı ile bir düzeltmeyi ayırt edebilme becerisini gerektiren bir sanattır.
İşte daha ilginç bir resim. Kazalardan önce, inşa edilmesine izin verilen PERMIT1 evlerinin sayısı düşüyordu (dikey gri çizgiler tarihsel durgunlukları gösteriyor):
İnşasına izin verilen konut sayısının daha önce keskin bir şekilde düşmediği tek durgunluk 2002-2003 durgunluğuydu. Bazı ekonomistler, art arda iki çeyrek negatif GSYİH büyümesi olmadığından teknik olarak bu dönemin bir durgunluk olmadığını savunuyorlar. Ancak pazarın fiyatı hala oldukça keskin bir şekilde düştü (dot com balonu). Modelim 2002-2003 tahmininde oldukça kötü. Bu dönemi öngörebilecek ek bir göstergeye ihtiyacımız var.
İşte bir başka ilginç örnek: tahvil getiri eğrisi = GS5-GS3M, durgunlukları iyi tahmin ediyor.
Bir keresinde böyle bir model inşa ettim:
MICEX endeksi + 5 yıllık hazineler + 3 aylık LIBOR + BRENT fiyatı + AB altın rezervleri + başka bir şey
bu kombinasyonun kanadayı nispeten iyi tahmin ettiği ortaya çıktı.
niye ya? ne bağlantısı? Kimse bilmiyor...
))) Kanadoen'i nasıl "tahmin ettin"?
Dahası, "bağlantının ne olduğunu" bile BİLİYORUM, ama soru şu - Kanada'yı NASIL tahmin ettiniz?
Diyelim ki, kanadanın reel döviz kurundan tahmininizde bir sapma var ve bu model gerçekten "çalışıyor" - sırada ne var? Nasıl tahmin edersiniz - kanadoen oranı bu sentetik oranına mı gidecek yoksa sentetik oranı kanadoen oranına mı gidecek yoksa her ikisi de birbirine doğru gidecek mi? Nasıl?
Yüksek frekanslı alım satım için makroekonomik göstergeleri kullanmak için, bunların piyasaya çıkış tarihlerine göre alım satım yapmanız gerekir. Yani, bu göstergelerin bir modeline sahip olarak, bir sonraki değerini tahmin ediyoruz, bunları yayınlanan tahminle karşılaştırıyoruz ve haberin yayınlanmasından hemen önce bir pozisyon açıyoruz. Dürüst olmak gerekirse, böyle bir ticaretle ilgilenmiyorum. Ben daha çok kazaları tahmin etmekle ilgileniyorum. Yükselen bir piyasada herkes para kazanabilir ve çökmeler sırasında kayıplardan kaçınmak, bir çöküşün başlangıcı ile bir düzeltmeyi ayırt edebilme becerisini gerektiren bir sanattır.
İşte daha ilginç bir resim. Kazalardan önce, inşa edilmesine izin verilen PERMIT1 evlerinin sayısı düşüyordu (dikey gri çizgiler tarihsel durgunlukları gösteriyor):
İnşasına izin verilen konut sayısının daha önce keskin bir şekilde düşmediği tek durgunluk 2002-2003 durgunluğuydu. Bazı ekonomistler, art arda iki çeyrek negatif GSYİH büyümesi olmadığından teknik olarak bu dönemin bir durgunluk olmadığını savunuyorlar. Ancak pazarın fiyatı hala oldukça keskin bir şekilde düştü (dot com balonu). Modelim 2002-2003 tahmininde oldukça kötü. Bu dönemi öngörebilecek ek bir göstergeye ihtiyacımız var.
İşte bir başka ilginç örnek: verim eğrisi, durgunlukların iyi bir tahmincisidir.
Çökmeler hakkında. Aşağıda Yeni veriler içeren bir Dow Jones grafiği bulunmaktadır. ev satışlar (Yeni evlerin satışı) ve ADP - EMPL - SEC (İstihdam).
ADP 2007'deki düşüşü kötü tahmin etmedi, daha doğrusu Dow Jones ile eşzamanlı düştü.
Yeni ev satışlarının 2005'in sonunda trendi kırdığını, ancak endeksin bundan sonra yükselmeye devam ettiğini, ancak daha sonra pazarın o kadar pembe olmadığına dair bir sinyal olduğunu belirtmek ilginçtir.
Stratejiler hakkında. Şunları da deneyebilirsiniz:
P. S. Biraz programlama deneyimim var. Bir arabellek oluşturduğumda int init() içindeki dosyadaki verileri okurum ve ardından tarihleri kontrol ederek gösterge arabelleğini doldururum. Expert Advisor'da günde bir kez gösterge verileri alıyorum. Bu tasarım ile optimizasyon hızı fena değil.
Sorun, eğer varsa, üzerlerinde mum oluşturmak için gün içi verileri kullanmanızdır. Burada dosyadan okumak çok uzun sürecek.
Getirdiğiniz fonksiyonda hangi denklemleri kullanıyorsunuz?
Bu konuyu okuyanlarınız için, ilk mesajıma bakın, birkaç gün önce güncelledim.
Ekonomik göstergeleri kullanarak pazarı manuel olarak tahmin etmeye çalışmak isteyenler için, önde gelen göstergelerin bir listesi: https://www.conference-board.org/data/bci/index.cfm?id=2160
O şöyle:
İlginç bir şekilde, Fed, S&P 500'ü sanki ekonomiyi tahmin ediyormuş gibi öncü bir gösterge olarak görüyor, tersi değil. Bence bu listedeki tek öncü gösterge Yapı Ruhsatıdır, ancak diğer tüm göstergeler arasında en az ağırlığa sahiptir. Görünüşe göre Fed ne yaptığını bilmiyor ve bu nedenle yaklaşan durgunlukları nasıl tahmin edeceğini ve para politikasıyla onları nasıl önleyeceğini gerçekten bilmiyor.
Karşılıklı bilgi hesabım:
Mql'de bunun gibi bir şey.
Karşılıklı bilgi hesabım:
Uygulama için teşekkürler. Çalışacağım.
Mql'de bunun gibi bir şey.
Nicholas'a çok teşekkürler! MQL kuralları!