Makroekonomik göstergelere dayalı piyasa tahmini - sayfa 5

[Mykola Demko]

gpwr :

Özetle açıklamak zor. Önce burayı okuyun

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0 %BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

ve sonra burada (karşılıklı bilgi bölümü, formül orada verilmiştir):

http://www.jclinbioinformatics.com/content/2/1/16

Karşılıklı bilgi ve entropi nasıl hesaplanır? herhangi bir formül var mı?

Not Ve üzgünüm bulundu https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0 %B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8 %D1%8F

[forexman77]

İşte bazı örnekler. Tarım Dışı bordro verileriyle Dow Jones endeksi.

Oklar dönüşün yerini işaretledi, veriler 20 yıldan fazla bir geçmişi içeriyor.

Desen bir kez oldu, bir streç ile 2000-2001 aralığında başka bir tane bulabilirsiniz. Bunu programlamak mümkündür, ancak yirmi yılda iki sinyal istatistik için çok az.

[transcendreamer]

gpwr :
Bu, sadece regresyon değil, aynı zamanda sinir modelleri, ARMA ve diğerleri gibi herhangi bir model hakkında da söylenebilir. Girdiler ve çıktı arasında bir bağlantı yoksa, herhangi bir model bir tahmin üretecektir, sadece doğru olmayan bir tahmin.

Katılıyorum, sinir ağları daha da iyi, o zaman bulanık yazdım

fikri hızlı bir şekilde kontrol etmek için regresyon kullanımı uygundur - bu verilerle bir şeyler yapmak mümkün mü

yani, ampirik bir modeli hızlı bir şekilde oluşturun-görüntüleyin

ancak bağlantılar "varolmayan" veya dolaylı olarak açık olmayan olabilir

Bir keresinde böyle bir model inşa ettim:

MICEX endeksi + 5 yıllık hazineler + 3 aylık LIBOR + BRENT fiyatı + AB altın rezervleri + başka bir şey

bu kombinasyonun kanadayı nispeten iyi tahmin ettiği ortaya çıktı.

niye ya? ne bağlantısı? Kimse bilmiyor...

[Vladimir]

Karşılıklı bilgi hesabım:

function I = KMI(x,y,h)
% Calculate Mutual Information between x and y based on Gaussian kernels
n=numel(y);
if nargin< 3
    h=( 4 / 3 /n)^ 0.2 ;
end
q= 1 /( 2 *h^ 2 );
I= 0 ;
for i= 1 :n
    Mx= 1 ;
    My= 1 ;
    Jxy= 1 ;
     for j= 1 :n
         if j>i
            Kx(i,j)= exp (-q*(x(i)-x(j))^ 2 );
            Ky(i,j)= exp (-q*(y(i)-y(j))^ 2 );
            Kx(j,i)=Kx(i,j);
            Ky(j,i)=Ky(i,j);
        end
         if i~=j
            Mx=Mx+Kx(i,j);
            My=My+Ky(i,j);
            Jxy=Jxy+Kx(i,j)*Ky(i,j);
        end
    end
    I=I+ log (n*Jxy)- log (Mx)- log (My);
end
I=I/n;

[Vladimir]

forexman77 :

İşte bazı örnekler. Tarım Dışı bordro verileriyle Dow Jones endeksi.

Oklar dönüşün yerini işaretledi, veriler 20 yıldan fazla bir geçmişi içeriyor.

Desen bir kez oldu, bir streç ile 2000-2001 aralığında başka bir tane bulabilirsiniz. Bunu programlamak mümkündür, ancak yirmi yılda iki sinyal istatistik için çok az.

Yüksek frekanslı alım satım için makroekonomik göstergeleri kullanmak için, bunların piyasaya çıkış tarihlerine göre alım satım yapmanız gerekir. Yani, bu göstergelerin bir modeline sahip olarak, bir sonraki değerini tahmin ediyoruz, bunları yayınlanan tahminle karşılaştırıyoruz ve haberin yayınlanmasından hemen önce bir pozisyon açıyoruz. Dürüst olmak gerekirse, böyle bir ticaretle ilgilenmiyorum. Ben daha çok kazaları tahmin etmekle ilgileniyorum. Yükselen bir piyasada herkes para kazanabilir ve çökmeler sırasında kayıplardan kaçınmak, bir çöküşün başlangıcı ile bir düzeltmeyi ayırt edebilme becerisini gerektiren bir sanattır.

İşte daha ilginç bir resim. Kazalardan önce, inşa edilmesine izin verilen PERMIT1 evlerinin sayısı düşüyordu (dikey gri çizgiler tarihsel durgunlukları gösteriyor):

İnşasına izin verilen konut sayısının daha önce keskin bir şekilde düşmediği tek durgunluk 2002-2003 durgunluğuydu. Bazı ekonomistler, art arda iki çeyrek negatif GSYİH büyümesi olmadığından teknik olarak bu dönemin bir durgunluk olmadığını savunuyorlar. Ancak pazarın fiyatı hala oldukça keskin bir şekilde düştü (dot com balonu). Modelim 2002-2003 tahmininde oldukça kötü. Bu dönemi öngörebilecek ek bir göstergeye ihtiyacımız var.

İşte bir başka ilginç örnek: tahvil getiri eğrisi = GS5-GS3M, durgunlukları iyi tahmin ediyor.

[Дмитрий]

transcendreamer :

Bir keresinde böyle bir model inşa ettim:

MICEX endeksi + 5 yıllık hazineler + 3 aylık LIBOR + BRENT fiyatı + AB altın rezervleri + başka bir şey

bu kombinasyonun kanadayı nispeten iyi tahmin ettiği ortaya çıktı.

niye ya? ne bağlantısı? Kimse bilmiyor...

))) Kanadoen'i nasıl "tahmin ettin"?

Dahası, "bağlantının ne olduğunu" bile BİLİYORUM, ama soru şu - Kanada'yı NASIL tahmin ettiniz?

Diyelim ki, kanadanın reel döviz kurundan tahmininizde bir sapma var ve bu model gerçekten "çalışıyor" - sırada ne var? Nasıl tahmin edersiniz - kanadoen oranı bu sentetik oranına mı gidecek yoksa sentetik oranı kanadoen oranına mı gidecek yoksa her ikisi de birbirine doğru gidecek mi? Nasıl?

[forexman77]

gpwr :

Yüksek frekanslı alım satım için makroekonomik göstergeleri kullanmak için, bunların piyasaya çıkış tarihlerine göre alım satım yapmanız gerekir. Yani, bu göstergelerin bir modeline sahip olarak, bir sonraki değerini tahmin ediyoruz, bunları yayınlanan tahminle karşılaştırıyoruz ve haberin yayınlanmasından hemen önce bir pozisyon açıyoruz. Dürüst olmak gerekirse, böyle bir ticaretle ilgilenmiyorum. Ben daha çok kazaları tahmin etmekle ilgileniyorum. Yükselen bir piyasada herkes para kazanabilir ve çökmeler sırasında kayıplardan kaçınmak, bir çöküşün başlangıcı ile bir düzeltmeyi ayırt edebilme becerisini gerektiren bir sanattır.

İşte daha ilginç bir resim. Kazalardan önce, inşa edilmesine izin verilen PERMIT1 evlerinin sayısı düşüyordu (dikey gri çizgiler tarihsel durgunlukları gösteriyor):

İnşasına izin verilen konut sayısının daha önce keskin bir şekilde düşmediği tek durgunluk 2002-2003 durgunluğuydu. Bazı ekonomistler, art arda iki çeyrek negatif GSYİH büyümesi olmadığından teknik olarak bu dönemin bir durgunluk olmadığını savunuyorlar. Ancak pazarın fiyatı hala oldukça keskin bir şekilde düştü (dot com balonu). Modelim 2002-2003 tahmininde oldukça kötü. Bu dönemi öngörebilecek ek bir göstergeye ihtiyacımız var.

İşte bir başka ilginç örnek: verim eğrisi, durgunlukların iyi bir tahmincisidir.

Çökmeler hakkında. Aşağıda Yeni veriler içeren bir Dow Jones grafiği bulunmaktadır.   ev   satışlar (Yeni evlerin satışı) ve ADP - EMPL - SEC (İstihdam).

ADP   2007'deki düşüşü kötü tahmin etmedi, daha doğrusu Dow Jones ile eşzamanlı düştü.

Yeni ev satışlarının 2005'in sonunda trendi kırdığını, ancak endeksin bundan sonra yükselmeye devam ettiğini, ancak daha sonra pazarın o kadar pembe olmadığına dair bir sinyal olduğunu belirtmek ilginçtir.

Stratejiler hakkında. Şunları da deneyebilirsiniz:

1. Beklentilere ve gerçek verilere dayanmaktadır. (Sorun şu ki, şu ana kadar yalnızca gerçek verileri buldum ve beklentilere, tahminlere dayalı hiçbir tarihsel veri bulamadım)
2. Yalnızca gerçek gün içi verileri.
3. Sadece gerçek veriler uzun vadelidir.

P. S. Biraz programlama deneyimim var. Bir arabellek oluşturduğumda int init() içindeki dosyadaki verileri okurum ve ardından tarihleri kontrol ederek gösterge arabelleğini doldururum. Expert Advisor'da günde bir kez gösterge verileri alıyorum. Bu tasarım ile optimizasyon hızı fena değil.

Sorun, eğer varsa, üzerlerinde mum oluşturmak için gün içi verileri kullanmanızdır. Burada dosyadan okumak çok uzun sürecek.

Getirdiğiniz fonksiyonda hangi denklemleri kullanıyorsunuz?

[Vladimir]

Bu konuyu okuyanlarınız için, ilk mesajıma bakın, birkaç gün önce güncelledim.

Ekonomik göstergeleri kullanarak pazarı manuel olarak tahmin etmeye çalışmak isteyenler için, önde gelen göstergelerin bir listesi: https://www.conference-board.org/data/bci/index.cfm?id=2160

O şöyle:

1.	BCI-01	Ortalama haftalık saat, üretim	0.2781
2.	BCI-05	İşsizlik sigortası için ortalama haftalık ilk talepler	0.0334
3.	BCI-08	Üreticilerin yeni siparişleri, tüketim malları ve malzemeleri	0.0811
4.	BCI-130	ISM yeni sipariş endeksi	0.1651
5.	BCI-33	Üreticilerin yeni siparişleri, savunma dışı sermaye malları hariç. uçak	0.0356
6.	BCI-29	İnşaat izinleri, yeni özel konut birimleri	0.0272
7.	BCI-19	Hisse senedi fiyatları, 500 adi hisse senedi	0.0381
sekiz.	BCI-107	Lider Kredi Endeksi	0.0794
dokuz.	BCI-129	Faiz oranı farkı, 10 yıllık Hazine bonoları eksi federal fonlar	0.1069
on.	BCI-125	Ağustos iş ve ekonomik koşullar için tüketici beklentileri	0.1551

İlginç bir şekilde, Fed, S&P 500'ü sanki ekonomiyi tahmin ediyormuş gibi öncü bir gösterge olarak görüyor, tersi değil. Bence bu listedeki tek öncü gösterge Yapı Ruhsatıdır, ancak diğer tüm göstergeler arasında en az ağırlığa sahiptir. Görünüşe göre Fed ne yaptığını bilmiyor ve bu nedenle yaklaşan durgunlukları nasıl tahmin edeceğini ve para politikasıyla onları nasıl önleyeceğini gerçekten bilmiyor.

[Mykola Demko]

gpwr :

Karşılıklı bilgi hesabım:

Mql'de bunun gibi bir şey.

 struct SDoubleArrayKMI{ double m[]; };
//+------------------------------------------------------------------+
double KMI( const double &x[], const double &y[])
  {
   return (KMI(x,y, pow ( 4 ./ 3 ./ ArraySize (y), 0.2 )));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
double KMI( const double &x[], const double &y[], double h)
  {
// Calculate Mutual Information between x and y based on Gaussian kernels
   int n= ArraySize (y);   

   SDoubleArrayKMI Kx[],Ky[]; ArrayResize (Kx,n); ArrayResize (Ky,n);
   for ( int i= 0 ;i<n;i++) { ArrayResize (Kx[i].m,n); ArrayResize (Ky[i].m,n); }
//---

   double q= 1 /( 2 *h*h);
   double I= 0 ;
   for ( int i= 0 ;i<n;i++)
     {
       double Mx= 1 ;
       double My= 1 ;
       double Jxy= 1 ;
       for ( int j= 0 ;j<n;j++)
        {
         if (j>i)
           {
            Kx[i].m[j]= exp (-q* pow (x[i]-x[j], 2 ));
            Ky[i].m[j]= exp (-q* pow (y[i]-y[j], 2 ));
            Kx[j].m[i]=Kx[i].m[j];
            Ky[j].m[i]=Ky[i].m[j];
           }
         if (i!=j)
           {
            Mx+=Kx[i].m[j];
            My+=Ky[i].m[j];
            Jxy+=Kx[i].m[j]*Ky[i].m[j];
           }
        }
      I+= log (n*Jxy)- log (Mx)- log (My);
     }
   return (I/n);
  }

[Vasiliy Sokolov]

gpwr :

Karşılıklı bilgi hesabım:

Uygulama için teşekkürler. Çalışacağım.

Ukrayna :

Mql'de bunun gibi bir şey.

Nicholas'a çok teşekkürler! MQL kuralları!