Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 40
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve sinyale alışkınım. Kim tartışıyor?
Sürekli olarak sürdürülebilir araçları seçme sorunuyla karşı karşıya olduğumu defalarca söyledim. Burada, sistemi alıyorum, işe yarıyor gibi görünüyor ... Ama sadece ayrı bir hesaba koydum - ve bu - bang ... ve çalışmayı durduruyor, bir kayıp göstermeye başlıyor (her yerde, hem ayrı bir hesapta hem de bir demo), derecelendirmeden düşüyor ...
Sistemleri nasıl seçmeyi önerirsiniz? Burada, diyelim ki, en iyi araçların çoğu, SL ayarlanmadığında, ancak TP çekildiğinde "ters takip" sistemleridir. Bu sistemlerin davranışı Martin'i çok andırıyor. Onları ayrı bir hesaba koymayı birkaç kez denedim - sonuç her zaman aynı. Birkaç iyi işlem, ardından beklenmedik bir eğilim ve büyük bir kayıp.
Seçim sorunu şu anda benim için en zor ve çözümsüz.
Önerin, sinyal için sistem seçmenin nasıl gerekli olduğunu düşünüyorsunuz? Ve sinyali açacağım.
Eh, yeni başlayanlar için, demoya paralel olarak bir cent jeton açardım. Demoyu seviyorsanız. Bir hafta sonra, sonuçlar genellikle çok farklı olacağından demonun kötü olduğuna ikna olurdum (demoda artı, kural olarak yüzde eksi). Ve bir veya iki çeyrek en başarılı araçları, uzun yıllar süren testler temelinde seçtiğim sentlerle kullanırdı. Daha sonra, test cihazında aldığımlarla sent üzerindeki çalışmaların sonuçlarını karşılaştırırdım. Test cihazının her araç için ne kadar yalan söylediğini ve bununla uğraşmaya devam etmeye değer olup olmadığını anlamak. Farklar ciddiyse ve tabii ki test cihazı artı eksi kuruştaysa, araç bunu reddedecektir. Test cihazındaki sonuçlar gerçek sonuçlara benzerse, negatif olsalar bile, daha fazla çalışma için böyle bir strateji bırakılabilir, bu da bir durgunluk dönemi anlamına gelir. Ve testler bana ne sıklıkta olabileceklerini gösterecek. Test cihazında gördüklerim bana uyuyorsa, gerçek üzerine bahse girerim.
Bunun gibi bir şey.
Başlangıç olarak, demoya paralel olarak bir sentlik bozuk para açardım. Demoyu seviyorsanız. Bir hafta sonra, sonuçlar genellikle çok farklı olacağından demonun kötü olduğuna ikna olurdum (demoda artı, kural olarak yüzde eksi). Ve bir veya iki çeyrek en başarılı araçları, uzun yıllar süren testler temelinde seçtiğim sentlerle kullanırdı. Daha sonra, test cihazında aldığımlarla sent üzerindeki çalışmaların sonuçlarını karşılaştırırdım. Test cihazının her araç için ne kadar yalan söylediğini ve onunla uğraşmaya devam etmeye değer olup olmadığını anlamak. Farklar ciddiyse ve tabii ki test cihazı artı eksi kuruştaysa, araç bunu reddedecektir. Test cihazındaki sonuçlar gerçek sonuçlara benzerse, negatif olsalar bile, daha fazla çalışma için böyle bir strateji bırakılabilir, bu da bir durgunluk dönemi anlamına gelir. Ve testler bana ne sıklıkta olabileceklerini gösterecek. Test cihazında gördüklerim bana uyuyorsa, gerçek üzerine bahse girerim.
Bunun gibi bir şey.
Soruyu anlamadın.
Bende kafa derisi yok. Öyleyse demoda ne var, yüzde ne var, gerçekte ne var - sonuçlar yaklaşık olarak aynı.
Soru şu ki, bu aynı cent etiketine hangi araçlar koyulacak? "Üst bölüm"e dahil olan yüzlerce araç arasından nasıl seçim yapılır?
Soruyu anlamadın.
Bende kafa derisi yok. Öyleyse demoda ne var, yüzde ne var, gerçekte ne var - sonuçlar yaklaşık olarak aynı.
Soru şu ki, bu aynı cent etiketine hangi araçlar koyulacak? "Üst bölüm"e dahil olan yüzlerce araç arasından nasıl seçim yapılır?
Herkes nasıl yapıyor. Yüksek bir kâr faktörü (1,60'tan fazla, doğru teste tabidir), uzun bir süre boyunca sizin için kritik olmayan bir düşüş (kendim için 5 yıl belirledim) ve mümkün olduğunca bir şah mat. tabii ki beklenti.
Burada başka bir şey olduğunu sanmıyorum.
Georgiy Merts , selamlar.
Konuya bakılırsa - sen bir optimizasyon ustasısın, sana bir soru sormak istiyorum. Optimizasyonda herhangi bir anlam var mı? Onlar. sadece düşünmekle kalmayıp, muhtemelen ya da öyle görünüyor, ama bu konu hakkında herhangi bir araştırma yaptınız mı?
Bunu şöyle hayal ediyorum: Bugünden X gün önce optimizasyon yapıyoruz, bugünden itibaren Y günde işlem yapıyoruz; dengeye bak ortalama bakiyenin bir grafiğini oluşturun (örneğin, 500 işlem döngüsü-optimizasyondan sonra, ortalama sonuç döngü başına +%100'dür. Bu, elbette, sürecin rastgele olmadığını açıkça gösterir).
Not: optimizasyon benim konumuz değil, belki de boşuna kazmadım ...
Herkes nasıl yapıyor. Yüksek bir kâr faktörü (1,60'tan fazla, doğru teste tabidir), uzun bir süre boyunca sizin için kritik olmayan bir düşüş (kendim için 5 yıl belirledim) ve mümkün olduğunca bir şah mat. tabii ki beklenti.
Burada başka bir şey olduğunu sanmıyorum.
Aynen öyle. İlk beşteki tüm araçlar daha da iyi performansa sahip. Ama bakarsanız - oldukça sık değişirler. Yani, soru kar faktöründe değil, okumaların istikrarında.
Her TS, iki yıllık bir segmentte (bir yıl geri, bir yıl ileri) test edilir ve ayrıca demoda iyi sonuçlar verir (en az 10 işlem). Ve sonra - bam - ve kabul edilemez davranış gösterir.
Görev, böyle bir sonucun olasılığının minimum olduğu araçları seçmektir. Şimdiye kadar bunu neredeyse sezgisel olarak çözüyorum (belirli kriterlerim ve göstergelerim var, ancak bunları tam olarak formüle edemiyorum). Ve gördüğün gibi, sezgilerim düzenli olarak beni yanıltıyor.
Diyelim ki bir ay önce kendinize bir göz atabilirsiniz - önde gelen TS 542521 idi - CADJPY'deki fiyat kanalının sınırlarından geri tepme üzerine bir tersine çevirme sistemi. O zaman koyduğumuzu hayal edin. Ve daha önce test edilmiş olmasına rağmen, demoda 14 başarılı işlem yapmasına, maksimum kayıp sırası 1 ve maksimum 120 üç basamaklı puan düşüşüne rağmen - iki hafta sonra - gitti. bir düşüşe geçti ve kabul edilemez davranış sergiledi ve derecelendirmeden uçtu.
Bu tür olayların olasılığı nasıl en aza indirilir?
Konuya bakılırsa - sen bir optimizasyon ustasısın, sana bir soru sormak istiyorum. Optimizasyonda herhangi bir anlam var mı? Onlar. sadece düşünmek değil, muhtemelen ya da öyle görünüyor, ama bu konu hakkında herhangi bir araştırma yaptınız mı?
Bunu şöyle hayal ediyorum: Bugünden X gün önce optimizasyon yapıyoruz, bugünden itibaren Y günde ticaret yapıyoruz; dengeye bak ortalama bakiyenin bir grafiğini oluşturun (örneğin, 500 işlem döngüsü-optimizasyondan sonra, ortalama sonuç döngü başına +%100'dür. Bu, elbette, sürecin rastgele olmadığını açıkça gösterir).
Not: optimizasyon benim konumuz değil, belki de boşuna kazmadım ...
Optimizasyonun kullanılması, Expert Advisor'ı tarihsel dönemde piyasaya tekabül eden bir duruma getirmektir. (Gelecekte güzel olurdu ama geleceği bilmiyoruz, sahip olduğumuz tek şey tarih)
Bunun için iki yıllık bir süre alıyorum. İlk yılda, parametrelerin olağan genetik optimizasyonu gerçekleştirilir. İkinci yılda, birinci yılda elde edilen parametre setlerinin en iyisi çalıştırılır. Ve sonra - her iki yılda da iyi sonuçlar veren bu tür kombinasyonlar seçilir. Bu bölümde bir çok kombinasyon elenmiştir. Çünkü ilk yıl harika bir kombinasyondu ve ikinci yıl - aynı kombinasyon çok kötü bir ticaret gösteriyor.
Bu nedenle, en iyi sonuçları olmasa da her iki yıl için de iyi sonuçları gösteren bir kombinasyon seçilir.
Artı - "ekranlı" sayısına göre sistemin kararlılığını kabaca tahmin ediyorum. İlk yıldan sonra, ileri dönemde çok fazla kayıp giderildiyse, bu, sistemin çok kararsız olduğu anlamına gelir ve daha sonra aynı şekilde ortadan kaldırılma olasılığı yüksektir. Ancak, ilk yıldan sonra, ileri testte nispeten az sayıda kombinasyon elenirse, bu, sistemin daha fazla kararlı olduğunu ve buna bağlı olarak sistemin kabul edilemez davranış göstermeye devam etme olasılığının daha düşük olduğunu gösterir.
Ne yazık ki, bu "istikrar için seçim" hala daha sezgisel. Evet objektif olarak söyleyebilirim ki bu sistemden çok şey elendi diyelim ama bu sistemden yeterli değil. Ancak çarpıcı tarama örnekleri çok sık değildir. Çoğu zaman, ilk yılın geçişlerinin yaklaşık %60-70'i elenir ve kalanlardan hangisinin daha kararlı hangisinin daha az kararlı olduğu seçimi neredeyse tamamen sezgiseldir. Kesin kriterler belirleyemiyorum. Ve bu beni çok üzüyor.
Başka bir şey hakkında biraz konuştum, yani. Örneğin, iki makinede optimizasyona sahip bir Expert Advisor'ın, daha fazla sayıda optimizasyon-ticaret-yeniden optimizasyon döngüsünde, onsuz aynı makineden daha başarılı olduğunu kanıtlamak. Başka yaklaşımlarınız olduğunu görüyorum. Cevap için teşekkürler.
Ha-ha-ha ... ("siz" e gidelim).
NUMARA.
"Daha başarılı" olamaz. Expert Advisor, optimizasyon ile, hatta optimizasyon olmadan bile eşit derecede başarılıdır. Optimizasyon, yalnızca daha başarılı çalışma olasılığını artırmak için gereklidir. Elbette, girdi parametreleri kümesi rastgele olan bir Uzman Danışman ile girdi parametreleri geçmişte seçilen bir Uzman Danışman arasında, geçmiş üzerinde parametrelerin seçildiği yerde daha fazla kazanma şansı vardır. Parametrelerin geçmişte seçildiği yerde kar olasılığı daha da yüksektir, ayrıca demoda da başarılı ticaret gösterdi. Ancak bu yalnızca şansı artırır, ancak daha fazla kârı garanti etmez.
Bence çok sayıda "optimizasyon-ticaret" döngüsü mantıklı değil. Çünkü her durumda başarı olasılığı aynı olacaktır. Ne kadar optimize edersek edelim. Optimizasyon, kesinlikle işe yaramayacak olan bu parametre çeşitlerini "keser". Ancak seçilen seçeneklerin kazanacağını garanti etmez. Sadece kazanma şansını artırabiliriz. Bunun için optimizasyon kullanıyoruz.
Her TS, iki yıllık bir segmentte (bir yıl geri, bir yıl ileri) test edilir, ayrıca demoda iyi sonuçlar verir (en az 10 işlem). Ve sonra - bam - ve kabul edilemez davranışlar gösterir.
Yani bu yeterli değil. Fazla değil.
Son bir yıldır optimizasyon yapıyorum.
Beş yaşında tarihin planını alıyorum. Sonra stratejinin en kötü sonuçları gösterdiği alanı seçiyorum. Ve sonra zaten geçen yıl ve bu site için en uygun kombinasyonu seçiyorum.
Sonra tekrar beş yıllığına araba kullanıyorum. Ve genel olarak çok daha iyi sonuçlar alıyorum. Ancak, olduğu gibi, eğer bir strateji ise, o zaman maksimum iki veya üç set. Genellikle bir tane elde edilir.
Ve eğer doğru anladıysam, her TS için on, hatta birkaç düzine set var.