Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3216
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
En azından karıştırma, bootstrap. Örnekleriniz farklı dağılımlardan geliyorsa, hangi karşılaştırmadan bahsedebiliriz.
Maalesef terminolojik bir yanlış anlamam var.
Maalesef terminolojik bir yanlış anlamam var.
Bootstrap örneklemesi, orijinal örneklemden çoklu alt örneklemler oluşturarak örneklem parametrelerini tahmin etmek için kullanılan bir istatistiksel analiz tekniğidir. Bu yöntem, bir parametrenin varyansını ve ortalamasını tahmin eder ve parametre için bir güven aralığı oluşturur. Bootstrap örneklemesi, büyük bir örneklem elde etmenin mümkün olmadığı veya orijinal örneklemin tüm popülasyonu temsil etmediği durumlarda faydalı olabilir.
Neredeyse her zaman forum konuşmalarını yetersiz kişilerle değiştirir. Sonunda biraz aptallaşmış olsa da, belki de yetersiz bağlam.
Analiz edilecek verilerin sadece küçük bir kısmına sahip olduğumuzun ve bunun da aslında gürültü olduğunun bir başka kanıtı.
Özünde mesele, olasılıksal belirsizliğin gerçek piyasa belirsizliğini zayıf bir şekilde tanımlamasıdır. Bu, ekonomistler için uzun zamandır bir sır değildi ve oyun teorisinin ortaya çıkmasının ve gelişmesinin nedenlerinden biri de buydu. Sorun, oyun teorisinin olasılık teorisine kıyasla hala yeterince gelişmemiş olmasıdır. Dahası, gecikme teorinin ideolojik kısmındadır.
Ve videodaki finans ve endüstri arasındaki karşıtlık elbette tam bir saçmalık. Ve "Amerika'nın kaçınılmaz yıkımı" da tam bir saçmalık.
Özünde mesele, olasılıksal belirsizliğin gerçek piyasa belirsizliğini zayıf bir şekilde tanımlamasıdır. Bu, ekonomistler için uzun zamandır bir sır değildi ve oyun teorisinin ortaya çıkmasının ve gelişmesinin nedenlerinden biri de buydu. Sorun, oyun teorisinin olasılık teorisine kıyasla hala yeterince gelişmemiş olmasıdır. Dahası, gecikme teorinin ideolojik kısmındadır.
Videodaki finans ve endüstri arasındaki karşıtlık da elbette tam bir saçmalık. Ve "Amerika'nın kaçınılmaz çöküşü" de tam bir saçmalık.
Sovyet biliminde, deterministik süreçler, durağan ve durağan olmayan rastgele süreçlerin yanı sıra belirsiz süreçler de dikkate alınıyordu - bunlar bir kişinin içinde yer aldığı rastgele süreçlerdir. Bunun en çarpıcı örneği metrodaki rastgele yolcu akışıdır. Genellikle her şey kitlesel hizmet teorisi tarafından mükemmel bir şekilde tanımlanır, ancak bir balonu patlatır ve "bomba" diye bağırırsanız, tüm durağanlık paramparça olur.
Ekonomideki tüm süreçler belirsizlik sınıfına aittir ve durağan olmama durumunu hesaba katmaya yönelik tüm girişimler MUTLAKA insan faktörüne geri dönecektir ki bu da ekonomide politika olarak adlandırılır ve "ekonominin yoğunlaştırılmış ifadesi" olarak bilinir.
Oyun teorisinin, siyasetin ekonomi üzerindeki etkisini, belirsiz bir ekonomik süreci modelleyecek şekilde hesaba katabileceğini düşünmüyorum.
Sovyet biliminde, deterministik süreçlere, durağan ve durağan olmayan rastgele süreçlere ek olarak, belirsiz süreçler de dikkate alınmıştır - bunlar, bir kişinin yer aldığı bu tür rastgele süreçlerdir. En canlı örnek, yeraltındaki rastgele yolcu akışıdır. Genellikle her şey kitlesel hizmet teorisi tarafından mükemmel bir şekilde tanımlanır, ancak bir balonu delip "bomba" diye bağırırsanız, tüm durağanlık tartarus'a uçar.
Ekonomideki tüm süreçler belirsiz süreçler sınıfına aittir ve durağan olmayanı hesaba katmaya yönelik tüm girişimler MUTLAKA insan faktörüne geri dönecektir ki bu da ekonomide politika olarak adlandırılır ve bildiğimiz gibi "ekonominin yoğunlaştırılmış bir ifadesidir".
Oyun teorisinin, siyasetin ekonomi üzerindeki etkisini, belirsiz bir ekonomik süreci modelleyecek şekilde hesaba katabileceğini düşünmüyorum.
Belirsizliğin kendisi sıradan insan diline ait gayri resmi bir terimdir. Matematik sadece bazı resmi modellerle çalışabilir. Şu anda bu tür iki model vardır - olasılıksal belirsizlik ve oyun teorik belirsizlik. Deterministik, kaotik ve benzeri belirsizlik modelleri olasılıksal belirsizliğin özel durumlarıdır. Buna karşılık, olasılıksal belirsizlik genellikle oyun teorik belirsizliğin özel bir durumu olarak kabul edilir ve buna "doğa ile oynamak" denir. Ancak oyun neoprstvo kötüdür ve temel kavramlar düzeyinde temsil edilmesi zordur - bir oyun oynamak başka bir şeydir ve aynı oyunu resmi olarak tanımlamak oldukça başka bir şeydir. Belki de insan aklının ötesindedir. Bu nedenle, her şey genellikle matematiksel olarak olasılıksal belirsizliğe (örneğin karma stratejilerde Nash dengesi) veya hatta determinizme (minimakslar, vb.) indirgenir.
Oyun teorisinin mevcut gelişim düzeyi, ekonomi veya siyaset biliminde çok fazla şey başarılmasına izin vermez, ancak aslında bu teori uzun zamandır bu bilimlerin temeli, "matan "ı olmuştur.
Elbette oyun teorisinin bazı pratik başarıları da var, örneğin açık artırmaların düzenlenmesi gibi. Ancak bizim alanımızda, IMHO, şimdiye kadarki uygulaması terminoloji içeren oyunlardan başka bir şey değildir)
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum
Ticarette makine öğrenimi: teori, modeller, uygulama ve algo-ticaret
Forester, 2023.08.19 09:41 AM
Bence fark, ardışık çubukların / tiklerin seriliği veya tekrarlanabilirliğidir. Bir trend sırasında çoğu tek yöndedir, randomizer onları ortalama olarak 1 yapar.
Seriliği hesaba katmak için farklı seçenekler denedim. Ters etkiye sahipler. Eğer serilik {+1, -1, +1, -1, ....} durumlarına bölünürse, rastgeleleştirmeden sonra serilik "trendleri" elde ederiz. Sonunda birkaç ardışık rastgeleleştirme sadece düz bir çizgi oluşturur.
Eğer serilik olarak küçük bir ZigZag alırsanız sembol süper trend haline gelir. Bu tür herhangi bir rastgeleleştirme eğilimlilik katar - tek yönde uzun seriler.
Buna göre, büyük bir ZigZag alırsak, aynı düz scalper birleşmez (hatta orada bir şeyler kazanır). Ancak bunun nedeni, düz noktaların rastgele sıralayıcı tarafından atlanmasıdır.
Genel olarak, kazançlı bir cvr oluşturmanın bir yolu yoktur. Ters zaman veya artışlar dışında. Artışları kullanmak mantıklıysa, o zaman sadece matematiksel olarak doğru TS olduğunu kontrol etmek için.
Serilik muhasebesi için çeşitli seçenekleri denedim. Ters bir etki söz konusudur. Eğer serilik {+1, -1, +1, -1, ....} durumlarına bölünürse, rastgeleleştirmeden sonra serilik "eğilimleri" elde edilir. Sonunda birkaç ardışık rastgeleleştirme sadece düz bir çizgi oluşturur.
Seri olarak küçük bir ZigZag alırsanız sembol süper trend haline gelir. Bu tür herhangi bir rastgelelik, bir tarafa trend - uzun seriler ekler.
Buna göre, büyük bir ZigZag alırsak, aynı düz scalper birleşmez (hatta orada bir şey kazanır). Ancak bunun nedeni, düz alanların randomizer tarafından atlanmasıdır.
Genel olarak, bir kazanç cvr'si oluşturmanın bir yolu yoktur. Ters zaman veya artışlar dışında. Artışları kullanmak mantıklıysa, o zaman sadece matematiksel olarak doğru TS olduğunu kontrol etmek için.
Kontrol hakkında...
Ticaretteki ana matematiksel araç, SADECE fiyat artışlarıyla beslenen çeşitli GARCH modellerinden (100'den fazla) oluşan bir ailedir.
Test konusunda...
Ticaretteki temel matematiksel araç, SADECE fiyat artışlarının girdiye beslendiği çeşitli GARCH modellerinden (100'den fazla) oluşan bir ailedir.
Bu modeller, kazanılmış bir orijinal sembolden kazanılmış bir oluşturulmuş sembol yaratmaz. Evet ve fikrin kendisi biraz naif.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum
Ticarette makine öğrenimi: teori, modeller, uygulama ve algo-ticaret
fxsaber, 2023.08.19 09:19 PM
Ne yaparlar?
Milyonlarca değerden oluşan orijinal bir seriyi 100 değerin tanımlayabilmesi çok saçma! Teorisyenlerin bir aracı gibi görünüyor ama uygulayıcıların değil.