Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2924
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Belki de nadir olayları kategorize etmek daha değerlidir - bir sonraki çubukta veya genel olarak gün içinde güçlü bir hareket olacak mı?
Bu haber ticareti - ben bunu yapmam.
Tam otomatikse fena görünmüyor.
Tam otomatik değilse kötü mü görünüyor?
Bu haberlere göre işlem yapmaktır - ben bunu yapmam.
Daha önce yazmıştınız:
"
İşlemlerin yer aldığı grafiğe bakarsak, hatalı tahminlerin güçlü piyasa hareketlerine düştüğünü görebiliriz, yani model bir nedenden dolayı güçlü piyasa hareketlerinin yönlerini hatalı bir şekilde tahmin etmektedir. Modelin kendisi Sample'dan elde edilen örneklem üzerinde eğitildiği için nedenleri net değildir.
"
Yani, şimdi anlıyorsunuz - sonuçlarını tahmin etmek istemediğiniz haberler mi?
Doğru pozitif örneklerin yaklaşık %40'ını tahmin edebiliyorum ve örneklemde bunların %20'si var. Eğer sorununuz buysa, o zaman gayet iyi çalışan iki model olacaktır. ATR 23.6'yı geçtiği anda neredeyse günlük ATR 61.8 üzerinde sınıflandırmaya sahibim.
ve eğer dolu değilse, iyi görünmüyor mu?
Değer yargılarını değerlendirmek zor o zaman :)
Belki yapar, kim bilir.
Başka bir şey beni şaşırttı - işlev Head and Shoulders figürüne çok benziyor - ve merak ettim:
1. Başka herhangi bir model için bir formül sabiti bulmak mümkün mü?
2. Çubuk oluşumunun ve formülün akla yatkınlığının nasıl tahmin edileceği.
Weierstrass'ın f-ia'sı ilk fraktaldır. Dmitrievsky yaklaşık 10 yıl önce fartlabik'te fraktallar üzerinde çalışıyordu, ona ne zaman yayınlanacaklarını sorun.
KOBİ çok güzel.
Diğer yarım yamalak borsaların aksine.
Tavsiye ederim!
//tabii ki yeni başlayanlar için değilTS, R'de bir sonraki çubuğu tahmin etmek ve ardından bu tahmini MKL4'teki bir Uzman Danışman'da kullanmak üzerine inşa edilmiştir.
R üzerinde model.
H1 üzerinde çalışır, öğretmen trenddir (ZZ), bir sonraki çubuğu tahmin eder. OutOfSampe, model her çubukta yeniden hesaplandığı için kullanılmaz.
Bir sonraki çubuğu tahmin etme verimliliği %78-80
Sonraki 8 çubuktan birinde pozitif tahmin performansı %95'in üzerindedir.
Model mükemmel.
AMA.
Bu model üzerinde uygulanabilir bir TS inşa etmek imkansızdır. Karlı işlemlerin yaklaşık %78'ini elde ediyoruz, ancak bunlar küçük. Ancak kayıplar çok daha büyük.
Uzman Danışmanın kendisinde kayıpları keser ve kârın büyümesine izin veririz. Bu, karlı bir ticaretin eşzamanlı olarak büyümesi ve kaybedilen bir ticaretin azalmasıyla karlı işlem sayısının azalmasına neden olur. Ancak yine de sorunu çözmez.
İşte TR ve SL ile yapılan egzersizin birçok sonucundan biri.
İşlemlerin yer aldığı grafiğe bakarsak, hatalı tahminlerin güçlü piyasa hareketlerine düştüğünü görebiliriz, yani model bir nedenden dolayı güçlü piyasa hareketlerinin yönlerini hatalı bir şekilde tahmin etmektedir. Modelin kendisi Sample tarafından elde edilen örneklem üzerinde eğitildiği için nedenleri net değildir.
Tipik grafik.
Görmesi zor, anlaşmaları dikey çizgilerle vurguladım
Birkaç yıl içinde spektral analize geçeceksiniz.
Rastgele olması ilginç değildir, bu verilere dayanarak birkaç kişi için bir yarışma düzenlemek yine de bir teşvik olacaktır.
Pazar sizin için zaman serisi olduğu sürece, hiçbir başarı olmayacaktır ve eğer varsa, bu tarihe bir uydurmadır....