Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2521
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bulgularımı tekrar açıklayayım:
Rastgele yürüyüş süreci üzerinden AFK'nin genel bir tahmini için aşağıdakiler gereklidir:
- mümkün olan en büyük örneği alın (benim durumumda 100.000 bin)
- normalleştirilmiş verileri kullanın
Sonuç: Pearson katsayısı sıfıra eşittir, diğer her şey numuneye dayalı sürecin değerlendirilmesinde bir hatadır.
Yani, rastgele yürüyüş sürecinin herhangi bir otokorelasyonu yoktur.
0'a eşittir. ( 0.0010599888334729966 ), burada 0 gerçek otokorelasyon ve 0.00105 hatadır.
Değil! Herhangi bir numune almanıza gerek yoktur. Bir tanım alıp ona göre hesaplamak gerekir.
Değil! Herhangi bir numune almanıza gerek yoktur. Tanımı alıp ona göre hesap yapmalıyız.
Pekala, o zaman hiçbir şey saymanıza gerek yok, çünkü rastgele bir yürüyüş prensipte herhangi bir otokorelasyona sahip olamaz, çünkü ben kendim kendi ellerimle rastgele bir sayı dizisi yarattım, bunun üretimi hiçbir şekilde bağlantılı değildi. herbiri. Ayarlamadığım bir bağlantıyı nereden alabilirim? Bununla birlikte, elde edilen sayı dizisini test etmek ve bundan emin olmak ve aynı zamanda değerlendirme yöntemlerinizi ve bunların etkinliğini kontrol etmek faydalı olur mu?
Ama evet, sadece farklı düşüncelerimiz var, siz akademik bir matematikçi gibi düşünüyorsunuz ve ben bilgisayar simülasyonu kullanıyorum, bunlar problem çözmede farklı yaklaşımlar.
ACF'yi seçici değerlendirmesiyle değiştirmeye çalışıyorsunuz. Mevcut uygulamaya (örnek) göre yaklaşık olarak nasıl hesaplanacağıyla değil, ACF'nin tanımıyla başlayın.
Misal. Xi beyaz gürültü olsun. O halde ACF = COV(Xj,Xk)/sqrt( COV(Xj,Xj) * COV(Xk,Xk) ) iki j ve k indeksinin bir fonksiyonudur; j==k ise bire eşittir ve j! =k.j ve k geçici endeksler mi?
Evet.
Ve bunu SB formülünde nasıl değiştirebilirim?)
COV(Yj,Yk) hesaplamanız gerekir, burada Yn=X1+X2+..+Xn, burada Xi beyaz gürültüdür. Ardından, beyaz gürültü için yukarıdaki gibi , ACF = COV(Yj,Yk)/sqrt( değerini hesaplayın. KOY(Yj,Yj) * KOV(Yk,Yk) ).
Evet.
COV(Yj,Yk) hesaplamanız gerekir, burada Yn=X1+X2+..+Xn, burada Xi beyaz gürültüdür. Ardından, beyaz gürültü için yukarıdaki gibi , ACF = COV(Yj,Yk)/sqrt( değerini hesaplayın. KOV(Yj,Yj) * COV(Yk,Yk) ).
Eğer doğru anladıysam, X1'den Xj'ye ve X1'den Xk'ye toplamlar ikame edilir.
Evet.
Xj'den Xk'ye kadar olan toplam formülde kalacaktır.
Numara. j<k olsun, sonra COV(Yj,Yk)= COV(Yj,Yj+X(j+1)+..+Xk)= COV(Yj,Yj)+ COV(Yj, X(j+1)+ ..+Xk )=...
Çarpım tablosu da bir formüldür. Bu nedenle, ifadeniz şu şekilde yorumlanmalıdır: size tanıdık gelen formüllere göre alım satım yapmak pratiktir ve tanıdık olmayanlara göre - teorize etmek)
"Piyasada çarpım tablosu değişir" şeklinde yorumlanmalıdır)
Muhtemelen özel bir masaya dönüşüyor, çok pratik ve çok gizli) Bana Stradivarius davuluyla ilgili bir şakayı hatırlatıyor)
"Piyasada çarpım tablosu değişir" şeklinde yorumlanmalıdır)
Neredeyse ilk uzay gemileri bu tür cihazlarla uzaya gönderildi. Bu uzay aleti üzerinde birçok hesaplama yapıldı.)
Bugün gençler bunun ne tür bir çöp olduğunu bile bilmiyorlar)
Muhtemelen özel bir masaya dönüşüyor, çok pratik ve çok gizli) Bana Stradivarius davuluyla ilgili bir şakayı hatırlatıyor)