Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2334
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Soru, neyin uygulanacağını ve tutarlılığı tanımlamaz. TS için ise, o zaman her şey TS'ye bağlıdır, eğer dış koşullara ise, o zaman nadir durumlar başlangıçta sistemik değildir. Ve kuralın istisnaları olabilir. Eurodollar 14 yıl Mayıs'tan 15 Mart'a kadar. Sistem durumu değil.
Temsili TS istatistiklerinden bahsediyoruz. Genel olarak geçtik.
TS için ise ortalama pozisyon tutma süresi 10 dakikadır. Ve mevcut konum 10 saat donduruldu, ardından sonucu - belki (tamamen sistemik değil)?
tamamen. ve eğer bu sonucun analizinden çıkarılırsa. Bununla birlikte, mevcut konum sistemin sonucuysa, dikkate alınması gerekir. soru ortaya çıkıyor - " mevcut pozisyon 10 saat askıda kaldı" ne anlama geliyor? nüanslar, anneleri)
. Eurodollar 14 yıl Mayıs'tan 15 Mart'a kadar. Bir sistem vakası değil
Piyasada meydana gelen tüm "vakalar" sistematiktir. Bundan devam etmek daha doğru.
TS için ise ortalama pozisyon tutma süresi 10 dakikadır. Ve mevcut konum 10 saat donduruldu, ardından sonucu - belki (tamamen sistemik değil)?
Prensipte kesinlikle kesin bir cevap imkansızdır - sadece seçilen olasılık modeline göre.
Örneğin, normal olarak dağıtılan zamanı düşünün:
1) Büyük bir örneğe dayanarak, böyle bir varsayımın doğruluğunu ilke olarak değerlendiririz.
2) Ortalama örneğe dayanarak, normal dağılımın parametrelerini tahmin ediyoruz - ortalama yeterli değil, ayrıca varyansa ve örnek boyutuna da ihtiyacımız var
3) En küçüğüne (en yenisine) dayanarak, hesaplanan parametrelerden önemli bir sapma olup olmadığını değerlendiririz.
TS için ise ortalama pozisyon tutma süresi 10 dakikadır. Ve mevcut konum 10 saat donduruldu, ardından sonucu - belki (tamamen sistemik değil)?
Sistemin işlem açma mantığı piyasanın kendi zamanına bağlıysa bu normaldir. Sadece bu "durumda" "bağlamanın" doğru olup olmadığını görmek için. Her ihtimale karşı. Peki, eğer bağlı değilse... Burada kimse mantıklı bir şey söyleyemez, çünkü her şey olabilir.
Prensipte kesinlikle kesin bir cevap imkansızdır - sadece seçilen olasılık modeline göre.
Örneğin, normal olarak dağıtılan zamanı düşünün:
1) Büyük bir örneğe dayanarak, böyle bir varsayımın doğruluğunu ilke olarak değerlendiririz.
2) Ortalama örneğe dayanarak, normal dağılımın parametrelerini tahmin ediyoruz - ortalama yeterli değil, ayrıca varyansa ve örnek boyutuna da ihtiyacımız var
3) En küçüğüne (en yenisine) dayanarak, hesaplanan parametrelerden önemli bir sapma olup olmadığını değerlendiririz.
Ortalama 10 dakika ile 10 saatin sistematik olduğu bir örnek vermek güzel olurdu.
Ortalama 10 dakika ile 10 saatin sistemik olduğu bir örnek vermek güzel olurdu.
Tamamen teorik anlamda, beklenen bir değeri olmayan kalın kuyruklu bir dağılım (örneğin Cauchy) olabilir, bu nedenle örneğin aritmetik ortalaması pek bir anlam ifade etmez.
Pratik anlamda, bir kanal tarafından trendin tersine çevrilmesi (bir trend sistemi için) bariz bir örnek olacaktır. Teori açısından, bu, örneklemde farklı dağılımlar anlamına gelir, bu da bir tür doğruluk kriteri olarak örnek ortalamasının değerini azaltır.
not. Rastgele bir yürüyüş için, seviyeye ulaşma zamanının beklentisi henüz tanımlanmamıştır (bu, numune üzerindeki aritmetik ortalamanın hiçbir şeye yakınsamadığı anlamına gelir).
Ortalama 10 dakika olan 10 saatin bir sistem olduğu bir örnek vermek güzel olurdu.
Yılda bir kez ortalama 10 saat. Saatte ortalama N kez 10 dakika.
Ortalama 10 dakika ile 10 saatin sistematik olduğu bir örnek vermek güzel olurdu.
Herhangi bir tatil. Piyasa birkaç gün donabilir.
Herhangi bir tatil. Piyasa birkaç gün donabilir.
Eh, başlangıçta neyin tartışıldığını anlıyoruz. Biçimcilik uğruna çekinceler koymadı.