Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3226
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Belki de yeni veri üretme sorununu yaklaşım yoluyla çözmeye çalışmalıyız?
Bir pencere alın ve içindeki sayısal bir seriyi farklı doğrulukla tanımlamaya çalışın, bu yaklaşım günlük dalgalanmalar da dahil olmak üzere fiyat hareketinin dinamiklerini küresel olarak kaydetmeye izin verecektir.
Ve geçmişi yaklaşım katsayıları şeklinde kaydetmek yeterli olacaktır.
TC'niz var olabilecek tüm kalıpları aramıyor. Bu yüzden onu eşleştirmelisiniz
O zaman "tavuk ve yumurta" sorunuyla karşı karşıya kalırız:
Tüm bu geliştiriciler ticaretten uzaktır. Ortalama yerine Medyan olmalıdır.
Belki de yeni veri üretme sorununu yaklaşım yoluyla çözmeye çalışmalıyız?
Bir pencere alın ve içindeki sayısal bir seriyi farklı doğrulukla tanımlamaya çalışın, bu yaklaşım günlük dalgalanmaları hesaba katmak da dahil olmak üzere fiyat hareketinin dinamiklerini küresel olarak korumaya izin verecektir.
Ve geçmişi yaklaşım katsayıları şeklinde kaydetmek yeterli olacaktır.
Kulağa hoş geliyor. IDC araştırması konusundaki makalelere baktığımda, eğer günün her saati olduğu varsayımı altında bir düzenlilik arayışı varsa, yaklaşımlarından hemen şüphe etmeye başlıyorum.
uzunluğu 1000 tik olan bağımlılık
Ve bunun üzerine 5,000 kene.
Tiklerle böyle bir pencere seçimi gariptir. Zaman damgalarına bağlamak mantıklıdır, tik endekslerine değil.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum
Ticarette Makine Öğrenimi: Teori, Modeller, Uygulama ve Algoritma Ticareti
fxsaber, 2023.09.09 04:40 pm
Burada bir hata var: time_msc olması gerekiyor. Ancak gönderiden sonraki sonuçlar üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
uzunluğu 1000 tik olan bağımlılık
https://disk.yandex.ru/d/6F8FdUGthpnk3A
.
Örnek aralığında (mavi çizgiler arasında) eğrilerin ne kadar farklı olduğuna bakın.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum
Ticarette makine öğrenimi: teori, modeller, uygulama ve algo-ticaret
fxsaber, 2023.09.10 07:38 AM
Bu, yakın parametre setlerinden ziyade uzak parametre setleri elde ettiğinizi gösterir. Gürültülü bir hedef fonksiyon açısından ise, farklı tepelere yakın sonuçlar elde edilir.
Açıktır ki, eğer GA'ya ara verilmez ve tamamlanana kadar beklenirse, bir tepe bulunacaktır. Ve en iyi 20 geçişin hepsi oradan olacaktır - Örnek eğriler neredeyse aynı olacaktır. Bunun bir faydası yok.
GA'yı kesintiye uğratmazsanız, ancak bitene kadar beklerseniz, bir tepe noktası bulunacaktır. Ve en iyi 20 geçişin hepsi oradan olacaktır - Örnek eğrileri neredeyse aynı olacaktır.
Bu ifadeyi GA'yı kesintiye uğratmadan aynı VDC üzerinde kontrol ettim.
Bu 20 set arasında birbirine benzemeyen setler olduğu açıkça görülmektedir. Bu daha ziyade normal GA'nın işini yapamadığını gösteriyor. Daha doğrusu, farklı zirvelerden gelen sonuçları ilk 20'ye yerleştirerek kendi kendini kesintiye uğrattı.
Kulağa hoş geliyor. Tsvr araştırması konusundaki makalelere baktığımda, eğer günün her saati olduğu varsayılan bir kalıp arayışı varsa, neredeyse hemen yaklaşımlarından şüphe etmeye başlıyorum.
En azından benim için, tüm tahmin ediciler için zaman ayrımının anlamlı bir olasılık yanlılığı vermeyeceğini söyleyebilirim. Bu yüzden zamanın önemli bir faktör olduğunu düşünme eğilimindeyim, ancak diğer daha önemli faktörler aktif aşamadaysa sonucu etkileyebilir.
Ayrıca pencerede, çok sayıda aralıkla (yapının daha doğru korunması için) fiyat için farklı bir niceleme ızgarası alabileceğinizi ve böyle bir "sıkıştırılmış sinyal" üzerinde test edebileceğinizi düşünüyorum - zaten sapmalara sahip olacaktır. Ya da iki aralık arasındaki referans aralığında az sayıda aralık artı rastgele gürültü kullanabilirsiniz.
Hatta ızgarayı sabitleyebilir ve sadece ilk referans için ofseti saklayabilirsiniz. O zaman çok az yer kaplayacak ve dönüşüm hızlı olacaktır.Ve üstüne üstlük 5k uzunluğunda
https://disk.yandex.ru/d/1ypCrzYKk82XdA
Bir optimizasyon grafiği, arama sürecinin ne kadar zor olduğunu gösterebilir gibi görünüyor. İşte başlıyoruz.
Tüm tahmin ediciler için zaman ayrımının olasılıkta anlamlı bir sapma yaratmayacağını söyleyebilirim, en azından benim için. Bu yüzden zamanın önemli bir faktör olduğunu düşünme eğilimindeyim, ancak diğer daha önemli faktörler aktif aşamadaysa sonucu etkileyebilir.
Ayrıca pencerede, çok sayıda aralıkla (yapının daha doğru korunması için) fiyat için farklı bir niceleme ızgarası alabileceğinizi ve böyle bir "sıkıştırılmış sinyal" üzerinde test edebileceğinizi düşünüyorum - zaten sapmalara sahip olacaktır. Ya da iki aralık arasındaki referans aralığında az sayıda aralık artı rastgele gürültü kullanabilirsiniz.
Hatta ızgarayı sabitleyebilir ve sadece ilk referans için ofseti saklayabilirsiniz. O zaman çok az yer kaplayacak ve dönüşüm hızlı olacaktır.Ne yazık ki bunların hepsi uygulama ve test gerektiren hipotezler.
Maxim Dmitrievsky kendi varyantlarını deniyor, ben de kendi varyantlarımı deniyorum.