Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3186

Yeni yorum
 
mytarmailS #:

Hepsi sayılar ve dönüşümler WRC ile hiçbir ilgisi yok derken ne demek istiyorsunuz ? Bu sadece sayılar....

Hangi yararlı özelliğin korunduğunu/kaybedildiğini kendinize yanıtlayın. Bu soruyu dönüşümle yanıtladım.

Peki bit hızı nedir?

Bilgi akışının genişliği (ağ bağlamında).

 
fxsaber #:

ZZ'nin minimum dizini yeniden boyutlandırmaya (ölçeklendirme mantığı dahilinde) ve dizlerin toplamını izlemeye başladım.

Scalping için makul bir aralık nedir? Nereden

EURUSD için 0.00200'den başlayan çubuklarda var, bir şeyler kazanmaya başlıyor. Ama korkarım ki yukarıda tarif ettiğiniz ayarlama var. Yani, OOS üzerindeki en iyi varyantlar, sadece eğitim penceresini% 2-10 kaydırarak bozulur (yani, çizgilerin% 2-10'u farklıdır, sonuç olarak ağaçlar farklı şekilde inşa edilir ve OOS tamamen farklıdır, kârsızdır).

 
fxsaber #:

ZЫ Genel olarak, iki sıra arasındaki farkları bulmaya çalışmak ilgi çekiyorsa, bunları sağlayabilir.

Verileriniz için gerçek bir eğitim veri kümesiyle ilgileniyorum (uygun ve hedef). Yaklaşımımla ne kadar scalping yapabileceğimi görmek için.

 
fxsaber #:

Hangi yararlı özelliğin korunduğu/kaybedildiği sorusunu kendinize yanıtlayın. Dönüşümle birlikte böyle bir soruya cevap verdim.

Eğer dönüşümünüzü doğru anladıysam

artışları alırsınız, sonra artışın indeksini rastgele seçersiniz ve ya olduğu gibi bırakırsınız ya da ters çevirirsiniz (x/-1).


Belirgin bir yapısı olan bazı soyut serileri ele alalım.

Dönüşümünüzü uygulayın.

Hiçbir yapı korunmaz, sadece rastgeleden rastgele...

Ben bunu bir simülasyon olarak görmezdim...



İşte kod.

par(mar=c(2,2,2,2),mfrow=c(3,2))

r <- rep( c(1:10,10:1) ,3)
r |> plot(t="l",main = "начальный ряд с какой то закономерностью")

rd <- c(0,diff(r))

for(i in 1:5) {
  sa <- sample(1:length(rd),size = length(rd)/2)
  rd[sa] <- rd[sa]/-1
  rd |> cumsum() |> plot(t="l", main = "ваше преобразование")
}
 
Forester #:

Verileriniz için gerçek bir eğitim veri kümesiyle ilgileniyorum (fic ve hedef). Yaklaşımımla ne kadar scalping yapabileceğimi görmek için.

En yüksek potansiyel kâra göre geçmiş veriler için bir broker seçin. Örneğin, EURUSD_Broker1, EURUSD_Broker2'den daha yüksek bir potansiyel kâra sahiptir. Ardından EURUSD_Broker1'i alın.

Hem ana dallar hem de çaprazlar ölçeklenebilir. Ama hepsi değil. Sadece her biri üzerinde çalışın ve sonuçları görün. Ben de kabaca böyle yapıyorum.

 
mytarmailS #:

Eğer dönüşümünüzü doğru anladıysam

artışları alırsınız, sonra artışın indeksini rastgele seçersiniz ve ya olduğu gibi bırakırsınız ya da çevirirsiniz (x/-1)

Dönüşümümü kesinlikle doğru anladınız.

Belirgin bir yapısı (düzenliliği) olan bazı soyut serileri ele alalım.

Dönüşüm o kadar basittir ki, grafikler olmadan bile monoton olarak artan bir fiyata kadar her şeyi elde edebileceğiniz açıktır.
 
fxsaber #:

Dönüşümümü kesinlikle doğru anladınız.

Dönüşüm o kadar basit ki grafikler olmadan bile monoton olarak artan fiyata kadar her şeyi elde edebileceğiniz açık.

O zaman bu bir simülasyon olarak kabul edilemez,

ve orada var olan tüm eğilimleri yok ettiğinizi fark etmelisiniz,

DEM'in yapısının yanı sıra.

 
mytarmailS #:

O zaman bu bir simülasyon sayılamaz,

ve orada olan tüm trendleri alt üst ettiğinizi fark etmelisiniz,

DEM'in yapısının yanı sıra.

Alternatiflerinden çok daha azını yok ettiğime eminim. Ancak yine de yeterliydi.

Yapıya gelince, bu yöntem yapının dayandığı büyük sayılar kanununa dayanmaktadır. Tam olarak on milyonlarca orijinal verinin olduğu durumlar içindir.


Kendimi övmek istemiyorum, ancak keneler ve bu kadar güçlü değişmezlerle böyle bir çalışma olduğundan şüpheliyim: zaman, yayılma, mutlak artış (sonuç olarak - şişman kuyruklar, durağan olmama, korelasyonlar, vb.) Yani, yüz milyon girdi verisi değişkeni vardır. Modellerin "100" istatistik özelliği ile karşılaştırma yapılamaz.


Rastgeleleştirmenin bu tür benzersiz özelliklerine rağmen, neyle uğraştığımız sorusunu açık bir şekilde yanıtlayan bir test hemen bulunmuştur: rastgeleleştirme veya gerçeklik.


Burada tartışılacak ya da münakaşa edilecek bir şey yoktur. Gösterilen şey sadece SB ile gerçeklik arasındaki bir fark değil, orijinal seri ile randomizasyon arasındaki ince bir farktır. Değer, karşı örnekte yatmaktadır.

 
fxsaber #:

Görünüşe göre ilginç bir Rastgele neslim var.


Harika bir fikir! Sadece nasıl kullanacağımı bulmam gerekiyor 😆 Özünde, aynı seans özelliklerine, gerçek olanla aynı oynaklığa sahip, ancak durağan bir fiyat BP'si olduğu ortaya çıkıyor. Sabit beklenti eşi ve görünüşe göre sabit varyans ile. Ve kuyruklar Gauss'tur. Aynı zamanda, ortalama kâr sıfır eksi toplam spread'dir.

 
fxsaber #:

Alternatiflerinden çok daha azını yok ettiğime eminim. Yine de yeterliydi.

Bence bu yöntemi gözünüzde büyütüyorsunuz, belki ben bir şey kaçırıyorumdur.

1...317931803181318231833184318531863187318831893190319131923193...3399
Yeni yorum