Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3100
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Elbette kesin nicel modellerden bahsetmiyoruz. Aksi takdirde, TS'nin daha fazla yaratılmasının bir anlamı olmazdı - ruble için böyle bir model oluşturun, önümüzdeki birkaç yıl boyunca döviz kurunun nasıl değişeceğini hesaplayın ve Bali'de bir yerde güneşin altında, sahilde oturun.
Önemli olan, finansal varlıklar üzerinde en azından kaba bir niteliksel fiyatlandırma modeli oluşturmak ve buna dayanarak TS oluşturmak, en azından MO yöntemlerini kullanmak, en azından kendi kafanızdan bir şeyler icat etmekti.
Adil bir fiyat veya oranın hesaplanması)))))) Bununla ilgili sorun da bu).
Hisselerle daha kolay ve daha fazla literatür var)
Hepiniz çok dar bir model tanımına sahipsiniz...
Model, gerçek bir olgunun yerine, gerekli özellikleri koruyan ve gereksiz olanları atan daha basit ve daha anlaşılır bir şey koymaktır.
Eğer bir navigatörseniz, yönünüzü bulmak için uzaya çıkıp dünyaya bakmanıza gerek yoktur, sadece bir küreye.... sahip olursunuz.
Küre dünyanın bir modelidir, kendinizi yönlendirmek için ihtiyaç duyduğunuz özelliklere sahiptir ve gereksiz olanlardan kurtulur.
Bir küre dünya değildir, bir kürede canlılar yoktur, su yoktur, rüzgar yoktur, sıcaklık yoktur, basınç yoktur... Ama buna ihtiyacınız yok, o yüzden bir model var.
Bir model yararlı bir basitleştirmedir, bir yaklaşım olduğunda, bir doğrusallaştırma olduğunda, bir nöron olduğunda, bir boyut azaltma olduğunda....
Fiyat nedir? Tik taklardır, ama bir saat mekanizmasına bakarsak, fiyat nedir? Mumlardır, mumlar nedir? Bu bir fiyat modelidir çünkü fiyatın basitleştirilmiş bir temsilidir.
TS, bir piyasa sürecini bir dizi kural veya fonksiyonla tanımlama girişimidir. TS, piyasa sürecinin bir modelidir.
Ama bir model faydalı bir basitleştirmedir.
Ve bir piyasa modeli, piyasa ilişkilerini tanımlayan bir formül olmak zorunda değildir.
Kalın kuyruklar, işlem seansına bağlı olarak eşit olmayan oynaklıktan (dalga kümelenmesi) kaynaklanır. Başka bir bilgi taşıyor gibi görünmüyorlar. Ben piyasalara az ya da çok verimli olarak bakıyorum. Buna göre, görev verimsizlikleri araştırmaktır. Bunun hangi modele oturtulabileceğini söylemek zor. Çünkü orada burada karşımıza çıkıyorlar.
.
Haklı olabilirsiniz. Yine de durağan olmamayı düzensiz volatilite ile açıklamak bence biraz basitleştirme olur. Volatilitenin kümelenmesi
modellenmesi oldukça basittir ve daha sonra herhangi bir heteroskedastisite, volatilite ile korelasyon yoluyla kolayca ortadan kaldırılabilir. Ancak gerçekte, çok iyi çalışmayan pek çok hileli kemer ve garches vardır.
Piyasa muhtemelen verimlidir ve eğer değilse, bunu yalnızca alfanızı bularak öğrenebilirsiniz, bunun yardımıyla sürekli olarak onu yenebilirsiniz. Bu alfanın nerede aranacağı, hangi yönde kazılacağı, bence fiyatlandırma modeli tarafından önerilebilir ve zorlanabilir. Aksi takdirde, boyutsallık laneti, onu bulmak için bilgisayarların milyonlarca saat çalışmasına neden olabilir.
Fiyat nedir? Tik taklardır, ama bir saat mekanizmasına bakarsak, fiyat nedir? Mumlardır, mum nedir? Bu bir fiyat modelidir çünkü fiyatın basitleştirilmiş bir temsilidir.
TS, bir piyasa sürecini bir dizi kural veya işlevle tanımlama girişimidir. TS, piyasa sürecinin bir modelidir.
Bir model faydalı bir basitleştirmedir.
ve bir piyasa modeli, piyasa etkileşimlerini tanımlayan bir formül olmak zorunda değildir.
Yukarıdaki model kavramına bizim durumumuzda son derece önemli bir özellik daha eklemek isterim: söz konusu küre mevcut değildir, ancak bazı kanallarda belirli bir olasılıkla bulunan bir dizi küre vardır.
Bunu unuttuğumuz anda determinizme kayarız ve elde edilen şekle inanmaya başlarız, kağıt üzerinde olsa bile orada değildir. Yani, sınıflandırma hatası = %30 dediğimizde, bunu kelimesi kelimesine ALMAMALIYIZ, ancak şunu anlamalıyız - %30'luk bir sınıflandırma hatası bazı sınırlar dahilindedir, örneğin %95 olasılıkla %2. Ve o zaman %30, %30'dur. Ama birisi kanal genişliğini hesaplıyor mu? Belki %2 değil ama %22? Ya da kanal genişliğinin olasılığı %60 mı? 30'luk iyi bir sınıflandırma hatasının değeri nedir?
Bu bizim tam mutluluğumuz değil.
Olasılıklar ve kanal genişliği ile ilgili yukarıdaki akıl yürütme, hata dağılımı normal ise geçerlidir. Peki sınıflandırma hatası dağılımının normalliğini kim kontrol etti?
Aksi takdirde, boyutluluk laneti, onu bulmak için milyonlarca saatlik hesaplama çalışmasına neden olabilir.
Boyutsallığın laneti uzun zamandır var.
bu yüzden.
1) piyasa kendini tekrar etmez - bu yüzden.
2) çok fazla fiyat seçeneği var - bu yüzden.
3) "Yarın dün gibi olacak" şemasına göre çalışan MO'lar çalışmaz - bu nedenle.
İşte bu yüzden, basitlik ve tekrarlanabilirlik için bir modele ihtiyacımız var.
Fiyat nedir? Tik taklardır, ama bir saat mekanizmasına bakarsak, fiyat nedir? Mumlardır, mum nedir? Bu bir fiyat modelidir çünkü fiyatın basitleştirilmiş bir temsilidir.
TS, bir piyasa sürecini bir dizi kural veya fonksiyonla tanımlama girişimidir. TS, piyasa sürecinin bir modelidir.
Bir model faydalı bir basitleştirmedir.Ve bir piyasa modeli, piyasa ilişkilerini tanımlayan bir formül olmak zorunda değildir.
Size tamamen katılıyorum - bir model faydalı bir basitleştirmedir. Ancak ben bir finansal varlık için bir fiyatlandırma modelinden bahsediyordum.
Diyelim ki böyle bir model var - belirli bir andaki fiyat değişikliği, satmak veya almak için verilen tekliflerin fazlalığı tarafından belirlensin. Basitleştirmek için çok sayıda bağımsız katılımcıyı ele alalım, diyelim ki bir milyon. Bu katılımcılar aynı hacimde ve aynı anda emir versin ve fiyat değişimi belirli bir adımda dengelenmemiş toplam pozisyon ile orantılı olsun. Böyle bir modelde bir varlığın fiyatının klasik bir saf rassal yürüyüş olacağı açıktır. Gerçekten de, eğer tüccarlar bağımsız olarak alım satım kararları verirlerse, o zaman bunların yaklaşık yarısı alım, diğer yarısı da satım yapacaktır. Aralarındaki fark büyük olasılıkla katılımcı sayısının kökü kadar olacaktır. Bir sonraki adımda denge değişebilir ve fiyat diğer yöne kayabilir.
Bu anlamda SB'nin en çok kabul gören ve en kaba fiyatlandırma modeli olduğu belirtilmektedir. Ancak bu modelin bazı ampirikleri açıklamak ve aynı zamanda verimsizlikleri nerede arayacağımızı anlamak için rafine edilmesi gerekmektedir.
Size tamamen katılıyorum - bir model faydalı bir basitleştirmedir. Ancak ben bir finansal varlığın fiyatlandırma modelinden bahsediyordum.
Diyelim ki böyle bir model var - o andaki fiyat değişikliği, satma veya satın alma tekliflerinin fazlalığı tarafından belirlensin. Basitleştirmek için çok sayıda bağımsız katılımcıyı ele alalım, diyelim ki bir milyon. Bu katılımcılar aynı hacimde ve aynı anda emir versin ve fiyat değişimi belirli bir adımdaki dengesiz toplam pozisyon ile orantılı olsun. Böyle bir modelde varlığın fiyatının klasik bir saf rassal yürüyüş olacağı açıktır. Gerçekten de, eğer tüccarlar bağımsız olarak alım satım kararları verirlerse, o zaman bunların yaklaşık yarısı alım, diğer yarısı da satım yapacaktır. Aralarındaki fark büyük olasılıkla katılımcı sayısının kökü kadar olacaktır. Bir sonraki adımda denge değişebilir ve fiyat diğer yöne kayabilir.
Bu anlamda SB'nin en çok kabul gören ve en kaba fiyatlandırma modeli olduğu belirtilmektedir. Ancak bu modelin bazı ampirikleri açıklamak ve aynı zamanda verimsizlikleri nerede arayacağımızı anlamak için rafine edilmesi gerekmektedir.
Alexei Nikolaev R'deki bloglarında Cafe ya da azınlığın zaferi oyununun bir modelini uyguladı, piyasa açısından benzer, oyuncunun konumu daha az katılımcının olduğu bir toplumdaysa kazanır (kafede, tarihe göre, en az sayıda ziyaretçinin olduğu gün gelen oyuncular kazanır ve çok sayıda ziyaretçi kaybeder), ancak bu çok basit bir modeldir, gerçek dünyada hala devletten ve diğer büyük oyunculardan ve çok sayıda olan küçük oyunculardan oluşan birçok oyuncu türü vardır. Model henüz kabaca bile oluşturulmamıştır)
Ancak oradaki grafikler bile kene gezintisine çok benziyor.
Size tamamen katılıyorum - bir model faydalı bir basitleştirmedir. Ancak ben bir finansal varlığın fiyatlandırma modelinden bahsediyordum.
Diyelim ki böyle bir model var - o andaki fiyat değişikliği, satma veya satın alma tekliflerinin fazlalığı tarafından belirlensin. Basitleştirmek için çok sayıda bağımsız katılımcıyı ele alalım, diyelim ki bir milyon. Bu katılımcılar aynı hacimde ve aynı anda emir versin ve fiyat değişimi belirli bir adımdaki dengesiz toplam pozisyon ile orantılı olsun. Böyle bir modelde bir varlığın fiyatının klasik bir saf rassal yürüyüş olacağı açıktır. Gerçekten de, eğer tüccarlar bağımsız olarak alım satım kararları verirlerse, o zaman bunların yaklaşık yarısı alım, diğer yarısı da satım yapacaktır. Aralarındaki fark büyük olasılıkla katılımcı sayısının kökü kadar olacaktır. Bir sonraki adımda denge değişebilir ve fiyat diğer yöne kayabilir.
Bu anlamda SB'nin en çok kabul gören ve en kaba fiyatlandırma modeli olduğu belirtilmektedir. Ancak bu modelin bazı ampirikleri açıklamak ve aynı zamanda verimsizlikleri nerede arayacağımızı anlamak için rafine edilmesi gerekmektedir.
Şahsen, SB modelinin hiçbir faydasını görmüyorum.
Hiçbir şey yapmıyor, iyi özellikleri vurgulamıyor, kötü özellikleri bastırmıyor, basitleştirmiyor...
Evet, grafik fiyatlara benziyor, ne olmuş yani?
Haklı olabilirsiniz. Yine de durağan olmamayı tekdüze olmayan oynaklıkla açıklamak bence biraz basitleştirme olur. Volatilitenin kümelenmesini
modellemek oldukça basittir ve daha sonra herhangi bir heteroskedastisite, volatilite ile korelasyon yoluyla kolayca ortadan kaldırılabilir. Ancak gerçekte, çok iyi çalışmayan pek çok hileli kemer ve garches vardır.
Piyasa muhtemelen verimlidir ve eğer değilse, bunu yalnızca alfanızı bularak öğrenebilirsiniz, bunun yardımıyla sürekli olarak onu yenebilirsiniz. Bu alfanın nerede aranacağı, hangi yönde kazılacağı, bence fiyatlandırma modeli tarafından önerilebilir ve zorlanabilir. Aksi takdirde, boyutsallık laneti, onu bulmak için bilgisayarların milyonlarca saat çalışmasına neden olabilir.
Ben durağanlık için olağan ekonometrik şey diyorum: ortalama ve varyansın sabitliği. Piyasalarda doğal olarak böyle bir şey yoktur, onlar bir "anıt" değildir. Heteroskedastisite ortadan kalkar, gerisi SB'ye yakındır.
Genel olarak, dağılım türü öngörülebilirlik hakkında çok az şey söyler. Bu, ticaretten uzak, matematiksel bir oyundur. Spreadi kapsayan teklife biraz kabarıklık ekleyin. Ya da günün belirli saatlerinde ortalamaya sabit bir dönüş. Fark değişmeyecek ve para kazanmak mümkün olacaktır. Kabaca bu ve bunun gibi şeyler verimsizlik olarak adlandırılabilir. Bunu yapmak için, her şeyi tahmin edemeyeceğinizi ve buna ihtiyacınız olmadığını dikkate alarak algoritmalar yazın. Orada böyle bir lanet olduğunu söylemeyeceğim, sadece hiçbir şey elde edemeyeceğiniz gerçekten verimli araçlar var.