TSO Moving Average Slope Combination
- Индикаторы
- Dionisis Nikolopoulos
- Версия: 2.0
- Обновлено: 23 декабря 2020
- Активации: 10
Индикатор Moving Average Slope (MAS) вычисляется путем сравнения значения скользящей средней n периодов назад с ее текущим значением. Это позволяет отображать тренд скользящей средней на линии скользящей средней. Этот индикатор позволяет сравнить наклоны двух скользящих средних (быстрой и медленной) для уменьшения шума и формирования более качественных сигналов на вход и выход.
Особенности
- Позволяет одним взглядом определить растущий и падающий тренд.
- Поддерживает множество методов расчета скользящих средних.
- Добавьте вторую скользящую среднюю (другого периода/типа) для подтверждения сигналов.
- Индикатор не перерисовывается.
- Может использоваться в составе советников. (смотрите раздел Для разработчиков советников)
Поддерживаемые методы скользящей средней
- Простая (SMA)
- Экспоненциальная (EMA)
- Сглаженная (SMA)
- Линейно-взвешенная (SMMA)
- Двойная экспоненциальная (DEMA
- Тройная экспоненциальная (TEMA)
- Фрактальная адаптивная (FAMA)
- Адаптивная (AMA)
- Динамическая средняя переменных индексов (VIDYA)
Расчет наклона
- Наклон рассчитывается путем вычитания цены n периодов назад из текущей цены скользящей средней.
- Затем наклон классифицируется (вверх, вниз, горизонтальный) и кодируется цветом (зеленый, красный, синий) в зависимости от среднего истинного диапазона (ATR) n периодов назад.
- Если текущая цена скользящей средней выше цены скользящей средней n-периодов назад более чем на значение ATR n периодов назад, наклон считается положительным (зеленый).
- Если |Цена скользящей(текущая) > Цена(n-периода)| и |Цена(текущая)-Цена(n-периода)| > |ATR(n-периода)|, то Наклон > 0
- Если текущая цена скользящей средней ниже цены скользящей средней n-периодов назад более чем на значение ATR n периодов назад, наклон считается отрицательным (красный).
- Если |Цена(текущая) < Цена(n-периода)| и |Цена(текущая)-Цена(n-периода)| > |ATR(n-периода)|, то Наклон < 0
- Если текущая цена скользящей средней выше или ниже цены скользящей средней n-периодов назад, но расстояние меньше, чем значение ATR n периодов назад, наклон считается горизонтальным (синий).
- Если |Цена(текущая) - Цена(n-периода)| < |ATR(n-периода)|, то Наклон = 0
Входные сигналы
- Fast / Slow Moving Average Method: метод расчета скользящей средней. Выберите "Disable" в одном из двух параметров, чтобы использовать только одну скользящую среднюю.
- Period: период скользящей средней.
- Shift: количество периодов для сдвига скользящей средней.
- Applied Price: тип цены для расчета значений скользящей средней.
- Slope: число периодов истории (n), используемых для расчета наклона.
- ATR Period: период среднего истинного диапазона, используемого для классификации наклона.
- Fast EMA Period [ONLY FOR ADAPTIVE MA]: период быстрой EMA в расчете адаптивной скользящей средней. Этот параметр используется только при выборе "Adaptive Moving Average" в качестве метода скользящей средней. В противном случае этот параметр игнорируется.
- Slow EMA PEriod [ONLY FOR ADAPTIVE MA]: период медленной EMA в расчете адаптивной скользящей средней. Этот параметр используется только при выборе "Adaptive Moving Average" в качестве метода скользящей средней. В противном случае этот параметр игнорируется.
- CMO Period [ONLY FOR VIDYA]: период осциллятора Chande Momentum (CMO), используемого в расчете среднего VIDYA. Этот параметр используется только при выборе "Variable Index Dynamic Average" в качестве метода скользящей средней. В противном случае этот параметр игнорируется.
Разработчикам советников
- Цвет быстрой скользящей средней: Буфер = 1
- Зеленый = 0
- Красный = 1
- Синий = 2
- Цвет медленной скользящей средней: Буфер = 3
- Зеленый = 0
- Красный = 1
- Синий = 2
- Цвет вертикальных линий: Буфер = 6
- Зеленый = 0
- Красный = 1
- Синий = 2
- Длина вертикальных линий (в пипсах): Буфер = 7