Linear Regressions Convergence Divergence
- Индикаторы
- Vladimir Komov
- Версия: 2.0
- Обновлено: 28 ноября 2021
- Активации: 5
Linear Regressions Convergence Divergence - это индикатор-осциллятор направленного движения, построенный как разница двух линейных регрессий с меньшим и большим периодом. Метод развивает идеи, заложенные в классический осциллятор MACD, однако обладает рядом преимуществ за счет использования линейных регрессий вместо скользящих средних. Индикатор отображается в отдельном окне в виде гистограммы. Сигнальная линия - простое среднее гистограммы.
Значение гистограммы выше нуля указывает на восходящий тренд. Чем выше значение, тем сильнее тренд. Значение ниже нуля указывает на нисходящий тренд. Чем ниже значение, тем сильнее нисходящий тренд.
Пересечение гистограммы и сигнальной линии означает либо ослабление текущего тренда, либо разворот.
Формула
LRCD=Lr(n) - Lr(N), где Lr(n) - значение линейной регрессии c периодом n, Lr(N) - значение линейной регрессии c периодом N, N > n.
Преимущества
- Использование линейной регрессии сглаживает случайные колебания и позволяет достоверно определить моменты разворота тренда.
- Сигналы обладают меньшим запаздыванием по сравнению с классическим осциллятором MACD.
- Определение участков, на которых тренд ослабевает, и участков, на которых направленное движение возобновляется.
- Работает на любом инструменте.
- Работает на всех таймфреймах.
- Не перерисовывается, не пересчитывается.
Параметры
- Fast Regression period - период расчета быстрой линейной регрессии.
- Slow Regression period - период расчета медленной линейной регрессии.
- Signal Line period - период сглаживания при построении сигнальной линии.
Использование
Индикатор может быть использован несколькими способами.
- В качестве признака тренда: при положительном значении гистограммы тренд растущий, при отрицательном значении - падающий.
- Для оценки силы тренда: когда гистограмма положительна и значение выше сигнальной линии - растущий тренд набирает силу. Если гистограмма ниже сигнальной линии, но больше нуля, то растущий тренд ослабевает. Когда гистограмма отрицательна и ее значение ниже сигнальной линии - падающий тренд набирает силу. Если гистограмма выше сигнальной линии, но меньше нуля, то падающий тренд ослабевает.
- Для формирования сигналов: покупка/продажа по тренду при пересечении гистограммой нулевого уровня; покупка против падающего тренда при пересечении сигнальной линии снизу вверх в отрицательной зоне, в этом случае также возникает сигнал закрытия короткой позиции; продажа против растущего тренда при пересечении сигнальной линии сверху вниз при растущем тренде, в этом случае также возникает сигнал закрытия длинной позиции.
- Дивергенция цены и индикатора свидетельствует о близком окончании растущего тренда. Конвергенция цены и индикатора свидетельствует о близком окончании падающего тренда.
На поле графика отображаются сигналы:
- стрелка вверх/вниз отмечает изменение знака гистограммы и сигнализирует о смене тренда
- стрелки Buy/Sell сигнализируют о пересечении гистограммы и сигнальной линии
Особенности
Чем меньше значения Fast Regression period и Slow Regression period, тем чаще возникают сигналы индикатора о смене тренда.
Чем меньше период сглаживания Signal Line period, тем чаще возникают сигналы об ослаблении тренда.
Как правило, сигналу о смене тренда (стрелка вверх/вниз) предшествует сигнал ослабления (стрелки Buy/Sell).
Стандартные настройки 30/60/15.
При смене настроек рекомендуется удалить стрелки с поля графика.