MonteCarlo Simulation
- Индикаторы
- Omega J Msigwa
- Версия: 2.0
- Обновлено: 15 ноября 2024
- Активации: 5
О индикаторе
Этот индикатор основан на моделировании Монте-Карло закрывающих цен финансового инструмента. По определению, Монте-Карло — это статистический метод, используемый для моделирования вероятности различных исходов в процессе, включающем случайные числа, основанные на ранее наблюдаемых результатах.
Как это работает?
Этот индикатор генерирует несколько сценариев цен для ценной бумаги, моделируя случайные изменения цен с течением времени на основе исторических данных. Каждый пробный запуск симуляции использует случайные переменные для учета колебаний цены закрытия, эффективно имитируя возможные движения рынка в будущем на заданный период времени.
Преимущества симуляции Монте-Карло
- Симуляции Монте-Карло помогают анализировать риск различных торговых стратегий, тестируя их на множестве возможных будущих сценариев.
- Это помогает определить, как стратегии работают в различных рыночных условиях, включая редкие экстремальные события (хвостовой риск).
- Вместо того чтобы полагаться на один прогноз, Монте-Карло предлагает диапазон потенциальных исходов с сопутствующими вероятностями. Это помогает понять вероятность прибыли или убытка.