Используете ли вы CExpert при создании роботов? - страница 15

 
fxsaber:

Каким образом отлаживался этот mq5? Я в день F7 несколько сотен раз нажимаю. Каждый раз ждать 100 секунд - это десятки часов в сутки на компиляцию. Выдержать такое не реально.

Мои проекты < 100 кб. За 300 мс компилируются. 

Не путайте большой тестовый юниттест, который тестирует большую математическую библиотеку на отсутствие ошибок.

Отлаживать надо  в дебаг режиме, где время компиляции в десятки раз меньше за счет почти полного отключения оптимизации.

 
Vladimir Perervenko:

Удивили и огорчили одновременно..

Это какие такие "мат библиотеки, аналогичные R" Вы имеете в виду?

Или Вы считаете, что R это набор мат. библиотек?

Даже на знаю, что сказать. Написал бы какой нибудь форумчанин, понятно. Но услышать такое от разработчика...

Понятна некая обида разработчика при сопоставлении его продукта с другими. Но Майкрософт не обижается. Пользователи попросили и они тут же откликнулись и им "не западло" (извиняюсь за выражение) применять в своих продуктах открытый код. Они и свой стали открывать.

Ну это так, эмоции от неожиданности.

Удачи  

 Renat Fatkhullin:

Покажите, что конкретно вы считаете на R, пожалуйста. Иначе это продолжение "R велик потому что велик".

Забудьте про Микрософт, он тут не при делах вообще. 

Речь исключительно про технические возможности в рамках применимости к трейдингу. Ваше "как можно попытаться на MQL5" я уже опроверг выше. Это просто код из публичной библиотеки.

 Моё глубочайшее убеждение - ошибка позволять публиковать на ресурсе MQL5 статьи, посвящённые сторонним языкам (конечно, за исключением статей описывающих способы конектов) - хоть и в мягком виде, но халивары неизбежны.

Против самого R я ничего не имею против, зато могу воочию наблюдать некоторых местных адептов, я бы даже сказал, фанатиков, которые кроме слов "современные методы, далеко ушедшие в перёд" ничего особо путного продемонстрировать не в состоянии, чему не так давно я стал свидетелем, от демонстрации возможностей алгоритмов на R и для сравнения c алгоритмами на MQL5 один из фанатиков отказался, и совершенно понятно почему. Но непонятны шапкозакидательства вида " "современные методы, далеко ушедшие в перёд", при том что любые методы и алгоритмы реализуемы на MQL.

 

Статьи про другие дополняющие технологии очень полезны, так как дают пищу и направление развития трейдерам.

R очень хорош своей мощностью как исследовательская платформа. Но ее практически нельзя отмасштабировать или преобразовать в готовый продукт.

Мы шаг за шагом наполним нашу стандартную библиотеку массой математических/расчетных/нейросетевых/визуализирующих функций, что позволит перенести результаты исследований из R или вообще полностью вести исследования прямо на MQL5.

 
Renat Fatkhullin:

Статьи про другие дополняющие технологии очень полезны, так как дают пищу и направление развития трейдерам.

R очень хорош своей мощностью как исследовательская платформа. Но ее практически нельзя отмасштабировать или преобразовать в готовый продукт.

Мы шаг за шагом наполним нашу стандартную библиотеку массой математических/расчетных/нейросетевых/визуализирующих функций, что позволит перенести результаты исследований из R или вообще полностью вести исследования прямо на MQL5.

Это хорошо, а для MQL4 такой прелести не будет?
 
-Aleks-:
Это хорошо, а для MQL4 такой прелести не будет?

Не планируем.

Отрыв МТ4 произошел и больше в него никто не будет вкладывать ресурсов.

 

В следующем релизе будет 4 новые мощные математические библиотеки, полностью написанные на MQL5.

Это позволит сразу покрыть огромный пласт математических задач.

 
Dr.Trader:

Я использую связку mql5 + R, синхронизация самодельная через файлы.

У меня mql5 используется только для торговли, вся логика принятия решений вынесена в R. Для торговли брал за основу автоматически сгенерированный советник с CExpert, единственное что поменял это немного кода в ontick чтобы на новых барах писать в csv файл значения ohlc и индикаторов. Плюс новый класс на основе CExpertSignal, в котором LongCondition() и ShortCondition() читают из файлов ответы полученные от R. Вся торговая логика, стопы, тейки, итд использую без изменений, я считаю что класс CExpert вообще отлично с этим справляется.

От R мне нужно чтоб он генетикой перебрал все полученные данные по особым критериям, и из таблицы с сотнями колонок (ohlc + индикаторы с разными параметрами и лагами) оставил их гораздо меньше, плюс наделать новые колонки из имеющихся со всякими математическими операциями. А дальше нейронка всё это обрабатывает и даёт ответ торговать или нет, пишет результат в файл.
От встроенного mql интерфейса к R я бы не отказался, но это не критично. Это было бы важно только для частого скальпинга; а я на новых барах торгую, это совсем редко и задержки в пару секунд неважны.

Спасибо за Alglib, неожиданный сюрприз, генетика и нейронка есть, можно что-то делать. То чего сильно не хватает - это многопоточность в mql без костылей. Я нейронку постоянно дообучаю новыми данными запущенным на фоне R скриптом, в mql для этого нужно делать отдельный скрипт, и общаться процессами через глобальные переменные или как-то так (точно не скажу, сам не пробовал). Мне бы даже хватило что-то наподобие форка, с возможностью некоторые переменные сделать общими на оба процесса.

Но Alglib всё равно не идеальное решение. Если уже есть готовый алгоритм что и как обрабатывать, то это можно повторить прямо в mql с Alglib, это отлично.
А как эфективно работать при создании новой стратегии? В R или Matlab можно и графики наглядные нарисовать; и если что-то не так то остановить выполнение скрипта, подправить код, и продолжить с того места где остановил скрипт в прошлый раз. В mql нужно будет каждый раз компилить код, и запускать сначала. А это будет часы работы алгоритмов на каждый перезапуск, потерянные из-з ошибок. Придётся делать костыли с записью переменных в файл например. В общем для реализации готовой стратегии mql+alglib вполне отлично, но для разработки новой стратегии - я вижу в этом много боли.


Dr.Trader, вот объясните мне, неразумному, почему из всей братии генетиков никто не выдал на моей памяти ни одного профитного сигнала? Допустим, я-то чел непостоянный, веселый и ваще слегка раздолбай )) Но, тем не менее, от 5-10% в день могу делать на небольших депо. А у вашего ордена есть практические результаты? Или только теории?

 
Renat Fatkhullin:

В следующем релизе будет 4 новые мощные математические библиотеки, полностью написанные на MQL5.

Это позволит сразу покрыть огромный пласт математических задач.


И это замечательно! Очередной пласт ученых псевдо-трейдеров уйдет копать вглубь и вширь )) А мы, грязные котики, будем тихо, не напрягаясь, зарабатывать на сметану )))

 
Alexey Volchanskiy:

Dr.Trader, вот объясните мне, неразумному, почему из всей братии генетиков никто не выдал на моей памяти ни одного профитного сигнала? Допустим, я-то чел непостоянный, веселый и ваще слегка раздолбай )) Но, тем не менее, от 5-10% в день могу делать на небольших депо. А у вашего ордена есть практические результаты? Или только теории?

 Оптимизацией не пользуетесь что ли? Все Ваши "5-10%" получены с настройками системы отбалды?

Alexey Volchanskiy:

И это замечательно! Очередной пласт ученых псевдо-трейдеров уйдет копать вглубь и вширь )) А мы, грязные котики, будем тихо, не напрягаясь, зарабатывать на сметану )))

Второй пост за день идущий один за другим, в которых перечеркиваете все свои достижения, в DSP например... Вы б думали сначала, прежде чем писать 

 
Renat Fatkhullin:

В следующем релизе МТ5 будет штатная мат библиотека, аналогичная R прямо в исходниках. Кроме того, штатной становится математическая библиотека Alglib.

Это чтобы не было разговоров "не хватает математического функционала".

Далее мы продолжим развивать стандартные библиотеки и будем включать ряд других методов. Следующим в списке идет система визуализации данных.


О ! Вот про развитие Стандартной Библиотеки - очень интересно.

Vladimir Perervenko:

Ну из простых - генетическая оптимизация параметров моделей машинного обучения.

Хм... А разве на MQL5 это невозможно ??? Я очень даже использую генетическую оптимизацию, и она вполне работает. Машинное обучение тоже, думаю, вполне себе нормально реализуется на MQL5.

Хотя, конечно, генетическая оптимизация огромных массивов данных, на основе текущих котировок, проводимая на каждом баре - это жесть.

И тут я склонен согласиться с Алексеем - сколько не видел советников, которые показывали профит некоторое время - везде использовались очень простые закономерности. Сложные алгоритмы - всегда оказывались "в дураках".