Используете ли вы CExpert при создании роботов? - страница 12

 
Vladimir Perervenko:

Я не знаю о каких пакетах Вы говорите. Все пакеты в R c  GPL лицензией и открытым кодом.

О каких неделях и месяцах идет речь?

Такое впечатление, что мы говорим о разных вещах.

Посмотрите пакет "MXNet" , "XGBoost" которые совсем не проприетарные и широко используются в продакшен, в том числе с серверами Майкрософт R server. Они так как раз и очень при чем к R.  У них звериный нюх на тенденции и связанные с ними клиенты/деньги. 

Писал пост не для дискуссии, для информации. А оказывается дискутировать есть о чем. Явно ошибочное представление о предмете.

Я говорю про десяток готовых нейросетевых и математических программ, которые у всех на слуху.

Даже если ограничиваться только R, то все написанное мною все равно остается в силе. Полной силе.

Как вы вытащите результат своей работы из R в рабочий код эксперта? Сейчас или никак или методом костылей с сопряжениями.


Мы специально движемся в сторону увеличения мощности стандартных (и внешних) библиотек, чтобы можно было легче портировать логику из сторонних пакетов, включая R. И чтоб никакие R Server и тд не висели на хвосте, когда программа работает. И никаких DLL.

 
Renat Fatkhullin:

Но моя позиция остается прежней - в долгосроке наш подход выиграет. Мы затащим максимум математики и отображения прямо в штатную библиотеку MQL5. Большой апгрейд будет на следующей неделе в очередном релизе.

Вчера выложили бета-версию MetaTrader 5 build 1434 на MetaQuotes-Demo со штатными статистическими библиотеками Alglib (/include/math/alglib) и Stat (/include/math/stat) вместе с юнит-тестами в /scripts/unittests

Статья с описаниями и таблицей соответствий функциям R будет опубликована на днях.

Это начало большого пути и будут представлены новые библиотеки.

 
_RandomSeed=seed;
Думал, что _Variables нельзя менять.
 
2016.10.01 17:40:19.007 TestClasses (Si-12.16,M1)       Abnormal termination
2016.10.01 17:39:53.938 TestClasses (Si-12.16,M1)       CRCond: OK
2016.10.01 17:39:53.200 TestClasses (Si-12.16,M1)       CSafeSolve: OK

С трудом остановил.

 
Renat Fatkhullin:

Вчера выложили бета-версию MetaTrader 5 build 1434 на MetaQuotes-Demo со штатными статистическими библиотеками Alglib (/include/math/alglib) и Stat (/include/math/stat) вместе с юнит-тестами в /scripts/unittests

Статья с описаниями и таблицей соответствий функциям R будет опубликована на днях.

Это начало большого пути и будут представлены новые библиотеки.

Ваш подход понятен: Все втащим в МКЛ5 и только через МКЛ5. Вы разработчик, имеете право. Я не думаю, что это лучший вариант, но наверное у Вас есть основания идти этим путем.

Удачи.

ПС. По поводу как передать данные в R, так на вскидку (без ДЛЛ) - файл, командная строка (RScript), Rest API. Это вообще не проблема.

Хорошо, что прояснилась Ваша позиция по этому вопросу. 

 
fxsaber:

Представляю. Вот есть отличный специалист, который ни одну собаку съел в распознаваниях образов, Big Data, Machine Learning ну и остальное.

Но ни разу не сталкивался с фин. рынком. Ну так получилось. Супер-спец в мат. языках, подготовка выше всяких похвал.

Ну и вдруг узнает он о фин. рынках. "Ну все, сейчас всех порву, с моим то багажом и опытом. С моими мат. моделями и знаниями мат. языков".

И ... пшик! Какое отношение все это барахло, при всем уважении, имеет к созданию робастых ТС?!

Некоторые считают, что не создали робастных ТС, потому что знаний не хватило. А изучу-ка я R, вот тогда точно создам! Ну изучил, ну покрутил ценовые ряды и что?

А результат один, что знаешь, что не знаешь R. Это фин. рынки, а не распознавание образов. 

Этот бред о чем?
 
Vladimir Perervenko:
Этот бред о чем?
Санитары разъяснят.
 
fxsaber:

С трудом остановил.

Это же юнит-тесты библиотек, чтобы быть уверенным в их корректности.

Эти тесты занимают достаточно много времени.

 
Renat Fatkhullin:

Это же юнит-тесты библиотек, чтобы быть уверенным в их корректности.

Эти тесты занимают достаточно много времени.

Первый раз столкнулся со скриптом, выполняющимся больше пяти минут.