Используете ли вы CExpert при создании роботов? - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я не знаю о каких пакетах Вы говорите. Все пакеты в R c GPL лицензией и открытым кодом.
О каких неделях и месяцах идет речь?
Такое впечатление, что мы говорим о разных вещах.
Посмотрите пакет "MXNet" , "XGBoost" которые совсем не проприетарные и широко используются в продакшен, в том числе с серверами Майкрософт R server. Они так как раз и очень при чем к R. У них звериный нюх на тенденции и связанные с ними клиенты/деньги.
Писал пост не для дискуссии, для информации. А оказывается дискутировать есть о чем. Явно ошибочное представление о предмете.
Я говорю про десяток готовых нейросетевых и математических программ, которые у всех на слуху.
Даже если ограничиваться только R, то все написанное мною все равно остается в силе. Полной силе.
Как вы вытащите результат своей работы из R в рабочий код эксперта? Сейчас или никак или методом костылей с сопряжениями.
Мы специально движемся в сторону увеличения мощности стандартных (и внешних) библиотек, чтобы можно было легче портировать логику из сторонних пакетов, включая R. И чтоб никакие R Server и тд не висели на хвосте, когда программа работает. И никаких DLL.
Вот для бенчей процессоров они отлично подходят в применении к фин. рынкам.
Но моя позиция остается прежней - в долгосроке наш подход выиграет. Мы затащим максимум математики и отображения прямо в штатную библиотеку MQL5. Большой апгрейд будет на следующей неделе в очередном релизе.
Вчера выложили бета-версию MetaTrader 5 build 1434 на MetaQuotes-Demo со штатными статистическими библиотеками Alglib (/include/math/alglib) и Stat (/include/math/stat) вместе с юнит-тестами в /scripts/unittests
Статья с описаниями и таблицей соответствий функциям R будет опубликована на днях.
Это начало большого пути и будут представлены новые библиотеки.
_RandomSeed=seed;Думал, что _Variables нельзя менять.С трудом остановил.
Вчера выложили бета-версию MetaTrader 5 build 1434 на MetaQuotes-Demo со штатными статистическими библиотеками Alglib (/include/math/alglib) и Stat (/include/math/stat) вместе с юнит-тестами в /scripts/unittests
Статья с описаниями и таблицей соответствий функциям R будет опубликована на днях.
Это начало большого пути и будут представлены новые библиотеки.
Ваш подход понятен: Все втащим в МКЛ5 и только через МКЛ5. Вы разработчик, имеете право. Я не думаю, что это лучший вариант, но наверное у Вас есть основания идти этим путем.
Удачи.
ПС. По поводу как передать данные в R, так на вскидку (без ДЛЛ) - файл, командная строка (RScript), Rest API. Это вообще не проблема.
Хорошо, что прояснилась Ваша позиция по этому вопросу.
Представляю. Вот есть отличный специалист, который ни одну собаку съел в распознаваниях образов, Big Data, Machine Learning ну и остальное.
Но ни разу не сталкивался с фин. рынком. Ну так получилось. Супер-спец в мат. языках, подготовка выше всяких похвал.
Ну и вдруг узнает он о фин. рынках. "Ну все, сейчас всех порву, с моим то багажом и опытом. С моими мат. моделями и знаниями мат. языков".
И ... пшик! Какое отношение все это барахло, при всем уважении, имеет к созданию робастых ТС?!
Некоторые считают, что не создали робастных ТС, потому что знаний не хватило. А изучу-ка я R, вот тогда точно создам! Ну изучил, ну покрутил ценовые ряды и что?
А результат один, что знаешь, что не знаешь R. Это фин. рынки, а не распознавание образов.
Этот бред о чем?
С трудом остановил.
Это же юнит-тесты библиотек, чтобы быть уверенным в их корректности.
Эти тесты занимают достаточно много времени.
Это же юнит-тесты библиотек, чтобы быть уверенным в их корректности.
Эти тесты занимают достаточно много времени.