Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 548
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Поддержу тему. Пользуюсь сервисами Амазон, но их построитель модели как то не айс. Во всяком случае я не смог построить более менее5 качественную модель. Хотя может быть я делал что то не так, но и настроек там не сильно много. Теперь попробую в Гугле...
начни с этой статьи :) можно поизучать немного питон заодно.. и еще ссылка выше на сайт чувака там все разжевано. Питон самый простой язык.
http://www.blackarbs.com/blog/time-series-analysis-in-python-linear-models-to-garch/11/1/2016
я скоро ее для гугла перекопирую и скину, пипец удобная штука оказалась
GARCH ошибку выдает, остальное работает
блокнот
Гугл сервис посмотрел мельком. Это как я понял Юпитер ноутбук. Его можно локально у себя запустить. Да удобная штука. Но я все таки предпочитаю IDE. Использую легкую IDE Visual Studio Code.
https://it.mail.ru/video/playlists/ Курсы от Мэйл ру, в том числе по машинному обучению и анализу данных.
Гугл сервис посмотрел мельком. Это как я понял Юпитер ноутбук. Его можно локально у себя запустить. Да удобная штука. Но я все таки предпочитаю IDE. Использую легкую IDE Visual Studio Code.
это варик Ipython, типа удобно для исследований.. ну и на самом деле удобно, а потом легко конвертится в обычный .py
GARCH ошибку выдает, остальное работает
блокнот
Не понятна сама модель arch: она должна состоять из трех частей: arima (для тренда), ARCH (для волатильности и их много), и распределения. По тексту коэффициенты для ARIMA, а в формуле они к чему относятся? Для arch тоже нужно указывать аналогичные цифры. В общем все не понятно - не вижу возможностей рулить в деталях.
По представленному материалу похоже на игрушку.
Не понятна сама модель arch: она должна состоять из трех частей: arima (для тренда), ARCH (для волатильности и их много), и распределения. По тексту коэффициенты для ARIMA, а в формуле они к чему относятся? Для arch тоже нужно указывать аналогичные цифры. В общем все не понятно - не вижу возможностей рулить в деталях.
По представленному материалу похоже на игрушку.
я пока на самом изучении питона сосредоточен, поэтому подробно не смотрел.. вот документация по ней https://pypi.python.org/pypi/arch/4.0
там оч. многие пакеты прямые аналоги в R, поэтому большой разницы не должно быть
в ф-ии fit() указывается стационарный ряд или нет
этаж статья больше ознакомительная.. у меня например арима не работала пока я вместо солвера lbfgs не поставил bfgs.. а гарч вообще не фитится.. мб версия питона другая, поди разберись :) каждую либу изучать придется
Не понятна сама модель arch: она должна состоять из трех частей: arima (для тренда), ARCH (для волатильности и их много), и распределения. По тексту коэффициенты для ARIMA, а в формуле они к чему относятся? Для arch тоже нужно указывать аналогичные цифры. В общем все не понятно - не вижу возможностей рулить в деталях.
По представленному материалу похоже на игрушку.
вот с quantopian статейка и ноутбук, может быть там понятнее
я какое-то время на том ресурсе позависаю, посмотрю чем люди маются, может что интересного есть
https://www.quantopian.com/posts/quantopian-lecture-series-arch-garch-and-gmm
вот с
вот с quantopian статейка и ноутбук, может быть там понятнее
я какое-то время на том ресурсе позависаю, посмотрю чем люди маются, может что интересного есть
https://www.quantopian.com/posts/quantopian-lecture-series-arch-garch-and-gmm
Посмотрел, спасибо!
Вероятно не плохо для студентов соответствующей специальности.
Я так не изучаю новое: если теория, то первоисточник, нужна литература по практическому применению теории, если код, то только такой, который можно будет использовать в будущем в практических целях на реале.
Пока всем критериям удовлетворяет rugarch.
Тем не менее, еще раз спасибо, всегда познавательно посмотреть еще что-то.
Посмотрел, спасибо!
Вероятно не плохо для студентов соответствующей специальности.
Я так не изучаю новое: если теория, то первоисточник, нужна литература по практическому применению теории, если код, то только такой, который можно будет использовать в будущем в практических целях на реале.
Пока всем критериям удовлетворяет rugarch.
Тем не менее, еще раз спасибо, всегда познавательно посмотреть еще что-то.
незачто :) конечно вы правы, если изучать то глубоко.
У меня просто подход - перебрать кучу г.., отобрать самое интересное, потом посмотреть есть ли в этом хоть какой-то потенциал для трейдинга, и если есть то уже потом думать как это скретсить с уже имеющимся кое-каким опытом и запилить бота :) глубокое изучение материала не преследую если сам не увижу или кто-нибудь не внушит что это не пустая трата времени, а то столько всего что глаза разбегаются