Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3600
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я открыт к новым идеям. Можно просто скрипт скинуть и не заморачиваться.
В последнем примере - в целом да. В остальных вариантах - метки строит стратегия. Основывается на логике поведения цены и моих наблюдениях.
Форвард 5 лет:
Видимо никто не читает, один флуд в теме.
З.Ы. Остальные способы (ссылка на чат с промптами) слетели. Но по аналогии можно придумать свои.
Открыл два терминала (в смысле консоль а не МТ), в каждом запустил R. Работают оба, отдельно. Линукс.
Работает и у меня много лет.
Но в последнее время стал сравнивать результаты расчетов и с удивлением увидел, что бывают одинаковые результаты на одинаковых данных, а бывают разные.
Причина не понятна.
Чем больше subset_size по отношению к кол-ву кластеров, тем кривульки более кривые, но более устойчиывые в своей кривизне на новых данных. И наоборот.
Например:
Обратная ситуация:
Последний пример. Параметры можно подбирать.
Имхо, ещё должно хотеться сделать нормальный форум по МО в трейдинге))
Хочется сделать, но не хочется делать )
Если не делать сильно большой форвард, то работает как конфета. Потом переобучать, с учетом новых данных.
Признаки любые, но лучше поближе к ценам. Много не надо, 10 достаточно. Желательно нормализовать для кластеризации, если сильно отличаются по значениям.
Разметку желательно делать плотную, то есть для каждого изменения признаков должна быть метка. Но можно и на разреженном датасете. Метки должны соответствовать прибыльным сделкам в большинстве своем. Иначе будет обратный эффект.Видимо никто не читает, один флуд в теме.
Вроде я уже писал тогда, что у меня есть нечто такое же...
Чем больше subset_size
За что отвечает этот параметр?
Параметры можно подбирать.
Так когда перебираешь, то обязательно найдётся хороший результат - надо же, что бы всегда был хороший с любыми параметрами :)
Потом переобучать, с учетом новых данных.
Как понять, что уже не работает - извечный вопрос.
Много не надо, 10 достаточно.
В планах было сделать вариант выбора случайных признаков из моего ассортимента - пока не сделал - вообще почти месяц питон не трогал.
У меня там была задача найти не средний, а средний-максимальный спред - внутри минутки брался максимальный спред, а потом они усреднялись для каждой минуты дня.
В подсвеченном месте подставлял средневзвешенный по времени спред минуты. Всплески в 15:15, 15:30 и 17:00.