Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2831
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
РФ плохой пример, ибо крайне дремуч в смысле матстата. Наш форум полон технарей, но представления о матстате у большинства крайне убогие. В институтах профессора учат матстату в екселе) Это всё крайне плохо характеризует нашу научно-техническую школу - серьёзные решения ещё со времён СССР гораздо чаще закупаются в готовом виде за границей, а не разрабатываются в стране.
Эксель им больше пригодится в жизни потом :D
Да модель то я сделать могу без проблем, любое разложение, хоть РСА и вперед..
Но как с данными быть?, их же нет, это же неизвесная функция, да еще и многомерная..
Данные это раскиданные точки результатом поиска АО (это если их сохранять)
Это же не тайм серия, там ни структуры, ни порядка
Ну, первое что приходит в голову - разбить пространство сеткой с не слишком крупными или мелкими ячейками (размер определяется по модели шума). Начать с какой-нибудь (случайно выбранной, например) ячейки - по нескольким точкам в ней определяется направление градиента сглаженной функции и происходит переход к следующей ячейке и тд до отсутствия перехода или зацикливания. Положение экстремума задаётся с точностью до размера ячейки, поэтому она не должна быть слишком большая, но при этом она должна давать возможность сглаживания, поэтому и не слишком маленькая. Ну и надо смириться с тем, что никакого точного положения экстремума не существует в принципе, поскольку оно будет меняться в зависимости от способа сглаживания.
Ну, первое что приходит в голову - разбить пространство сеткой с не слишком крупными или мелкими ячейками (размер определяется по модели шума). Начать с какой-нибудь (случайно выбранной, например) ячейки - по нескольким точкам в ней определяется направление градиента сглаженной функции и происходит переход к следующей ячейке и тд до отсутствия перехода или зацикливания. Положение экстремума задаётся с точностью до размера ячейки, поэтому она не должна быть слишком большая, но при этом она должна давать возможность сглаживания, поэтому и не слишком маленькая. Ну и надо смириться с тем, что никакого точного положения экстремума не существует в принципе, поскольку оно будет меняться в зависимости от способа сглаживания.
звучит как нехилая работенка)
прокладка между R и стулом только хилая весьма получилась
очередные фантазии нереализованные
зачем сообщения удаляешь, параноик? чтобы тебя в очередной раз не ткнули что впросак попал? :)
сколько можно так лажать
вот вы сделали большой проект на R, положили на сервер. А кто его обслуживать будет? а никто, потому что нет спецов в таком количестве и никто не хочет учить R из-за одной статистики
а для питона любого студента за палку колбасы найми и все будет
Кому нужны студенты с палкой колбасы?
Нужны студенты, знающие статистику, МО, на изучение которых уходит 5 лет. А потом еще желательно поработать в специализированной организации. А R или Питону можно научить за неделю, так как все такие студенты-статистики владеют С++.
А вот людям, которые НЕ учились статистике 5 лет, R гораздо полезнее Питона, так как в R только то, что нужно, все разжевано, документировано....., так как все-таки специализированный язык.
Кому нужны студенты с палкой колбасы?
Нужны студенты, знающие статистику, МО, на изучение которых уходит 5 лет. А потом еще желательно поработать в специализированной организации. А R или Питону можно научить за неделю, так как все такие студенты-статистики владеют С++.
А вот людям, которые НЕ учились статистике 5 лет, R гораздо полезнее Питона, так как в R только то, что нужно, все разжевано, документировано....., так как все-таки специализированный язык.
Поверьте, студент за палку колбасы освоит статистику за 5 дней, и еще много чего попутного
основное условие успеха - студент должен быть голодным
пока мы мусолим одно и то же месяцами и годами
Зачем вообще обсуждать корректность оптимизации? Локальный, глобальный - плевать.
Вопрос Дика имеет чисто теоретическое значение и не имеет НИКАКОГО практического значения, так как даже очень правильно найденные экстремумы относятся к ПРОШЛОМУ и с приходом нового бара практически всегда будут новые, неизвестные нам экстремумы. Давайте вспомним тестер. Находит оптимумы. И что? Грош цена оптимуму из тестера, если нет соображений, что он будут жить в будущем. Но время жизни оптимума НЕ имеет никакого отношения к правильности и корректности поиска этого оптимума, о которых пишет Дик.
Поверьте, студент за палку колбасы освоит статистику за 5 дней, и еще много чего попутного
Статистике учат 5 лет, причем научить удается далеко не всех, специально отбирают на вступительных экзаменах.
Статистике учат 5 лет, причем научить удается далеко не всех, специально отбирают на вступительных экзаменах.
если опустить подробности и дать прикладную задачу из реального мира, процесс пойдет быстрее
в основном затупы при обучении, когда человек не понимает зачем это нужно и никогда в жизни с этим не сталкивался. Не видит конечную цель.