Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 276
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В том то всё и дело, что я не хочу знать, обо всяких таких “магических” фишках, разных фрейворков, коих 100500, разные секретные комбинации клавиш и что обозначают какие параметры одной из >10 000 “универсальных функций ”. У меня моск по другому устроен. Я сам написал многие сотни функций, а может и больше тысячи и бывало много раз некоторые переписывал заново, так как забывал что писал уже их, я не помню названия и сигнатуры функций которые сам написал пол года назад и редко использовал, как я могу запомнить 10 000 из левого фреймворка? Но зато хорошо вспоминаю, или заново придумываю сущность алгоритмов, например на такой Fit01 даже если бы забыл то за минуту он у меня был бы готов и это не зависит от ОС, ЯП, фреймвока и пакетов.
В R то ли 120 000, то ли 150 000 функций, сгруппированных в 10 000 пакетов.
Но, те, кто используют R не пытается найти какие-либо функции из R, которых нет в МКЛ и взять из лени, или недостатка знаний и их использовать. Так вообще вопрос не стоит.
Вопрос ставится иначе.
Например.
Идентифицируется проблема трейдинга: нестационарность финансовых рядов.
Затем ищем в R инструменты для решения этой ПРОБЛЕМЫ.
На этой ветке было обозначено целый ряд проблем ТРЕЙДИНГА и предложены на уровне кода решение этих проблем.
А то, что возник вопрос про функцию масштабирования, то это просто рабочие моменты....
В R то ли 120 000, то ли 150 000 функций, сгруппированных в 10 000 пакетов.
Но, те, кто используют R не пытается найти какие-либо функции из R, которых нет в МКЛ и взять из лени, или недостатка знаний и их использовать. Так вообще вопрос не стоит.
Вопрос ставится иначе.
Например.
Идентифицируется проблема трейдинга: нестационарность финансовых рядов.
Затем ищем в R инструменты для решения этой ПРОБЛЕМЫ.
На этой ветке было обозначено целый ряд проблем ТРЕЙДИНГА и предложены на уровне кода решение этих проблем.
А то, что возник вопрос про функцию масштабирования, то это просто рабочие моменты....
В R то ли 120 000, то ли 150 000 функций, сгруппированных в 10 000 пакетов.
Но, те, кто используют R не пытается найти какие-либо функции из R, которых нет в МКЛ и взять из лени, или недостатка знаний и их использовать. Так вообще вопрос не стоит.
Вопрос ставится иначе.
Например.
Идентифицируется проблема трейдинга: нестационарность финансовых рядов.
Затем ищем в R инструменты для решения этой ПРОБЛЕМЫ.
На этой ветке было обозначено целый ряд проблем ТРЕЙДИНГА и предложены на уровне кода решение этих проблем.
А то, что возник вопрос про функцию масштабирования, то это просто рабочие моменты....
Как по мне, то не нужно ничего искать, нужно уметь самому сделать. Искать инструменты и дергать параметры - позорное занятие, не мужское.
Слова не юноши но мужа...
Этот способ конечно имеет право на жизнь, тем более, что язык R позволяет одно и тоже действие выполнить многими способами. Все зависит от опыта, уровня квалификации и конечно особенностей "моска". Многие знают, что он есть, как аппендицит, но не знают для чего.
ПС: надо бы предложить разработчикам ввести на форуме таймер на самоуничтожение записи по таймеру. Как в личной переписке.
Т.Е. здесь я поставил бы: самоуничтожение через 2 часа. И не замусоривалась бы ветка шелухой.
Удачи
нужно уметь самому сделать
Без условно нужно Женя , нужно, никто и не спорит но перед тем как программировать идею самому ее нужно откуда то взять, имеется ввиду рабочую идею
Идей на рынке миллионы, рабочих идей единицы , нам нужно найти рабочую идею верно ? если мы начинающий трейдер.
Чтобы найти рабочую идею ее надо искать, логично?
Как по мне, то не нужно ничего искать
Так что тут вы уже не правы
Искать инструменты и дергать параметры - позорное занятие, не мужское.
Ну тут конечно вообще жесть :)
Идем дальше, искать идею можно разными способами:
1) Программировать все самому( по мужски, не позорно :)) )
2) Взять уже готовое, то самое что вы хотели но уже кем то реализованное
Так как я не академик и не математик и не особо программист я выбрал второй способ, так как у меня особо и выбора не было
Я проверял все что мне вздумается, любые идеи от арбитража коинтегрированых в моменте активов до нейронных сетей и скрытых моделей маркова и всяких там форестов, а также технический анализ, уровни,свечи , спектральный анализ и.т.п.
на картинке показаны мои скрипты, написано все где то +- за пол года , каждый синий файлик это скрипт те какая то идея, в каждой папке еще от 5 до 25 таких синих файликов(идей)
В каждом скрипте используется от 1 до 6 готовых библиотек (пакетов)
Каждый пакет это тысячи а может и миллионы строк кода , часто написаны на низкоуровневом языке, для быстродействия
Итак Женя подбиваем итоги, что бы вам сделать то что сделал я но по мужски :) те самому, вам надо :
1) быть специалистом во многих областях мат. ан. , статистика, теор. вер. , обработка циф. сигн , комбинаторика , маш. обуч. и прочее , прочее
2) потратить недели а то и месяцы на написание и настройку каждого из пакетов
3) уметь писать на многих языках в том числе и старых и низкоуровневых
4) иметь лет 30 времени чтобы все это изучить и реализовать и самое печальное понять что это не работает :))))
А я вот потратил всего пол года :) Так что Жень ? что лучше? пользоваться здравым смыслом или все таки по мужски ????
И кстати я все таки нашел что искал так что не зря было потрачено время, работу моего алгоритма я выкладывал на странице 269
Что интересно, на круглые уровни ставят в основном лимитки, а стопы ставят опираясь на ценовые уровни графика.
На крипте то же самое (в плане лимиток, стопов там не видно)
Вообще везде где есть глубокий стакан это просматривается.
Не в тему конечно, чисто случайно нашел в своем дневнике сделку 5-ти летней давности , то время когда по "оанде" торговал. Эх хорошее время было, полное надежд и какой то рыночной романтики.. :)
Вот так можно делать 15-40% на депозит с одной сделки, если есть понимание что такое накопление/распределение , понимание у кого вы деньги отбираете и самое главное дисциплина и терпение чтобы не только удачно зайти но и выждать все движение, с последними пунктами у меня хронические проблемы, от того и подался в алгоритмию :)
P.S. целая торговая система в одном посте FREE :))
Хорошая картинка, мне нравится )
Без условно нужно Женя , нужно, никто и не спорит но перед тем как программировать идею самому ее нужно откуда то взять, имеется ввиду рабочую идею
Идей на рынке миллионы, рабочих идей единицы , нам нужно найти рабочую идею верно ? если мы начинающий трейдер.
Чтобы найти рабочую идею ее надо искать, логично?
Так что тут вы уже не правы
Ну тут конечно вообще жесть :)
Идем дальше, искать идею можно разными способами:
1) Программировать все самому( по мужски, не позорно :)) )
2) Взять уже готовое, то самое что вы хотели но уже кем то реализованное
Так как я не академик и не математик и не особо программист я выбрал второй способ, так как у меня особо и выбора не было
Я проверял все что мне вздумается, любые идеи от арбитража коинтегрированых в моменте активов до нейронных сетей и скрытых моделей маркова и всяких там форестов, а также технический анализ, уровни,свечи , спектральный анализ и.т.п.
на картинке показаны мои скрипты, написано все где то +- за пол года , каждый синий файлик это скрипт те какая то идея, в каждой папке еще от 5 до 25 таких синих файликов(идей)
В каждом скрипте используется от 1 до 6 готовых библиотек (пакетов)
Каждый пакет это тысячи а может и миллионы строк кода , часто написаны на низкоуровневом языке, для быстродействия
Итак Женя подбиваем итоги, что бы вам сделать то что сделал я но по мужски :) те самому, вам надо :
1) быть специалистом во многих областях мат. ан. , статистика, теор. вер. , обработка циф. сигн , комбинаторика , маш. обуч. и прочее , прочее
2) потратить недели а то и месяцы на написание и настройку каждого из пакетов
3) уметь писать на многих языках в том числе и старых и низкоуровневых
4) иметь лет 30 времени чтобы все это изучить и реализовать и самое печальное понять что это не работает :))))
А я вот потратил всего пол года :) Так что Жень ? что лучше? пользоваться здравым смыслом или все таки по мужски ????
И кстати я все таки нашел что искал так что не зря было потрачено время, работу моего алгоритма я выкладывал на странице 269
К сожалению вся эта "высокоуровневая" возня с 120 000 функциями больше вредит чем помогает, главная проблема в том, что когда сам не знаешь как на низком уровне устроен алгоритм, а для этого его нужно написать хотя бы раз самому без подсказок, то не сможешь им виртуозно пользоваться, модифицировать, улучшать, создавать новые на его базе и тп. а все что есть в открытом доступе не даст преимущества, особенно на рынке. Так что играйтесь с 100500 пакетами, на основе поверхностных высокоуровневых описаний, этому все будут рады))
К сожалению вся эта "высокоуровневая" возня с 120 000 функциями больше вредит чем помогает,
когда как, когда человек ищет что то работающее то лучше готовые пакеты, а когда уже нашел, то нужно разбираться и уже самому переписывать своим кодом
вы не согласны ?
главная проблема в том, что когда сам не знаешь как на низком уровне устроен алгоритм, а для этого его нужно написать хотя бы раз самому без подсказок, то не сможешь им виртуозно пользоваться, модифицировать, улучшать, создавать новые на его базе и тп
полностью согласен
а все что есть в открытом доступе не даст преимущества, особенно на рынке.
ну тут тоже когда как
Так что играйтесь с 100500 пакетами, на основе поверхностных высокоуровневых описаний, этому все будут рады))
ок, как скажите :)