Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 246

[mytarmailS]

Awl Writer:

1)Мы обучаем нейросеть с N входами на некотором участке (облаке входных данных) в N-мерном пространстве. Нейросеть не имеет никакого представления, что делать с данными, которые лежат за пределами этого облака. Но мы подаём эти данные ей на вход и ждём от неё какой-то результат.

2)Уважаемые спецы, есть ли упоминания подобных вещей в  литературе по МО и кажется ли вам это полезным ? Замечания приветствуются.

1) это называется переобучение, как решать эту проблему описано в каждой литературе по сетям

2) Я НЕ СПЕЦ. но знаю как делают спецы... лучше сразу заменить функцию цены чем то другим но очень приближённым с более подходящими для вас характеристиками ..  это называется апроксимация функции 

[Yuriy Asaulenko]

mytarmailS:

2) Я НЕ СПЕЦ. но знаю как делают спецы... лучше сразу заменить функцию цены чем то другим но очень приближённым с более подходящими для вас характеристиками ..  это называется апроксимация функции 

Я всегда говорил, что лучший предиктор это МА. Никаких сетей не надо. И так все ясно. А вероятность 0.5 уже только с МА обеспечить не проблема. Понятно, "что если деревянного маслица подлить", то и больше можно сделать - 0.6 - 0.65. И этого вполне достаточно. Да, кстати, даже и 0.5 уже есть оч неплохо.

[pantural]

Yuriy Asaulenko:
Да, кстати, даже и 0.5 уже есть оч неплохо.

0.5 случайно, это слив, даже я знаю, что же здесь хорошего? 

[Yuriy Asaulenko]

pantural:
0.5 случайно, это слив, даже я знаю, что же здесь хорошего? 

Вы уверены? Это в рулетке слив. Если при вероятности 0.5 вы выигрываете 3-4 ед., а проигрываете одну - это слив?

Почитайте этот форум, многие прибыльные стратегии прекрасно  работают с вероятностью 0.5.

К вашему сведению, в покере вероятность 1/6 и даже 1/9 оч даже хороши для выигрыша.)) 

[pantural]

А можно ли вообще вычислить что некоторый временной ряд хоть как то можно прогнозировать или нет?

[Yuriy Asaulenko]

pantural:
А можно ли вообще вычислить что некоторый временной ряд хоть как то можно прогнозировать или нет?

Лучший прогноз - это текущее состояние. Учитывая то, что оно практически никогда таковым не останется.

[pantural]

Yuriy Asaulenko:

Вы уверены? Это в рулетке слив. Если при вероятности 0.5 вы выигрываете 3-4 ед., а проигрываете одну - это слив?

Почитайте этот форум, многие прибыльные стратегии прекрасно  работают с вероятностью 0.5.

 При вероятности 0.5 Вы в среднем будете в нуле, если не считать транзакционных издержек. 3-4 против одной это 70% примерно(0.7) Нет стратегий выигрывающих с 0.5 в принципе 

[Andrey Dik]

pantural:
А можно ли вообще вычислить что некоторый временной ряд хоть как то можно прогнозировать или нет?

Существуют различные тесты на степень случайности, а на степень прогнозируемости, насколько я знаю, нет.

[Yuriy Asaulenko]

pantural:
 При вероятности 0.5 Вы в среднем будете в нуле, если не считать транзакционных издержек. 3-4 против одной это 70% примерно(0.7) Нет стратегий выигрывающих с 0.5 в принципе 

Вы путаете рынок с рулеткой или подбрасыванием монетки. Вероятность 0.5 - это вероятность правильного входа, а не соотношения прибыль/убыток. А в покер, при вероятности выигрыша 1/6-1/9 вообще лучше не садится.))

[pantural]

Yuriy Asaulenko:
Вы путаете рынок с рулеткой или подбрасыванием монетки. Вероятность 0.5 - это вероятность правильного входа, а не соотношения прибыль/убыток.

я говорю про статистику предсказаний, как часто Вы угадываете направление рынка