Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 154
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Надеяться что сверточная или рекурентная сеть сделает всё сама, это наивный взгляд, также как раньше думали про граальные индюки.
Это не наивный взгляд. Это направление поиска. И не обязательно нейронная сеть. Тезис такой: из прошлых значений временного ряда цен можно вытащить информацию, достаточную для прибыльной (преодолевающей издержки) торговли независимо от временного промежутка реального форвард теста.
Также выложу пару графиков на эту тему. Сейчас готовлю материал для статьи.
PS: Лично у меня, с учетом борьбы со всеми факторами, ведущими к переобучению, и попытке взять наиболее консервативное и надежное состояние модели, получается, что больше 30-40% в год (при макс.просадке 25%) не выжать. Но уже это превосходит медианный выхлоп от хедж-фондов. Все остальные космические проценты якобы получаемые в долгосроке чисто на тех.анализе по временному ряду - это ложь.
На MQL это уже много лет есть.
где посмотреть?
=======
спс не увидел :)
где посмотреть?
1) Мыслите верно, как для начала, но использовать нужно не только валютные пары, а сырьё, акции, фьючи, опционы,
2) Лао-Цзы был алготрейдером говоря: "Знающий - молчит, говорящий - не знает")))
1) Да это общие мысли, чтоб заняться в том масштабе что вы говорите это надо быть милионером, одни ордер логи западные потянут кучу денег, у меня немного другой взгляд на рынок, я все же приверженец паттернов, цена уже все учла, я думаю что можно прибыльно прогнозировать рынок менее затратными и более простыми способами чем это делаете вы, но для этого нужно понять механику рынка и уметь формализировать неформализируемое, когда научусь, поделюсь...
механику я понял, осталось формализировать
2) сильно...
Выше дал ссылку.
что то я там ни слова про кросскореляцыю не нашел и про сам подход описаный мною тоже, просто портфельная торговля и все..
Теперь понял.
Это согласуется с моими наблюдениями. Я это называю зеркальностью (позже выложу наверное пару графиков на эту тему). Для предсказания прироста цены на n-минут лучшую объясняющую значимость показывают заглядывания в прошлое на те же n-минут.
Но помимо этого у меня есть данные весьма обширные о том, на каком горизонте предсказательная сила наиболее велика.
А откуда цифры 4-5%? Как считаются? Значимость предикторов, R^2, взаимная информация?
Это эмпирическая оценка прироста качества классификации с - без данного фактора, всё просто, взаимная информация и детерминация в нелинейных многофакторных системах работают ненадежно. Ну и цифры 4-5% понятное дело не догма, просто нужно понимать, что используя «все рынки» и потоки информации без динамики цены данного инструмента можно предсказать его будущее на некоторый горизонт на <5% хуже, всегото. То есть если у Вас вероятность предсказания будущего приращения на минуту в перед данного актива к примеру 70%, то исключив из данных для анализа цену предсказуемого ряда получите 70 - (70-50)*0.5 = 69% почти в пределах шума разница. Ну, разумеется это если у Вас в руках реалтаймовые данные со всех рынков мира и не только с рынков, но без инсайда, а если только цена одного инструмента… увы какой бы ИИ вы не наворотили, проще терминатора создать чем обыграть рынок с такими данными.
что то я там ни слова про кросскореляцыю не нашел и про сам подход описаный мною тоже, просто портфельная торговля и все..
Ковариационная матрица с последующим переходом на корреляционную где-то попадалась на MQL здесь на ресурсе.
Помню только, что там эта матрица высчитывалась очень быстро при сдвиге окна на ВР. Возможно, и на R такое сделано.
Ну и отклонения, о которых Вы говорили, наглядно показывались прямо в терминале. Поспрашивайте, кто-нибудь подскажет.
Ковариационная матрица с последующим переходом на корреляционную где-то попадалась на MQL здесь на ресурсе.
Помню только, что там эта матрица высчитывалась очень быстро при сдвиге окна на ВР. Возможно, и на R такое сделано.
Ну и отклонения, о которых Вы говорили, показывались прямо в терминале. Поспрашивайте, кто-нибудь подскажет.
да конечно сделано:) но Ковариационная матрица это не кроскореляцыя :)
Вы можете использовать любые инструменты на свое усмотрение. Хотите, делайте через кросс-корреляцию в лоб.
Речь шла о нахождении "отклоняющихся" для последующей их торговли в сторону "баланса".
да конечно сделано:)