Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 113
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я попробовал похожий подход со своими данными. У меня в комитете не 2 модели а больше. Одногласного ответа я от них не смог получить, но если торговать когда хотя бы 80% моделей согласны с ответом - результат торговли получается лучше, советую попробовать.
сомнительно....
на сколько лучше ?
Сейчас запущен подбор параметров модели и предикторов, взял промежуточные результаты оттуда. Сам по себе комитет ещё слаб, нужно дальше подбирать параметры, точность предсказания около 55%, этого не хватит чтобы преодолеть спред. Добавил требование согласия 90% (третий график) - профит пошёл вверх.
Графики - профит в пунктах eurusd, торговля на d1 за последних полгода.
Сейчас запущен подбор параметров модели и предикторов, взял промежуточные результаты оттуда. Сам по себе комитет ещё слаб, нужно дальше подбирать параметры, точность предсказания около 55%, этого не хватит чтобы преодолеть спред. Добавил требование согласия 90% (третий график) - профит пошёл вверх.
Графики - профит в пунктах eurusd, торговля на d1 за последних полгода.
красиво...
интерересно есть ли смысл такое делать с RF или это тоже самое что просто деревев добавить в туже модель
дописал
и еще, как делаются эти комитеты?, есть пакеты или вручную?
сомнительно....
на сколько лучше ?
Для нас это не известно и вот почему.
Дело в том, что Михаил вообще не из нашей оперы: у него нет доказательств о будущем. У него сеть является частью ТС, причем решения от НС оказываются взаимосвязаны с другими элементами ТС. Так что вычленить результативность собственно НС не представляется возможным, да и для него не интересно.
Это ТС обычная для ТА, но с бантиками и рюшечками и не решает основной проблемы: полная неизвестность о будущем. Да, оптимизируем каждый бар/день/неделю, и все прекрасно. Как только мы будем полностью доверять ТС, то очередная просадка окажется не просадкой, а окажется сливом.
Для нас это не известно и вот почему.
Дело в том, что Михаил вообще не из нашей оперы
Вы всё понять не можете разницу между классификатором и прогнозатором. Вот например у меня сегодян с утра натренил отдельно бай, отдельно селл..... Результат за сегодня, вполне возможно что повезло, но зато как :-)
Хотя может ваши ситемы и относятся именно к прогнозаторам, это мне не известно.......
красиво...
интерересно есть ли смысл такое делать с RF или это тоже самое что просто деревев добавить в туже модель
Вы всё понять не можете разницу между классификатором и прогнозатором. Вот например у меня сегодян с утра натренил отдельно бай, отдельно селл..... Результат за сегодня, вполне возможно что повезло, но зато как :-)
Хотя может ваши ситемы и относятся именно к прогнозаторам, это мне не известно.......
Вы так и не написали свою статью чем отличается классификация от регрессии и от прогноза. Ждём ;)
и еще, как делаются эти комитеты?, есть пакеты или вручную?
Попробовать комитет с rf всегда можно. Применяемый пакет по-моему не имеет значение, лишь бы модели в комитете уже и так имели какое-то способности по предсказанию новых данных, иначе этот фильтр по проценту голосов бесполезен (зачем слушать большинство, если оно не право? :)
Вы так и не написали свою статью чем отличается классификация от регрессии и от прогноза. Ждём ;)