Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1183
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
спасибо, но дело уже не в браузере, а в Винде, брандмаузер щас блочит все что не лень, любой браузер работает около 10 минут, потом бздынь! и больше ничего не открывает,... слетела винда, домой приеду за 15 минут через бэкап в акрониксе восстановлюсь с флешки, благо всегда бэкаплю все новые установки
да понятно все это, сам так делаю когда время есть, но не интересно (((, хочется как в крутых фильмах.... кнопку нажал.... буквы по ноуту побежали.... а потом ассес конфирмед!!!.... главное чтобы потом АЛАРМ-АЛАРМ не началось )))
по закону Мёрфи: если дерьмо может случиться, то оно обязательно случится
да понятно все это, сам так делаю когда время есть, но не интересно (((, хочется как в крутых фильмах.... кнопку нажал.... буквы по ноуту побежали.... а потом ассес конфирмед!!!.... главное чтобы потом АЛАРМ-АЛАРМ не началось )))
Эт вряд-ли.
Я, так, еще более упростил задачу для НС. Разрабатывается предварительная стратегия, в ней определяются интервалы возможных входов, на этих интервалах обучается НС и находит оптимальные точки входа. Если входа на интервале нет, то не находит.
Вне интервалов НС ничего не анализирует.
Эт вряд-ли.
Я, так, еще более упростил задачу для НС. Разрабатывается предварительная стратегия, в ней определяются интервалы возможных входов, на этих интервалах обучается НС и находит оптимальные точки входа. Если входа на интервале нет, то не находит.
Вне интервалов НС ничего не анализирует.
НС не найдет оптимальные точки входа, их нужно брутфорсить
НС не найдет оптимальные точки входа, их нужно брутфорсить
Максим, это уже сделано год назад. И писал как, в этой теме.
А вот чего-то новое никак не придумывается. Пока с Питоном вожусь, м.б. какие мысли появятся.
НС не найдет оптимальные точки входа, их нужно брутфорсить
еще попробуйте отключить навязчивое, при каждом запуске, создание CatBoost'ом своих временных каталогов т.к. от этого в защищенной среде он вылетает.
И вообще, эти глюки у него выглядят как-то не очень профессионально, поэтому если не удастся их победить, то лично по моему мнению, дешевле бесплатного - от этого продукта отказаться сразу:)
Каталоги создаются при использовании питона? В консоли логично, что создаются каталоги, так-как в них лежит сразу модель и разметка, а так же иные статистически данные, куда их ещё класть, если не в каталог? На мой взгляд напротив, каталоги очень правильное решение, так-как я могу перебирать множество настроек в цикле и результат от каждой размещать в свой каталог.
Пока глюков, приводящих к сбою работы, не наблюдал.
Кстати, не знаю у кого спросить, может быть скажешь
при использовании PCA алглиб возвращает собственные вектора
как с ними дальше работать, то есть применить к исходным признакам
http://alglib.sources.ru/dataanalysis/principalcomponentsanalysis.phpГраницы применимости и ограничения эффективности метода
на сколько я понимаю этот метод, то выделив главные компоненты, мы имеем карту признаков полезного сигнала, и можно в дальнейшем искать аналогичную карту (матрицу) для поиска полезного сигнала в зашумленныз данных
в итоге все упирается в контроле качества модели на тестовой выборке, это всё. На тренировочной и так почти всегда хорошо. Для этого даже не нужно ничего визуализировать. Как проводить контроль и делать подвыборки - искусство
Вот тут как раз и возникают мысли, что контрольная выборка может сильно отличатся от той на которой обучали, к примеру есть дерево у которого 10 обученных листьев 9 из которых дают 1, а один сливает все в ноль, которые хорошо работают на конкретной выборке, но потом на тестовой (экзаменационной в моем случае) перестают работать - что случилось? А может же быть, что условия были только для 3х из 9 листьев, а остальное все слилось в ноль. Это не будет признак переобучения (под которым подразумевается избыточные связи, не являющиеся закономерностями), а будет просто либо совсем отличная выборка или выборка, где действительно много событий под 3 листа, и критически мало под оставшиеся 6 листьев, как вариант обучались на трендах, а тестировали на флэте. Вот я думаю, надо ли тогда мешать выборку и создавать искусственные условия, где и на обучении и на тестах будет пропорционально похожие участки рынка, а если надо то нужно как-то идентифицировать эти участки и промаркировать, тогда можно будет смотреть какие отзывы при обучении на эти участки, а какие на проверочной выборке. Либо надо искать такие закономерности, которые свойственны всем рынкам и описывать их универсальным способом с целью увеличения разных ситуаций на выборке обучения.
искусство.. )
но вообще данная конкретная задача решается кроссвалидацией. Другое дело что в большинстве случаев при cv будет оказываться, что законов, описывающих генеральную совокупность, в обучающей выборке просто нет
искусство.. )
но вообще данная конкретная задача решается кроссвалидацией. Другое дело что в большинстве случаев при cv будет оказываться, что законов, описывающих генеральную совокупность, в обучающей выборке просто нет
не все так просто, я уже с неделю пытаюсь начать визуализировать МО, а просто в тестере подогнать под историю можно и без МО, вот глянь как нужно рабочее место подготавливать для МО.... щас снесу Винду на ноуте... может и впрямь в Пионы податься...