Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1169
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Речь скорее не о практике. Такие графики создают некоторую связь между рынком и "упражнениями с монетками".
Кусочно-стационарное СБ плохо моделирует флэт. Очевидное развитие модели - кусочно-однородная марковская цепь. Для её обучения вполне можно использовать МО. Наверняка кто-нибудь делал что-то похожее, но я ничего не нашёл.
Короче.
Еще раз говорю наиболее упоротым нейросетевикам.
Хотите вы того или нет - нейросеть, как и любой другой вид анализа и прогнозирования ВР, может работать исключительно и только на стационарных рядах. Неужели вы, с нижайшим образованием, думаете, что умнее Колмогорова?!
Так будьте любезны делать предобработку ВР - исключайте из нее те приращения, которые приводят к нестационарности процесса - а именно аномальные выбросы в тяжелые хвосты распределений.
Если вы уверены, что любой вид сглаживания/фильтрации приводит к запаздыванию - просто исключайте из ВР аномальные данные или цепочки данных и все.
Аминь.
Ни аномальные выбросы ни тяжелые хвосты не означают нестационарности временного ряда.
Выбросы - это вообще производная конкретной прогнозной модели, а на хвосты плевать если функция распределения постоянна.
Не мели чушь.
Ни аномальные выбросы ни тяжелые хвосты не означают нестационарности временного ряда.
Выбросы - это вообще производная конкретной прогнозной модели, а на хвосты плевать если функция распределения постоянна.
Не мели чушь.
Как скажешь, папаша. Как скажешь... Склоняю голову пред твоим гением.
Вообще, папашам и прочему старичью, заполонившему форум, я бы рекомендовал к своим постам стэйт прикреплять.
Шоб усе видели IQ данного престарелого дитяти.
Форум обретет долгожданное веселье и стеб.
Вообще, папашам и прочему старичью, заполонившему форум, я бы рекомендовал к своим постам стэйт прикреплять.
Шоб усе видели IQ данного престарелого дитяти.
Форум обретет долгожданное веселье и стеб.
Если речь обо мне, то мой стейт с реал счета был опубликован много лет назад на четверке.
А писать чушь не имея ни малейшего понятия о теорвере и матстате не надо.
И, кстати, предельная теорема Ляпунова не имеет к СБ никакого отношения.
Вообще, папашам и прочему старичью, заполонившему форум, я бы рекомендовал к своим постам стэйт прикреплять.
Шоб усе видели IQ данного престарелого дитяти.
Форум обретет долгожданное веселье и стеб.
Неплохо бы было также и справку из псих и нарко диспансеров в профиле.
И, кстати, предельная теорема Ляпунова не имеет к СБ никакого отношения.
:))) Ты сегодня в ударе, дружище. Чую, пора делать отсюда ноги - задавят интеллектом ....
Неплохо бы было также и справку из психдиспансера в профиле.
Юрий, ты чё там - плачешь, рассматривая дыры в карманах?
Не боись, - под НГ подарю тебе Грааль. Заслужил.
Надо признать, ты тут на форуме - один из самых сильных. Без стеба.
Не боись, - под НГ подарю тебе Грааль.
Вот только этого не надо. Да и пустое все это. Не будет у Вас ничего к НГ 2019.)