Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1108
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
пишет что 70 лет не может их победить ) или что-то такое. Ну тема и на это форуме уже избита
А вот это, вообще-то, правильно:
И потому никаких подобий между разными таймфреймами нет и быть не может. А что это означает? А то, что с «одним аршином» к пятиминуткам и дневкам подходить надо с очень большой осторожностью и с недоверием относиться к тем, кто формулирует это в качестве аксиомы.
Ну, и это тоже, до кучи:
Дополню тем, что написал в комментарии: важный гносеологический вывод: если мы строим методы торговли по прошлым дневкам или даже часовикам (если в часах много тиков), то «копать глубже» функций второй степени нелинейности от приращений цен или приращений логарифмов цен (цены в тексте легко меняются на логарифмы цен без потери сути) бессмысленно.
Ну, и это тоже, до кучи:
Дополню тем, что написал в комментарии: важный гносеологический вывод: если мы строим методы торговли по прошлым дневкам или даже часовикам (если в часах много тиков), то «копать глубже» функций второй степени нелинейности от приращений цен или приращений логарифмов цен (цены в тексте легко меняются на логарифмы цен без потери сути) бессмысленно.
второй вывод не понял :) из чего он выводится
а, типа из того что 2 распределения в них сидят?Один из оч. немногих сигналов, которые посмотрел, это ваш.
Вообще не вижу какого-либо смысла в смотрении чьих-то сигналов. У меня как-то нет сомнений, что есть трейдеры, которые зарабатывают. С некоторыми даже знаком по совместному сидению на конференциях по автоторговле и семинарам. Ну, и толку от этого? Свои стратегии докладчики как-то не предлагали. Вот теоретические построения - эт пожалуйста. Кстати, они же и самые ценные.
Подумал, что в науке все тоже самое. Научные достижения открыты - бери, пользуйся. А вот технологии их реализации-применения большая тайна. Защищены патентами и пр.
Так и есть, кто будет раскрывать технологию которая имеет под собой финансовую выгоду. Но ведь изначально ИИ не для бирж разрабатывали, вот почему в принципе на эту тему очень много информации и она открыта, но вся она в основном теоретического характера, вот почему лично мне интересно, кому то из тех кто в теме удалось достичь каких либо устойчивых результатов. Уже точно знаю одного из этой ветки, удалось.
Так и есть, кто будет раскрывать технологию которая имеет под собой финансовую выгоду. Но ведь изначально ИИ не для бирж разрабатывали, вот почему в принципе на эту тему очень много информации и она открыта, но вся она в основном теоретического характера, вот почему лично мне интересно, кому то из тех кто в теме удалось достичь каких либо устойчивых результатов. Уже точно знаю одно из этой ветки удалось.
Да забудьте вы про ИИ. Нет здесь ИИ. И МО ( НС, РФ, СВМ и пр.) никакого отношения к ИИ не имеет. Это всего лишь мат. модели.
А вот это, вообще-то, правильно:
И потому никаких подобий между разными таймфреймами нет и быть не может. А что это означает? А то, что с «одним аршином» к пятиминуткам и дневкам подходить надо с очень большой осторожностью и с недоверием относиться к тем, кто формулирует это в качестве аксиомы.
Ну, и это тоже, до кучи:
Дополню тем, что написал в комментарии: важный гносеологический вывод: если мы строим методы торговли по прошлым дневкам или даже часовикам (если в часах много тиков), то «копать глубже» функций второй степени нелинейности от приращений цен или приращений логарифмов цен (цены в тексте легко меняются на логарифмы цен без потери сути) бессмысленно.
Господа, при чем здесь таймфреймы? Оперируйте временем, поможет.
Насчет приращений логарифмов цен без потери какой-то сути идея тоже весьма интересна и тем самым забавна.
второй вывод не понял :) из чего он выводится
а, типа из того что 2 распределения в них сидят?Откуда он это взял, не знаю - читал по диагонали. Но я с этим согласен из своих соображений. На мой взгляд, излишнее усложнение модели ведет к увеличению степеней свободы и, оч. возможно, к потери устойчивости.
В своих системах я пробовал пойти до 3-го порядка, но в итоге вернулся ко второму. Тому уже года три как.
с Горчаковым знакомы? опять какие-то мысли на смрадлабе пишет
https://smart-lab.ru/blog/499678.php
Чтобы осмысленно судить о характеристиках процесса с нестационарными приращениями нужен или ансамбль его реализаций или одна реализация вместе с параметрической моделью. У нас нескольких реализаций не может быть в принципе, поэтому остаётся только второй вариант.
Полагаю невозможным как-либо доказать (и даже показать) гауссовость цены. Можно лишь взять какое-либо параметрическое семейство гауссовских процессов и изучать насколько хорошо оно подходит для описания цены. Например, для простоты, можно взять гауссовские процессы с независимыми (но разными!) приращениями.
Чтобы осмысленно судить о характеристиках процесса с нестационарными приращениями нужен или ансамбль его реализаций или одна реализация вместе с параметрической моделью. У нас нескольких реализаций не может быть в принципе, поэтому остаётся только второй вариант.
Полагаю невозможным как-либо доказать (и даже показать) гауссовость цены. Можно лишь взять какое-либо параметрическое семейство гауссовских процессов и изучать насколько хорошо оно подходит для описания цены. Например, для простоты, можно взять гауссовские процессы с независимыми (но разными!) приращениями.
Поэтому он и сравнил с теоремой Ферма, которую 300 лет доказать не могли )
Поэтому он и сравнил с теоремой Ферма, которую 300 лет доказать не могли )
Все мы ищем какие-то необыкновенности, читаем тексты радиоинженеров - зачем тратить на все это время?
Поведение дисперсии приращений цен финансовых активов имеет весьма замысловатый вид и толстые хвосты - это самое примитивное. Для моделирования всех этих диковин в дисперсии (а перед этим и в средней) было создано более 100(!) моделей GARCH - они ведь об этом, так нет, опять какой-то там Ферма....
Если про дисперсию (нестационарность), так нет чтобы систематически, модель за моделью GARCH, да через тестер. чтобы хоть что-то увидеть. Так нет, гораздо интереснее гнать пургу.
Все мы ищем какие-то необыкновенности, читаем тексты радиоинженеров - зачем тратить на все это время?
Поведение дисперсии приращений цен финансовых активов имеет весьма замысловатый вид и толстые хвосты - это самое примитивное. Для моделирования всех этих диковин в дисперсии (а перед этим и в средней) было создано более 100(!) моделей GARCH - они ведь об этом, так нет, опять какой-то там Ферма....
Если про дисперсию (нестационарность), так нет чтобы систематически, модель за моделью GARCH, да через тестер. чтобы хоть что-то увидеть. Так нет, гораздо интереснее гнать пургу.
не знаю, просто читаю иногда о чем пишут. Вроде он управляющий активами, но это не точно..
сам я вообще другое делаю