Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1013
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
мне кажется вам кол-во сделок надо уменьшать, походу на каждом баре..
Другой алгоритм, где меньше сделок:
глубина три
15
при 15 все сломалось)
Тоже не очень модель.
Все вместе:
3
15
Другой алгоритм, где меньше сделок:
глубина три
15
при 15 все сломалось)
Тоже не очень модель.
Все вместе:
3
15
Ну немного не хватает что бы начать вывозить, возможно еще кол-во сделок уменьшить т.к. их реально перебор, с торговой логикой поиграть, короче самое вкусное где-то близко
Всем пока. Найдете стоящие предикторы пишите)
Вот не устану приводить выдержки из Колмогорова:
Другими словами, рассматриваются:
1. Ретурны
2. АКФ для ретурнов
Если АКФ удовлетворяет следующему условию:
то такой дискретный ряд ретурнов является прогнозируемым.
Всё.
Других предикторов нет, не было и не будет.
Вот не устану приводить выдержки из Колмогорова:
Другими словами, рассматриваются:
1. Ретурны
2. АКФ для ретурнов
Если АКФ удовлетворяет следующему условию:
то такой дискретный ряд ретурнов является прогнозируемым.
Всё.
Других предикторов нет, не было и не будет.
Любите прямо так всякими формулами закидать. Как на практике это сделать, на словах сможете объяснить. С формулами не сильно хорошо знаком.
Если объясните, то в коде это думаю особого труда не составит воплотить. Тем более, что АКФ индикатор по ценовому ряду делал.
Любите прямо так всякими формулами закидать. Как на практике это сделать, на словах сможете объяснить. С формулами не сильно хорошо знаком.
Если объясните, то в коде это думаю особого труда не составит воплотить. Тем более, что АКФ индикатор по ценовому ряду делал.
Тупо говоря, в скользящей выборке ретурнов надо вычислять оценку АКФ для этого дискретного ряда. Если она периодическая, то следующий ретурн предсказывается на 100% по Колмогорову. А вот критерий оценки периодичности АКФ я не знаю. Не "на глаз" же ее смотреть, в самом деле...
А где это такая группа, если не секрет, и можно ли туда заглянуть?
Там только божественный гуру и пару его падаванов добавляют народ, киньте мне в личку Ваш скайп и данные о себе, я спрошу, но ничего не обещаю ибо я там не авторитет, лишь дух бесплотный, грязь на тапочках. Это серые кардиналы, кукл и компания, кого заметят за околорыночной деятельностью, клеймят позором пожизненно, смыть позор можно только за десятки миллиардов зелени.
Тупо говоря, в скользящей выборке ретурнов надо вычислять оценку АКФ для этого дискретного ряда. Если она периодическая, то следующий ретурн предсказывается на 100% по Колмогорову. А вот критерий оценки периодичности АКФ я не знаю. Не "на глаз" же ее смотреть, в самом деле...
Знаю, что в ARIMA, если АКФ плавно спускается вниз и один раз пересекает нулевую отметку, тогда участок трендовый.
Если несколько раз пересекает ноль, то рейндж.
Как вычислить ретурны? Там в формуле 2 множат на сумму каких-то косинусов с чем-то, не понимаю?
Знаю, что в ARIMA, если АКФ плавно спускается вниз и один раз пересекает нулевую отметку, тогда участок трендовый.
Если несколько раз пересекает ноль, то рейндж.
Как вычислить ретурны? Там в формуле 2 множат на сумму каких-то косинусов с чем-то, не понимаю?
Да, ретурны-то просто = текущая - предыдущая цена.
АКФ тоже просто = сумме произведений текущего и предыдущего ретурнов в скользящей выборке.
Надо только быть уверенным, что в данный момент времени АКФ периодична, если нет - не торговать.
Как же убедиться, что АКФ сейчас периодична? А я чё, знаю???!
Да, ретурны-то просто = текущая - предыдущая цена.
АКФ тоже просто = сумме произведений текущего и предыдущего ретурнов в скользящей выборке.
Надо только быть уверенным, что в данный момент времени АКФ периодична, если нет - не торговать.
Как же убедиться, что АКФ сейчас периодична? А я чё, знаю???!
Что подразумевается под периодичностью?
И на сколько знаю АКФ это не просто сумма произведений. Там гораздо сложнее алгоритм.
АКФ трендового участка:
флетовый участок: