Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 841

 
Slasher111:

Александр, я искренне советую вам уделить большое внимание ММ в своей торговле. Поверьте на слово, что простого входа в Buy по сигналу "цена пойдет вверх" и переворота в Sell по сигналу "цена пойдет вниз" недостаточно. Да еще и без стопов, если мне не изменяет память.

Да, спасибо. Работаю над этим.

 
Alexander_K2:

Берется тиковый поток, но считывается не каждый тик, а через экспоненциальные интервалы времени (точнее - через промежутки времени, подчиняющиеся дискретному геометрическому распределению с р=0.5). Имеем простейший поток событий. А потом "просеиваем" этот исходный ВР. Получаем потоки Эрланга различных порядков. На вход надо подавать ретурны этих потоков.

Этим экспериментом мы однозначно ответим на вопрос - нужно прореживание ВР или нет.

Все ясно как божий день

 
Alexander_K2:

Берется тиковый поток, но считывается не каждый тик, а через экспоненциальные интервалы времени (точнее - через промежутки времени, подчиняющиеся дискретному геометрическому распределению с р=0.5). Имеем простейший поток событий. А потом "просеиваем" этот исходный ВР. Получаем потоки Эрланга различных порядков. На вход надо подавать ретурны этих потоков.

Этим экспериментом мы однозначно ответим на вопрос - нужно прореживание ВР или нет.

Александр, можно еще раз уточнить, т.е. берется тиковый поток, прореживается экспоненциально, (алгоритм с хабрахабр), записывается котировка в установленный момент времени, если котировки нет, записывается предыдущее значение, получаем Эрланга 1-го порядка. Из полученного ряда, удаляем каждую вторую котировку, получаем Эрланга 2-го порядка, 3-го порядка-удаляем каждую 3-тью котировку и т.д. Спасибо за данные.

 
Novaja:

Александр, можно еще раз уточнить, т.е. берется тиковый поток, прореживается экспоненциально, (алгоритм с хабрахабр), записывается котировка в установленный момент времени, если котировки нет, записывается предыдущее значение, получаем Эрланга 1-го порядка. Из полученного ряда, удаляем каждую вторую котировку, получаем Эрланга 2-го порядка, 3-го порядка-удаляем каждую 3-тью котировку и т.д. Спасибо за данные.

Точно так.

 

Рекомендую к прочтению:

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page317#comment_7108837

От теории к практике
От теории к практике
  • 2018.04.14
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 
Alexander_K2:

Рекомендую к прочтению:

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page317#comment_7108837

Исходные данные?

 
fxsaber:

Исходные данные?

Алгоритм сбора и просеивания данных см. https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page841#comment_7107322. Только не удаляем, а оставляем каждую К-ую котировку, остальные отбрасываем.

Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
  • 2018.04.14
  • www.mql5.com
Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики...
 
Alexander_K2:

Алгоритм сбора и просеивания данных см. https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page841#comment_7107322. Только не удаляем, а оставляем каждую К-ую котировку, остальные отбрасываем.

Тогда можно легко забраковать все исследование. Результаты на разных источниках тиковых данных будут отличаться.

Более того, явно проглядывает непонимание, что такое тик. На таком фундаменте говорить про returns - ни о чем.

Зная основы ценообразования, можно наваять любое количество тиков.

 
fxsaber:

Тогда можно легко забраковать все исследование. Результаты на разных источниках тиковых данных будут отличаться.

Более того, явно проглядывает непонимание, что такое тик. На таком фундаменте говорить про returns - ни о чем.

Зная основы ценообразования, можно наваять любое количество тиков.

Спорить не буду. Но, попробовать такой метод подготовки предикторов рекомендую. Сходимость к нормальному распределению поучается для ретурнов всех валютных пар. Не может такого быть, что мне тупо повезло с моим брокером и тиковым потоком.

 
Alexander_K2:

Спорить не буду. Но, попробовать такой метод подготовки предикторов рекомендую. Сходимость к нормальному распределению поучается для ретурнов всех валютных пар.

В чем граальность показанного распределения? Хотите сказать, что если наклепать любую мнимую тиковую историю с таким распределением, то существует ТС (какая?), показывающая граальность этой истории?

Не может такого быть, что мне тупо повезло с моим брокером и тиковым потоком.

Это утверждение хорошо вписывается в текущие геополитические реалии, но не в научный подход.