Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 829
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А где вы там, если не секрет, нашли CNTK, там вроде DEAP библиотека эволюционного программирования и нет особых заморочек и тонн кода, правда нет сгенерированных примеров, но это было-бы уже слишком?
Не секрет. Оnкройте любой исходник на Python.
Нет там нейронных сетей. Это генетическое программирование.
А здесь что? Или я не то смотрю?
А для нейронных сетей я выбираю все таки CNTK. Причины следующие. На Питоне обучение сети и сохранение обученной сети. На С++ ДЛЛ для МТ использующая обученную сеть. Вот из за удобства подключения обученной сети и выбираю. Tensorflow на С++ для Виндовс это жуткие танцы с бубном.
Конечно это выбор разработчика. Для меня так keras идеальное начало. Правда я использую keras for R, и никаких танцев. Заканчиваю статью в которой покажу этот вариант.
Может в своем блоге здесь кратко набросаете блок схему Вашей реализации генетического программирования?
Удачи
А здесь что? Или я не то смотрю?
Давно это было. Я ведь ссылку на другой репозитарий давал. А этот репозитарий не для этого форума. Там где я писал о НС, я писал что отвечу на все вопросы по коду.
Ответ Вы дали и он понятен. Удачи
Это из теории игр, похоже. Так и связано что трейдер играет в свою игру, а рынкет в свою
А на самом то деле данные из прошлого используется только при поиске точек (вершин и впадин), а для самих таргетов считаются ретурны или классы на основе данных из будущего(справа от прогнозируемых вершин).
Тоесть, на самом деле, в данных для обучения, никакого подглядывания нет.
Тем не менее "корифеи", под видом секретных знаний, продолжают впаривать нам этот фейк, а обещанные доказательства предоставить не могут, возможно и с метриками такая же байда...
Самый надежный секрет - это когда не знаешь или не понимаешь, вот тут много говорилось, что ZZ - это неправильный таргет, потому, что якобы он подглядывает в прошлое.
а еще надежнее - когда не знал, да потом еще и забыл :)
Самый надежный секрет - это когда не знаешь или не понимаешь, вот тут много говорилось, что ZZ - это неправильный таргет, потому, что якобы он подглядывает в прошлое.
А на самом то деле данные из прошлого используется только при поиске точек (вершин и впадин), а для самих таргетов считаются ретурны или классы на основе данных из будущего(справа от прогнозируемых вершин).
Тоесть, на самом деле, в данных для обучения, никакого подглядывания нет.
Тем не менее "корифеи", под видом секретных знаний, продолжают впаривать нам этот фейк, а обещанные доказательства предоставить не могут, возможно и с метриками такая же байда...
Каюсь, ошибся, мудрые наставили, признаю свою ошибку, ZZ - клёвый таргет, RSI - клёвые фичи, извиняюсь за то что ворчал почем зря.
Каюсь, ошибся, мудрые наставили, признаю свою ошибку, ZZ - клёвый таргет, RSI - клёвые фичи, извиняюсь за то что ворчал почем зря.
рси от ретурнов мало чем отличается )
Каюсь, ошибся, мудрые наставили, признаю свою ошибку, ZZ - клёвый таргет, RSI - клёвые фичи, извиняюсь за то что ворчал почем зря.
Это не ворчание, а пустой треп.
Два дня жду результатов прогона, которые подтверждают Ваши слова.
ПС.
И не надо отписок как в прошлый раз