Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 827
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Модераторы форума удивляю. Такое впечатление что их нет.
Да не... есть. Но они реагируют когд пожалуешся. Так что вернувшись из бана теперь знаю кто у нас ябида-карябида.
ЯА на счёт моего грааля. Он не сдулся, а продалжает работать на всех порах. Простоя спецом создал мульку. Потому как деньги любят тишину...
Теперь так прикольно получается, Если мне кто то что то скажет. То я ему в овтет
"Слышишь я пять дней бана отматал". Звучит серьёзно и угрожающе :-)
Похоже что Вы издеваетесь, я выше всё уже писал, для тех кто в танке: фичи - ретурны с экспоненциальным окном с прошлого, таргет ретурн(ы) с будущего, МО - XGB, RF, да не важно MLP, SVM, результат не сильно отличается. Результат 52-54% точность, Sharp ratio в тестере 2-3
PS: Это разумеется тестовый пример, для опровержения использования ZZ как целевой, в боевых системах всё намного сложнее
Алеша - молодец. Пишет все по делу, не боясь. Правильно, боятся нечего. Все равно никто ничё делать не будет - проверено. Людям просто нужен Грааль в виде торгового сигнала и все. А те, немногие, кто реально исследует рынок, в силу того, что вложили время и душу в работу, не могут отказаться от своих идей в силу инерции. Тот 1%, который они отбирают у рынка, это ИХ 1%, их заслуга и они никогда не свернут со своего пути. Если же что-то и добавят из предложенного извне и получат еще +1%, то это никак не повлияет на Ваши личные достижения и благосостояние. Никакой конкуренции.
Спасибо за внимание.
Честно говоря строго формально я не доказывал почему так и кроме того не я об этом сам догадался, информация была получена несколькими годами раньше, в частной переписке с достаточно влиятельным(на рынок) алготрейдером, но потом когда некоторые господа в открытую здесь написали об этом, я уже тоже посчитал что не секрет и можно поддержать.
Вообще на мой взгляд тут и доказывать формально нечего, всё довольно очевидно, например делая регрессию мы аппроксимируем некую линейную векторную функцию {y1,...,yn} = f(x1,...xk), вероятно не линейную, а подмешивая иксы к таргету, мы искуственно добавляем линейный компонент, {y1,...,yn} = f(x1,...xk) + k1x1+...+ knxn который легко поддаётся регрессии, вместо искомой f(x1,...xk). Вы же сами написали что:
все верно, линейная зависимость получатся, на которую модель и оверфитится
но ведь и использование зиги это лоу лэвел, зачем он вообще нужен :)
Выложить? Выкладываю, разбирайтесь. https://github.com/RandomKori/PythonForTraders Предпосылки к профиту есть. Проект заточен под МТ 5 РТС тиковую историю. Доку писать лень. Делал для себя. Там нет скрипта экспорта истории. Хотя его сейчас выложу.
спасибо!
Выложить? Выкладываю, разбирайтесь. https://github.com/RandomKori/PythonForTraders Предпосылки к профиту есть. Проект заточен под МТ 5 РТС тиковую историю. Доку писать лень. Делал для себя. Там нет скрипта экспорта истории. Хотя его сейчас выложу.
пишите в виде статей все - и изложение будет полное и компенсацию за потраченное время получите. Не удобно так изучать обрывками :)
особенно полезные вещи:
В связке Питон МТ я все таки написал доки. Писать большую статью не буду. Не умею. Да и времени нет. К тому же ваш совет да вам бы и в уши. Просили выложить выложил. Я делал это исключительно для себя. Там все тоже генетическое программирование. И вообще я в трансе. Открывашка проиграла второй суд. Подробности найдете в интернете. Держать там деньги слишком рискованно. БКС уже больше месяца не чешутся открывать мне счет. Тоже в топку. Брокера на российском рынке с МТ5 больше нет. Финам бяка. Не гнушаются даже бинарными опционами. Где искать брокера с МТ5?
За открывашку полезная инфа. Надумывал с ними работать в итоге...