Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 808

 
basilio:

Полностью согласен, но что же тогда может служить оценкой устойчивости?

я бы доверял если бы результаты подгонялись только под ООС, и затем работали на всей истории инструмента, но это кажется почти нереальным

и пока это больше искусство чем какая-то наука

 
Maxim Dmitrievskyя бы доверял если бы результаты подгонялись только под ООС, и затем работали на всей истории инструмента, но это кажется почти нереальным

Ну дык это многоэтапный оос (=кроссвалидация).

По моему, никакого шаманства, чистая наука. Разбиваем историю на 10 частей, на одной разрабатываем, на другой тестируем. В конце проверяем на остальных 8, если в каждой из них работает, оос пройден.
 
Maxim Dmitrievsky:

Я обязательно прочитаю работу, которую ты рекомендовал.

Сейчас же еще раз хочу обратить внимание трейдеров на одну крайне важную вещь.

Этой ветке уже 3 года. Результат = 0. Почему?

Одна из причин - полнейшее отсутствие понимания, что же надо подавать на вход нейросети.

Остаюсь при своем убеждении - на вход надо подавать приращения ВР. Но какого ряда? Того, что есть в многочисленных тиковых архивах? OPEN, CLOSE? На М1 или D1? Нет ответа...

Если учесть, что процессы на рынке немарковские и прогнозированию не поддаются, то основная борьба должна быть направлена на преобразование ВР - попытке свести его к гауссовскому процессу.

Еще раз убедительно прошу Человека с большой буквы (я не знаю, кто им будет) - возьми тиковый архив от любого ДЦ. Подай на вход нейросети приращения этого исходного ряда. Покажи результаты исторического теста. Преобразуй этот ВР к потоку Эрланга 1-го порядка - то же самое, покажи результаты и т.д. Показывай результаты здесь на форуме - люди, если что подскажут, помогут.

Только тщательная систематизация экспериментов может привести к успеху.

 
basilio:

Ну дык это многоэтапный оос (=кроссвалидация).

более изощренная подгонка, не иначе

все равно потом надо проверять на оставшейся истории

 
Alexander_K2:

Я обязательно прочитаю работу, которую ты рекомендовал.

Сейчас же еще раз хочу обратить внимание трейдеров на одну крайне важную вещь.

Этой ветке уже 3 года. Результат = 0. Почему?

Одна из причин - полнейшее отсутствие понимания, что же надо подавать на вход нейросети.

Остаюсь при своем убеждении - на вход надо подавать приращения ВР. Но какого ряда? Того, что есть в многочисленных тиковых архивах? OPEN, CLOSE? На М1 или D1? Нет ответа...

Если учесть, что процессы на рынке немарковские и прогнозированию не поддаются, то основная борьба должна быть направлена на преобразование ВР - попытке свести его к гауссовскому процессу.

Еще раз убедительно прошу Человека с большой буквы (я не знаю, кто им будет) - возьми тиковый архив от любого ДЦ. Подай на вход нейросети приращения этого исходного ряда. Покажи результаты исторического теста. Преобразуй этот ВР к потоку Эрланга 1-го порядка - то же самое, покажи результаты и т.д. Показывай результаты здесь на форуме - люди, если что подскажут, помогут.

Только тщательная систематизация экспериментов может привести к успеху.

Я бы подал на вход нейронки всего один параметр:

(high-open)/(open-low)

на периодах от М30 и выше
 
Alexander_K2:

Одна из причин - полнейшее отсутствие понимания, что же надо подавать на вход нейросети.

Остаюсь при своем убеждении - на вход надо подавать приращения ВР. Но какого ряда? Того, что есть в многочисленных тиковых архивах? OPEN, CLOSE? На М1 или D1? Нет ответа...

Если учесть, что процессы на рынке немарковские и прогнозированию не поддаются, то основная борьба должна быть направлена на преобразование ВР - попытке свести его к гауссовскому процессу.

Привет Александр!

Ну, задолбали уже своими приращениями и заодно сведением к Гауссу. Не исключаю, что для ваших систем это нужно, но обобщение на все и вся абсолютно голословные утверждения. Короче, это только Ваше личное мнение, и не более того.Но не надо его так настойчиво всем навязывать, как истину в последней инстанции.

Я вот считаю, что на вход системы МО надо подавать непосредственно временной ряд, нормированный под конкретную систему. И уже показал на примере НС, что это и обучается, и реально работает. Картинки тестирования приведены в этой теме ранее.

Однако, это наверняка тоже не единственный вариант.

 
Yuriy Asaulenko:

Я вот считаю, что на вход системы МО надо подавать непосредственно временной ряд, нормированный под конкретную систему. И уже показал на примере НС, что это и обучается, и реально работает. Картинки тестирования приведены в этой теме ранее.

Однако, это наверняка тоже не единственный вариант.

Юрий, повторите еще раз Ваши картинки и опыты, а то ей-богу, уже ветку неинтересно читать.

 
Alexander_K2:

Юрий, повторите еще раз Ваши картинки и опыты, а то ей-богу, уже ветку неинтересно читать.

Эт еще до НГ было. Там много постов на тему. Где я сейчас это найду.))

В Вашей ветке недавно показывал вроде неплохой тест-Грааль (график), а-ля Боллинджер система (никаких НС). Никаких приращений. Только СТО.

Реализация не планируется.

ЗЫ Хотя, в моих блогах кое что есть о НС. Там с момента начала моих занятий, когда ничиво не понимаю, до момента когда я определился с применением НС.

 

Вот.... новый поворот

И ТС гребёт

Фунта и на на взёлт

Что он принесёт

Новый поворот

И не разберёшь

Пока не повернёшь, за поворот.....

 
Renat Akhtyamov:

Я бы подал на вход нейронки всего один параметр:

(high-open)/(open-low)

на периодах от М30 и выше

Подавать на вход нужно то что является причиной для изменения цены, тогда любая ТС будет работать как нужно. Цена и всё что построено на ней в том числе и всевозможные распределения не являются причиной для цены, то есть по определению не могут её прогнозировать. Поэтому у Вас такие результаты..... ИМХО...