Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 808
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Полностью согласен, но что же тогда может служить оценкой устойчивости?
я бы доверял если бы результаты подгонялись только под ООС, и затем работали на всей истории инструмента, но это кажется почти нереальным
и пока это больше искусство чем какая-то наука
Ну дык это многоэтапный оос (=кроссвалидация).
По моему, никакого шаманства, чистая наука. Разбиваем историю на 10 частей, на одной разрабатываем, на другой тестируем. В конце проверяем на остальных 8, если в каждой из них работает, оос пройден.Я обязательно прочитаю работу, которую ты рекомендовал.
Сейчас же еще раз хочу обратить внимание трейдеров на одну крайне важную вещь.
Этой ветке уже 3 года. Результат = 0. Почему?
Одна из причин - полнейшее отсутствие понимания, что же надо подавать на вход нейросети.
Остаюсь при своем убеждении - на вход надо подавать приращения ВР. Но какого ряда? Того, что есть в многочисленных тиковых архивах? OPEN, CLOSE? На М1 или D1? Нет ответа...
Если учесть, что процессы на рынке немарковские и прогнозированию не поддаются, то основная борьба должна быть направлена на преобразование ВР - попытке свести его к гауссовскому процессу.
Еще раз убедительно прошу Человека с большой буквы (я не знаю, кто им будет) - возьми тиковый архив от любого ДЦ. Подай на вход нейросети приращения этого исходного ряда. Покажи результаты исторического теста. Преобразуй этот ВР к потоку Эрланга 1-го порядка - то же самое, покажи результаты и т.д. Показывай результаты здесь на форуме - люди, если что подскажут, помогут.
Только тщательная систематизация экспериментов может привести к успеху.
Ну дык это многоэтапный оос (=кроссвалидация).
более изощренная подгонка, не иначе
все равно потом надо проверять на оставшейся истории
Я обязательно прочитаю работу, которую ты рекомендовал.
Сейчас же еще раз хочу обратить внимание трейдеров на одну крайне важную вещь.
Этой ветке уже 3 года. Результат = 0. Почему?
Одна из причин - полнейшее отсутствие понимания, что же надо подавать на вход нейросети.
Остаюсь при своем убеждении - на вход надо подавать приращения ВР. Но какого ряда? Того, что есть в многочисленных тиковых архивах? OPEN, CLOSE? На М1 или D1? Нет ответа...
Если учесть, что процессы на рынке немарковские и прогнозированию не поддаются, то основная борьба должна быть направлена на преобразование ВР - попытке свести его к гауссовскому процессу.
Еще раз убедительно прошу Человека с большой буквы (я не знаю, кто им будет) - возьми тиковый архив от любого ДЦ. Подай на вход нейросети приращения этого исходного ряда. Покажи результаты исторического теста. Преобразуй этот ВР к потоку Эрланга 1-го порядка - то же самое, покажи результаты и т.д. Показывай результаты здесь на форуме - люди, если что подскажут, помогут.
Только тщательная систематизация экспериментов может привести к успеху.
Я бы подал на вход нейронки всего один параметр:
(high-open)/(open-low)
на периодах от М30 и вышеОдна из причин - полнейшее отсутствие понимания, что же надо подавать на вход нейросети.
Остаюсь при своем убеждении - на вход надо подавать приращения ВР. Но какого ряда? Того, что есть в многочисленных тиковых архивах? OPEN, CLOSE? На М1 или D1? Нет ответа...
Если учесть, что процессы на рынке немарковские и прогнозированию не поддаются, то основная борьба должна быть направлена на преобразование ВР - попытке свести его к гауссовскому процессу.
Привет Александр!
Ну, задолбали уже своими приращениями и заодно сведением к Гауссу. Не исключаю, что для ваших систем это нужно, но обобщение на все и вся абсолютно голословные утверждения. Короче, это только Ваше личное мнение, и не более того.Но не надо его так настойчиво всем навязывать, как истину в последней инстанции.
Я вот считаю, что на вход системы МО надо подавать непосредственно временной ряд, нормированный под конкретную систему. И уже показал на примере НС, что это и обучается, и реально работает. Картинки тестирования приведены в этой теме ранее.
Однако, это наверняка тоже не единственный вариант.
Я вот считаю, что на вход системы МО надо подавать непосредственно временной ряд, нормированный под конкретную систему. И уже показал на примере НС, что это и обучается, и реально работает. Картинки тестирования приведены в этой теме ранее.
Однако, это наверняка тоже не единственный вариант.
Юрий, повторите еще раз Ваши картинки и опыты, а то ей-богу, уже ветку неинтересно читать.
Юрий, повторите еще раз Ваши картинки и опыты, а то ей-богу, уже ветку неинтересно читать.
Эт еще до НГ было. Там много постов на тему. Где я сейчас это найду.))
В Вашей ветке недавно показывал вроде неплохой тест-Грааль (график), а-ля Боллинджер система (никаких НС). Никаких приращений. Только СТО.
Реализация не планируется.
ЗЫ Хотя, в моих блогах кое что есть о НС. Там с момента начала моих занятий, когда ничиво не понимаю, до момента когда я определился с применением НС.
Вот.... новый поворот
И ТС гребёт
Фунта и на на взёлт
Что он принесёт
Новый поворот
И не разберёшь
Пока не повернёшь, за поворот.....
Я бы подал на вход нейронки всего один параметр:
(high-open)/(open-low)
на периодах от М30 и вышеПодавать на вход нужно то что является причиной для изменения цены, тогда любая ТС будет работать как нужно. Цена и всё что построено на ней в том числе и всевозможные распределения не являются причиной для цены, то есть по определению не могут её прогнозировать. Поэтому у Вас такие результаты..... ИМХО...