Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 653

 
Yuriy Asaulenko:

Александр, у Вас есть прекрасная ветка - "От теории к практике" - пишите туда. Ваши посты к теме МО вообще не имеют отношения.

Кстати, реклама продуктов на форуме запрещена, а Вы ей откровенно занимаетесь.

Модераторы, Ау...

Бес попутал )))

 
Alexander_K2:

Прошу верить и для ускорения процесса сдачи проекта помочь:

напишите программу преобразования тиковых архивов от любого брокера

Волшебным образом наткнулся на концерт Гарика Сукачева, и под него преобразователь как-то сам вдохновился и написался.
Добавьте Гарика в список бенефакторов вашего проекта :)


Вот MT5 скрипт в атаче, работать с ним нужно как-то так -


Сначала создайте табличку с тиками. 

1) запустите MT5, подключитесь к своему брокеру (или к серверу MetaQuotes-Demo и создайте там прямо в терминале демо аккаунт)

2) Зайдите в меню Вид -> Символы. Найдите нужный вам символ в табличке и щёлкните по нему мышкой чтоб правая нижняя панель в окне показывала его детали

3) Перейдите на закладку "Тики", выберите даты, режим "все" или "bid/ask", потом кнопка "запрос" и потом кнопка "экспортировать" внизу окна. получите csv файлик с тиками. 

Если у вас свой источник тиков, то просто сделайте csv файл в точно таком формате как делает мт5 -
Первые две колонки обязательны.
Бид и аск можно оставлять пустыми (означает прошлое значение без изменений).
Ласт и объём я в скрипте не использую (брокеры их вообще редко заполняют), не создавайте и не заполняйте их.


Готовый csv файлик сохраните в папку C:\Users\IvanPetrov\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files , иначе скрипт в MT5 не получит к нему доступ

Ещё в самом MT5 зайдите в меню Файл - открыть каталог данных
И дальше перейдите в папку MQL5/Scripts
В эту папку сохраните файл TicksDiscrInt.mq5 из атача отсюда
Рестартните MT5, он должен скомпилить и показать скрипт в навигаторе


Откройте любой график, затащите на него мышкой скрипт из навигатора чтоб он запустился. 
Поменяйте параметры там - имя файла с тиками, имя нового преобразованного файла, шаг в милисекундах (1 сек = 1000), разделитель в csv (там в настройках tab по дефолту), и число десятичных знаков в ценах в новом файле.

Подождите пока значок скрипта пропадёт из верхнего угла на графике цен, готово. Новый scv файл будет в той-же папке ...\Terminal\Common\Files

В атаче ещё для примера архив с scv файлом с тиками, и преобразованный csv с шагом в 789 милисекунд.

Файлы:
ticks.zip  9732 kb
 

Ох намучился я с эти индикатором, пока долепил к нему уровни, в виде ББ на простой СК. Кажется, лучше сделать экспоненциальную, что бы лучше реагировал, и никакой аримы не надо. И можно уже наконец-то бота делать и позырить

точно такой же принцип можно будет использовать для получения сигналов для прогнозирования 1 инструмента, а не 2-х как здесь, удобно получать сигналы для регрессионных МО, кстати


 
Dr. Trader:

Волшебным образом наткнулся на концерт Гарика Сукачева, и под него преобразователь как-то сам вдохновился и написался.
Добавьте Гарика в список бенефакторов вашего проекта :)


Вот MT5 скрипт в атаче, работать с ним нужно как-то так -


Сначала создайте табличку с тиками. 

1) запустите MT5, подключитесь к своему брокеру (или к серверу MetaQuotes-Demo и создайте там прямо в терминале демо аккаунт)

2) Зайдите в меню Вид -> Символы. Найдите нужный вам символ в табличке и щёлкните по нему мышкой чтоб правая нижняя панель в окне показывала его детали

3) Перейдите на закладку "Тики", выберите даты, режим "все" или "bid/ask", потом кнопка "запрос" и потом кнопка "экспортировать" внизу окна. получите csv файлик с тиками. 

Если у вас свой источник тиков, то просто сделайте csv файл в точно таком формате как делает мт5 -
Первые две колонки обязательны.
Бид и аск можно оставлять пустыми (означает прошлое значение без изменений).
Ласт и объём я в скрипте не использую (брокеры их вообще редко заполняют), не создавайте и не заполняйте их.


Готовый csv файлик сохраните в папку C:\Users\IvanPetrov\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files , иначе скрипт в MT5 не получит к нему доступ

Ещё в самом MT5 зайдите в меню Файл - открыть каталог данных
И дальше перейдите в папку MQL5/Scripts
В эту папку сохраните файл TicksDiscrInt.mq5 из атача отсюда
Рестартните MT5, он должен скомпилить и показать скрипт в навигаторе


Откройте любой график, затащите на него мышкой скрипт из навигатора чтоб он запустился. 
Поменяйте параметры там - имя файла с тиками, имя нового преобразованного файла, шаг в милисекундах (1 сек = 1000), разделитель в csv (там в настройках tab по дефолту), и число десятичных знаков в ценах в новом файле.

Подождите пока значок скрипта пропадёт из верхнего угла на графике цен, готово. Новый scv файл будет в той-же папке ...\Terminal\Common\Files

В атаче ещё для примера архив с scv файлом с тиками, и преобразованный csv с шагом в 789 милисекунд.

Кажись, пошло дело! С меня - готовая бесплатная рабочая версия ТС. Карманы, карманы готовьте! Я не шучу.

 
Maxim Dmitrievsky:

Ох намучился я с эти индикатором, пока долепил к нему уровни, в виде ББ на простой СК. Кажется, лучше сделать экспоненциальную, что бы лучше реагировал, и никакой аримы не надо. И можно уже наконец-то бота делать и позырить

точно такой же принцип можно будет использовать для получения сигналов для прогнозирования 1 инструмента, а не 2-х как здесь, удобно получать сигналы для регрессионных МО, кстати


Там не ББ, а немного другой расчет дисперсии. Но и этот индикатор - очень хорош. Виват, Максим - ты на верном пути, но маленько еще надо поработать.

 
Dr. Trader:


Alexander_K2:

Кажись, пошло дело! С меня - готовая бесплатная рабочая версия ТС. Карманы, карманы готовьте! Я не шучу.

Мужики, ну, пишите все в  его тему - https://www.mql5.com/ru/forum/221552, а не в МО. Загадили тему окончательно.

Свое сообщение потом удалю.

От теории к практике
От теории к практике
  • 2017.12.01
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 
Alexander_K2:

Там не ББ, а немного другой расчет дисперсии. Но и этот индикатор - очень хорош. Виват, Максим - ты на верном пути, но маленько еще надо поработать.

ну, для расчета модели я уже использую приращения, взятые с экспоненциальными лагами :) а поскольку ряд на выходе уже почти стационарный, то и ББ должон подойти

 
Alexander_K2:

Кажись, пошло дело! С меня - готовая бесплатная рабочая версия ТС. Карманы, карманы готовьте! Я не шучу.

 
Maxim Dmitrievsky:

ну, для расчета модели я уже использую приращения, взятые с экспоненциальными лагами :) а поскольку ряд на выходе уже почти стационарный, то и ББ должон подойти

В любом случае - путь правильный и гениальный. Только надо его до конца пройти. Где Михаил-Учитель? Почему не включается в безудержную погоню за золотишком? Пропал, совсем пропал... Запутался в нейросетях... Пора выручать его!

 
Vizard_:

Обработай данные. Выведи или боксплотами или красивыми кривульками в столбик.

С фиксированным шагом, где 1 кривулька = ширине окна (12к или сколько там у тя)

"Стационарность" не строгая и будет плавать, главное чтоб не так)))

Помню-помню об этой твоей задаче. Сделаю со временем.